請問這樣的回測結果好嗎 ? - 財經

※ 引述《balloonvine (balloonvine)》之銘言：
: 不好意思 新手上路想請問各位前輩一些想法
: 因為本身對於程式語言了解不深
: 所以以Excel土法煉鋼製訂了一套交易策略
: 不知道算不Trading板的討論內容呢 ?
: 再來我是以現貨做為分析標的
: 訊號出現後再到期貨市場交易
: 不知道這樣會不會牴觸到"資料來源不正確 回測結果也會不對"
: 個人是以為期貨市場終將跟著市場走 這樣的想法正確嗎 ?

你這裡的意思是指 用現貨市場的資訊做為進出依據
然後在期貨市場進出 我個人經驗是 沒差
就很像有人用權值股的強弱勢進出期貨一樣
反正損益還是在期貨 所以 應該是沒問題的

: 我以2000/01/21-2009/09/30做為資料選取區間
: 共2400根K棒 出現交易訊號624次
: 交易目標為MTX 交易手續費10點 (NT$500)
: 操作模式以兩口單做一口
: 9:00現貨開盤佈單 收盤沖銷不留倉
: 盤中虧損超過50點反多(空) 再虧損50點即停止當日交易

你是用日線???!!!做當沖....
兩口單做一口 應該就是一次下兩口單對吧
若收盤出場時間是用?1:30現貨時間 還是1:45的期貨時間
一天最多的停損就是來回加起來100點嚕
平均一年的交易次數大約65次 看起來是OK的 也就是大約4天有1次交易
你當天來回兩次下單 也算是一次交易訊號嚕 看妳下面的數字是這樣

: 未觸及50點交易共471次 獲利354次 虧損117次
: 觸及50點交易共153次 獲利 29次 虧損102次
: 全體總勝率為 61.37%
: 最大收益303點 最大虧損110點
: 最大連續獲利為 11次 最大連續虧損為 9次

以勝率來看 應該是OK 當沖勝率最少超過50%為佳
不過 你應該算一下賺賠比 也就是平均每次獲利點數除以平均虧損點數
賺賠比最好超過1.5為佳 最大收益和最大虧損以及
連續賺賠並不是回測的重點 所以這些數據較沒有參考價值

: 八年後累積績效為正
: 但最大的問題在於其中連續九次虧損會造成35%的虧損
: 八年內最低資金水位為原始資金44%
: 遇到這樣的狀況 前輩們會用什麼方法改善呢 ?

我覺得你可以依照你的交易習慣來訂 畢竟累積效為正
只能說長期來看 你的交易策略是會賺錢的 但連續虧損會造成
你的資金水位大降 讓你是否能夠有信心交易下去
前提是 你用的資金是多少 因為你這邊說最低資金水位為原始資金的44%
你是用多少資金來下2口小台 10萬 20萬 或是 就只有2口的保證金
這樣是有所影響的嚕...

: 另外 61.37%的勝率會不會不適用於這樣的交易模式 ?
: 謝謝 ^^

至於上述要如何減少累積虧損的數字
我想 停損的點數可以再想想 利用%停損 或是點數的改變 或是當天只做一次就停手
因為我看你寫 "觸及50點交易共153次 獲利 29次 虧損102次"
看來 這只會增加你虧損的數字以及次數 這是可以切入的點

以上是給你一點淺見 可以試試看 因為我也是會做一些策略交易
希望大家互相討論 謝謝

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