請問摩台跟台指權的關係？ - 期貨

※ 引述《coconing (心若冰清‧天塌不驚)》之銘言：
: ※ 引述《shiu8888 (())》之銘言：
: : 請問選擇權是跟著台期指還是摩台指呢？
: : 因為之前限制3.5%時，選擇權會反映到摩台指。
: : 現在沒3.5%的限制，是否又回到台期指呢？
: : 其實我的疑問是：那個影響選擇權比較大呢？
: : 像明天摩台結算，今天是+0.62的正價差，台期指是-118.52的逆價差。
: : 若是摩台正價差收斂，表示明天call會跌，put會漲的機率較高，這樣推測是對的嗎？
: : 還是因為台指逆價差影響大，所以call會漲，put會跌的機率較高呢？
: : 還有請問那個網站可以看摩台下午盤呢？我是用日盛HTS。謝謝。
: 1.理論上選擇權是跟著加權指數(現貨)走的
: 2.實際上選擇權比較貼近台指期貨
台灣選擇權一點50 台指一點是200
所以一組兩口可以組成一口小台指 四組八口選擇權可以組成一口台指
小台因為流動性差 所以常會有滑價發生
合成期貨 : 多 Buy Call , Sell Put
空 Buy Put , Sell Call
其實在實務上會跟著台指期貨跑
因為合成期貨與期貨存在價差過大的時候就可以使用套利
期貨與現貨在接近結算會收斂大家都知道
所以 選擇權其實一直以來都應該是要跟著期貨跑的
: 3.之前選擇權失真，是因為現貨和期貨跌幅都縮到3.5%，但選擇權維持7%
: 所以現貨期貨跌停不能動了，就反應在選擇權和新 加坡摩台指上
: 個人並不絕得選擇權是跟著摩台指走
沒期貨可以空只好空合成期貨 因為預期心理是一定會跌 但是你又空不到
空方策略 : Buy Put , Sell Call
之前在現貨指數約4300那時候 合成期貨的報價已經到了3900
週二開盤時候更誇張 報價已經拉到 3700左右了吧 那時候現貨還沒破4050...
: 4.新加坡摩台正價差是10月，台指逆價差是11月，月份不同比起來會怪怪的
: 以上是個人看法，歡迎版友補充及指正
套句某D神說的
期貨是具有價格發現功能 現貨指數都在追前一天的期貨指數

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