請問引用加權為訊號買賣台指的問題 - 財經

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By Edwina
at 2012-12-27T16:58

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前幾天我有PO文問2日線的問題,我後來有自己找到方法了,還是感謝各位的幫忙

我12月初才剛開始自學程式交易

目前我想開發日線的波段程式,因為期貨太常上沖下洗

所以我使用加權指數作為訊號去開發

我開發出一套會賺錢的系統後想用它交易

但是為了保險我用小台當作DATA1,加權指數當作DATA2用DATA2的訊號去回測

但是結果出來卻和純粹使用加權指數回測差很多(固定停損金額我照比例修正過)

請問大家在開發程式(非當沖)的時候會使用加權指數去開發或是使用期貨去開發?

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Tags: 財經

All Comments

Thomas avatar
By Thomas
at 2013-01-01T13:26
不管用哪種,提醒一下日線波段注意換倉價差調整
Hardy avatar
By Hardy
at 2013-01-05T06:49
實際怎麼運作，就用什麼做回測。
Odelette avatar
By Odelette
at 2013-01-05T21:30
看那條線有用就用那個
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2013-01-06T23:02
二樓你還在噓 根本見識淺薄 死腦筋的人
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2013-01-07T06:22
可以請問你找出來的方法是怎樣嗎 @@ 很好奇怎麼在 MC
中做出二日線來...
Andrew avatar
By Andrew
at 2013-01-08T14:36
are2兄,別再理會那個傢伙,你這樣是中了他的計,反而不好
Jake avatar
By Jake
at 2013-01-12T23:24
我在mc的論壇中有找到方法,但是太複雜了我沒弄
Agnes avatar
By Agnes
at 2013-01-15T03:36
以後有空才會試試看弄兩日線,我是有用兩日線寫出會賺錢
的系統,但是後來覺得既然邏輯有問題還是不要用比較好

市價敲的寫法

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By Zora
at 2012-12-26T16:43
if ( 現在的台指期貨的指數 andgt; 8000 ) then begin // 立刻 市價 買進 end; 要怎麼寫？ 不好意思喔 就差 這麼 一點點 - ...

Position Sizing?

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By Caitlin
at 2012-12-26T16:24
看之前yuting大的文章提到的PZ公式: P = W / 風險值 風險值可用ATR或波動率 意思是不是說當市場波動率降低時下的口數會逐漸放大 當波動率升高後下的口數反而降低 那萬一市場波動率降低沒多久之後就噴出 也就是口數還沒放大多少就出現大波段行情 不就會讓獲利大縮水 或是波動 ...

二人創業的 程式交易加強版

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By Joe
at 2012-12-26T08:56
經過我們 社團的 參與人員的共同努力， 目前的社團裡面 收藏了很多寶貝， 也已經有某 A+B 的創業團隊 即將有穩定獲利的程式設計出來 有興趣的朋友可以繼續申請加入 申請的程序是 一 到 FB家我朋友 二 寫私人訊息給我 我的 FB帳號 sjgau4311atgmail.com -- e- ...

MC 的 MarketPosition 的問題

Jacob avatar
By Jacob
at 2012-12-25T18:41
※ 引述《sjgau (sjgau)》之銘言： : 假設，我剛剛跑 MC 的交易程式， : 它幫我買了 一口多單。 : 我關掉MC程式，關機重新 啟動電腦。 : 重新跑MC的 交易程式， : 請問 MarketPosition 回傳值 : 是否為 1 這類平台的機制皆是如此: 1.當所有棒子一開始進來的時候 ...

MC 的 MarketPosition 的問題

Elma avatar
By Elma
at 2012-12-25T09:28
假設，我剛剛跑 MC 的交易程式， 它幫我買了 一口多單。 我關掉MC程式，關機重新 啟動電腦。 重新跑MC的 交易程式， 請問 MarketPosition 回傳值 是否為 1 - ...