Position Sizing?

By Brianna
at 2012-12-31T13:10

另一個問題是感覺PZ好像是盤整賠錢後部位放大噴出賺錢後

By Blanche
at 2013-01-03T02:00

開始縮部位怎感覺是越輸做越大越贏做越小? 還是我錯了?

By Dorothy
at 2013-01-03T22:04

賺賠是事後的~~下單前考慮的只有風險而已.....

By Hamiltion
at 2013-01-07T03:50

一個完整的部位縮放包含單點PZ 跟加碼單

By Rosalind
at 2013-01-11T08:39

這邊的風險要考慮到兩部分只是其中一部分就是yuting大講的
另一部分自己想吧

By Andrew
at 2013-01-12T08:30

舉例，波動率下降，導致停損值也同步下降，雖然交易的口數
增加了，但任一次交易的損失卻是相同的。

By Robert
at 2013-01-12T18:50

噓? 樓上囂張甚麼?

By Brianna
at 2013-01-17T10:39

如果是用波動率決定口數總覺得一定會有某種走勢讓使用PZ

By Michael
at 2013-01-20T17:37

比不使用PZ的績效更差例如口數還不夠大就噴出或口數放

By Victoria
at 2013-01-24T13:42

到最大時連續賠到翻樓上舉例說波動小虧損金額小但連八

By Ingrid
at 2013-01-25T22:33

起來一樣比不用PZ虧更大所以就算用PZ也是得要走勢配合嗎

By Rae
at 2013-01-26T17:41

這樣的話用也不一定有利只是有利機會大嗎有錯誤請指教

By Delia
at 2013-01-29T02:05

所以要再加上面進啊

By Charlie
at 2013-02-02T17:05

只會挖糞塗牆的不需要對他說太多啦

By Frederica
at 2013-02-03T02:57

口數縮放本來就有風險我認為固定口數都賺不到錢別妄想縮放

By Steve
at 2013-02-07T23:34

能逆轉就算加減碼也是相同

By Rosalind
at 2013-02-10T00:17

氣象局說明天80%會下雨，總還是有時間會白帶雨傘出門....
所以聽氣象局來看要不要帶雨傘，也要看老天爺配不配合

By William
at 2013-02-13T17:07

你覺得這樣說對不對? 聽氣象局只是有利機會大吧?
你使用的任何一種分析/技術，都只是推測某種情況再做某種

By Poppy
at 2013-02-17T22:30

對策，本來就只可能是「有利機會大」，沒有絕對的。絕
對的東西，只有上帝/佛陀/玉皇大帝之類的才能說。

By Emily
at 2013-02-19T14:33

另外，你在使用pz之前，你怎麼決定下單的口數的? 如果你

By Charlie
at 2013-02-23T15:20

R2兄......加碼是解決系統失效的關鍵

By Leila
at 2013-02-25T19:41

之前都拼命亂下單，那你了解並使用pz之後大概只會少虧。
那如果你本來就很保險，100萬只做一口小台的，那.........

By Bethany
at 2013-02-28T13:49

橫向PZ的重要性高過縱向.....
如果這個有處理好,你會發現基本指標或策略變得不很重要

By Olivia
at 2013-03-02T02:12

對了，are2，回去問你媽喔。問你媽為什麼.........

By Iris
at 2013-03-04T04:18

我娘安好你娘卡好否?

By Erin
at 2013-03-07T21:26

不就一堆無意義的話何必解釋那麼多行? 完全沒有重點

By Quanna
at 2013-03-10T12:04

回yuting:假設您的加減碼有效(我不習慣說橫向縱向PZ 多少不正

By James
at 2013-03-12T16:39

式) 那是否您已經有辦法判斷何時勝算大何時勝算小了呢?
1.如果沒有辦法判斷那效果可能不大 2.如果可以判斷那為何勝
算小的位置還要留部位呢?

By Sandy
at 2013-03-13T11:30

或許您本身部位龐大數千上萬口很難靈活全身而退就另當別論

By Oliver
at 2013-03-17T08:59

let's go battle battle oh, battle all night XD

By Kelly
at 2013-03-18T17:40

我只戰愛海

By James
at 2013-03-21T16:36

just let go of PZ, dude XD

By Harry
at 2013-03-21T23:16

原PO和are2說的正是!絕對常有盤勢是會讓PZ比不用PZ更糟!

By Caitlin
at 2013-03-24T13:14

這就是我原先就曾持過不同看法,我一直認為"對或錯"很重要!

By Quanna
at 2013-03-28T22:28

重點不在於何時勝算大或何時勝算小....

By Robert
at 2013-03-29T06:37

重點在何時風險大或何時風險小, 我以為上次解釋物理意
義的時候E兄已經看懂了^^"

By Harry
at 2013-03-31T01:31

當做被我騙...繼續更深入研究一下...不會有壞處~

By Cara
at 2013-04-03T20:59

單點的PZ還是其次....兩位在意的對錯是在這裡....

By Rosalind
at 2013-04-04T23:54

更重要的是在對的方向上繼續加碼這件事...

By Bennie
at 2013-04-07T01:05

他可以擴大,強化你們在意的"對"的訊號.....

By Susan
at 2013-04-08T19:11

縱向的橫向的兩邊要一起服用...才是完整的PZ

By Enid
at 2013-04-13T05:14

為什麼對錯真的不重要...因為有2/3以上的力量是在確認
訊號方向對了之後才使出來...

By Jacob
at 2013-04-14T03:01

完全同意，全收下了，感謝!

By Ursula
at 2013-04-14T21:32

這麼簡單的概念,我沒有誤解YU大說的,但是我並不同意,因為
每個人對市場的理解真的不盡相同,所以我想倒是真的沒有再討

By Susan
at 2013-04-16T16:53

論的必要,過去這段時間大家都把自己知道的提出,就算是很好的
資源,還得靠讀者自己實戰去體會啦!

By Ethan
at 2013-04-18T15:55

我補充一點,YU大的"確認對的方向"基本上這話就值得玩味!

By Catherine
at 2013-04-21T08:09

因為很多"錯"誤的加碼,常常都是加碼在行情反轉時.

By Hedda
at 2013-04-23T04:38

加碼的根據是用"風險",用"波動率",用"星象"...etc.?

By Charlie
at 2013-04-27T08:56

如果你認為根據波動率可以讓你在"對"的時間加碼,那就真的太
小看這個可怕的市場了.除非你運氣好,進市場幾年一次賺到退休

By Oscar
at 2013-05-01T19:56

便收手不玩,那恭喜!但這樣的機率有多大呢?

By Frederic
at 2013-05-04T02:42

既然市場很可怕，那追求高勝率的訊號不衝突嗎？

By Leila
at 2013-05-05T06:14

就是因為不小看市場,才把重點都擺在風險值^^

By Victoria
at 2013-05-06T08:49

我怎麼覺得我一直被誤解^^"

By Zanna
at 2013-05-10T07:49

重點不是　在"對"的時間點加碼... 這件事情根本就不可
能做到.....
你們怎麼會一直把重點擺在PZ是要在對的地方動作??

By Oscar
at 2013-05-14T18:09

這個就是你們誤解PZ的地方....

By Adele
at 2013-05-16T08:13

PZ的重點是在不確定性高的地方少動作

By Olga
at 2013-05-21T06:06

而不是你們一直認為的怎麼選對的地方動作

By Michael
at 2013-05-22T02:37

你們一直卡在找對的地方很難這件事情

By Steve
at 2013-05-25T18:01

但那從來就不是PZ的重點阿...

By Charlotte
at 2013-05-26T03:20

小弟淺見...Y大說的可能就是李佛摩爾說過的東西...(沉...)

By Lucy
at 2013-05-29T20:49

Yu大,我真的沒有誤解你,你的心意我都懂...(牽手)

By Jacob
at 2013-06-01T05:22

XD....我完全知道你說的是要在風險高的地方下小注,風險低的地

By Quanna
at 2013-06-02T07:29

下大注~

By Tracy
at 2013-06-02T20:12

你就100%信我,我真的知道你講的這種操作邏輯.只是我可以根據

By Todd Johnson
at 2013-06-04T08:28

敝人自身的交易經驗,還有計量的分析,我認為這樣的方法,並不是

By Hamiltion
at 2013-06-04T20:59

通往康莊大道的唯一方法!(甚至有可能根本連其中一個都不是)
那信不信就只有讓讀者親自去試試便知!而且你也用它在實戰了!

By Connor
at 2013-06-07T23:38

你能大賺,大家也跟著沾光(可以學著一起大賺)不是嗎?

By Connor
at 2013-06-09T07:36

說的白一點,目前市面上大家所能想的到的所有算法,用來計算

By Franklin
at 2013-06-12T22:27

"不確定"性的方法,基本上都是"落後"的東西."落後"就代表沒有
參考價值!

By Yedda
at 2013-06-13T06:29

也就是說,我可以很肯定99.9%的方法所算出的"波動"性,在我看來

By Jessica
at 2013-06-15T10:30

一點用也沒有!一定很多人不信!請不要戰我,就自己用真錢去試就

By Suhail Hany
at 2013-06-16T20:23

知道!大賺了,恭喜!並請上來分享,造福想用此方法的人!給他們信

By Elizabeth
at 2013-06-18T22:11

心!

By Rosalind
at 2013-06-23T09:34

我的想法是市場永遠有可能會做出超乎你想像的事，透過

By Ursula
at 2013-06-26T06:32

試單→加碼可以確保大多數情況下不會被很銳利的東西刺傷
，這對績效並不一定有幫助，主要是意義層面上的...當然方
法不會只有一種就是。

By Iris
at 2013-06-28T16:19

沒有人說波動度大的時候就會一直往同一個方向走啊@@

By Delia
at 2013-07-01T11:55

上下震很大也是風險很大這種不單只是少動作成本也很重要

By Margaret
at 2013-07-04T04:36

原來ETHZ已經找到通往康莊大道的方法了? 那想請你分享一

By Quintina
at 2013-07-06T01:47

下。順便想請教你這位走在道上的人，資產有凌波的幾%?

By Frederic
at 2013-07-10T07:10

人家凌波就已經用他的資產證明了他的東西work...不曉得你
到底在跳針啥? 你說的波動性落後的論點，就跟市場價格隨

By Liam
at 2013-07-13T14:21

機論一樣。如果這個論點是真的，那所有作技術分析的人的
期望值就都是0了...

By Selena
at 2013-07-15T20:43

其實我們不該未經別人的允許在版上討論某人的資產!YU大也從沒
公開炫耀過他的財富,我才不知道你們這些人在那瞎說個啥勁!

By Ina
at 2013-07-18T16:24

況且,你們沒有一個人知道我是誰,我就算是個霍鍵盤,你們也一樣
不知道我底細!知道了你也不會有錢!

By Gilbert
at 2013-07-19T01:37

都玩這麼久了，應該要有點sense...。程度好不好是一回事

By Frederic
at 2013-07-20T14:15

以管窺天就不太可取了~

By Jessica
at 2013-07-25T01:40

每個人講自己的不同的觀點,只有有禮貌即可!輪不到你來教訓我
指責別人"跳針"...你哪位!

By Selena
at 2013-07-27T13:31

不要隨便說別人沒sense,說別人沒程度!講你的經驗或你的知識即
可!

By Charlie
at 2013-07-28T20:18

我講的的東西,有可能是錯的,但那是我的個人經驗,我想要分享給
想信的人!

By Quanna
at 2013-08-01T01:37

大家和氣一些囉分享討論就好了適合自己賺錢的都是好方法

By Isabella
at 2013-08-02T04:20

至於資產如何本金也影響很大巴菲特的20%也比我們的1000%多

By Noah
at 2013-08-04T02:26

有錢人用個20%的爛方法也比窮人用1000%的好方法強大許多

By Rachel
at 2013-08-07T15:19

當然有錢人的錢可能不適用於1000%的方法~~畢竟要考量市場胃納

By Lily
at 2013-08-08T22:08

我只是看到高中生在說大學教授講的東西是錯的...覺得有

By Zenobia
at 2013-08-12T18:05

點北爛而已而且高中生還一直說"教授你說的我都懂，但那
是錯的"......= =

By Caroline
at 2013-08-15T06:00

據我所知 E老可不是高中生等級 @@

By Barb Cronin
at 2013-08-19T21:31

之前E大的討論串~~也是整個專業到爆錶~~~~不過不管E大或YU大
小弟都很讚嘆!!

By Heather
at 2013-08-24T18:21

我知道他玩很久了。不過從他版上的文章看起來...8月底想
PO及時訊號、結果兩個禮拜內自宮...。還有後來不曉得在講

By Dora
at 2013-08-25T13:52

啥的市場動力學...看起來交易的程度真的蠻普通的啊...

By Belly
at 2013-08-28T08:07

希望能以實例說明請問2008年波動和風險值應該較大那是
否會把口數縮小 2005年和2012年台指期波動小是否口數就

By Lily
at 2013-08-29T12:24

會放大不管有加碼或是面進面出如果在2008口數下得小卻

By Damian
at 2013-09-01T04:09

在2005 2012的台指期下大口數這樣的PZ應該是有問題的吧
請問yuting大在2008台指期是否下相對小口數 2012台指期卻

By Iris
at 2013-09-03T22:53

我對自己講過的每一個字負責,即時PO訊,準度不夠,當然不該繼

By Lily
at 2013-09-04T18:18

下相對大口數不確定性這件事很難量化講確不確定太玄了

By Charlotte
at 2013-09-07T08:04

續誤人!至於withoutw很愛比較"程度",那我更無言!因為這裏沒

By Heather
at 2013-09-08T09:28

yuting大把焦點轉向橫向PZ 但橫向一樣有口數大小問題你

By Dinah
at 2013-09-09T01:20

人秀對帳單更沒人show畢業證書,比啥程度?你是小學生在比家裏
有錢嗎?拜托,在這發言,除了聊天打屁尋開心,請分享自己誠實的

By Carol
at 2013-09-11T02:49

的橫向會在2012年因波動和風險值小就下相對大口數嗎?台指

By Eartha
at 2013-09-13T15:58

經驗和知識就好!沒啥好比的!

By Kama
at 2013-09-13T20:44

也許有人會把焦點在轉向多市場但台指期單市場問題要先解

By Ingrid
at 2013-09-16T03:23

交易的程度?XDD 資金大部位大程度就高啦

By Kama
at 2013-09-16T06:41

分享經驗跟知識很好。但你很愛"下結論"...而且常常還是不

By Andy
at 2013-09-18T15:23

怎麼正確的結論...

By Cara
at 2013-09-19T14:46

就是之前說的，我覺得你有點以管窺天..我相信你有你的一

By Susan
at 2013-09-21T22:54

套，但不需要講的好像只有你這一套work。很多東西只是你
沒看過，不代表它不存在

By Ina
at 2013-09-24T05:34

我可從來沒說只有我的一套work!我只說我經驗過的某些東西不
是萬能!要大家別只一味崇拜一套方法!因為交易是自己的錢

By Tracy
at 2013-09-26T05:18

我的問題快被淹沒了希望yuting大可以回覆我上面的問題

By Catherine
at 2013-09-29T21:44

別人的東西錯的,不會幫你賠錢!所以寧願不信也不要盡信!
況且我從沒說PZ是錯的,也沒說不PZ不能賺錢

By Noah
at 2013-10-03T16:07

倒是PZ一派的人,常讓人相信"對與錯不重要",我覺得這很危險

By Blanche
at 2013-10-08T14:27

sorry,原PO,洗了你的版,真對不住!你可以刪了我的推文我不再說

By Audriana
at 2013-10-10T00:25

沒關係

By Anonymous
at 2013-10-10T20:50

從來沒有說對錯不重要吧？只是相對重不重要而已

By Tracy
at 2013-10-12T10:16

對錯重要是第一重要不然拿各負期望值的策略去加減碼去pz？

By Hedda
at 2013-10-15T01:05

PZ給我的感覺,好像是"盤整時部位小,有趨勢時放大"

By Hedda
at 2013-10-15T18:46

但前提是判斷會走盪整或趨勢不是嗎...

By Yuri
at 2013-10-16T07:28

原始pz 風險小部位放大風險大部位小這是原意

By Skylar DavisLinda
at 2013-10-17T11:20

樓上說的跟我原本想的一樣但P的公式分母視波動度或風險
值那不是波動越大反而口數越小跟我門原本想的正好相反

By Tom
at 2013-10-17T18:31

我是說ainor講的跟我想的一樣

By John
at 2013-10-21T13:47

沒錯就好像現在盤整波動小口數大 ==>大部位被巴?

By Jacky
at 2013-10-23T13:20

我也希望套用yuting大的公式後得到的結論應該是波動大口
數大盤整口數小但結論好像正好相反這才是我主要的問題

By Ethan
at 2013-10-26T01:57

前兩篇are2已經解釋得很清楚了原始pz的用法
yuting大的pz應用法在我認知裡面已經不算pz了 @@

By Connor
at 2013-10-27T14:11

所以我才會認為yuting大的公式會讓台指期2008年爆好賺的
時候卻使用小口數下單 2012狂八卻使用大口數下單那不是

By Edith
at 2013-10-30T19:48

死更慘希望yuting大針對2008 2012的口數位我解惑一下
這跟加不加碼或面進面出無關單純指口數問題

By Gary
at 2013-11-03T18:09

我個人覺得E大和yuting大說的是同一件事情，只是定義

By Puput
at 2013-11-05T19:50

我意思是就算有加碼和面進面出一樣有口數大小問題

By Caitlin
at 2013-11-09T08:22

有點不一樣而已，而到了yuting大的這階段，對錯是相對

By Adele
at 2013-11-14T07:02

是相對不重要，但剛開始學習的時候應該是很重要的

By Audriana
at 2013-11-18T18:53

相對不重要是因為他已經確認是正期望值了所以焦點不在對錯了

By Emily
at 2013-11-19T23:08

大大同意pou大~~這邊應該很多人都會有這種感覺了^^

By Elvira
at 2013-11-22T04:26

對錯相對不重要，其實就到了賭久必贏的階段，幾乎是贏家

By Olivia
at 2013-11-23T15:25

爭沙小.......一口單都還會賠錢的不用去想PZ

By Yedda
at 2013-11-25T00:35

顆顆，其實策略的期望值本身也是個似是而非的東西
所謂期望值還不都拿過去歷史來看

By Tristan Cohan
at 2013-11-29T05:38

^^" 果然批踢踢還是免不了丟鞋的局面....

By Olivia
at 2013-12-01T11:22

XDD

By Megan
at 2013-12-05T15:25

能確認是正期望值絕不只是歷史回測^^

By Sarah
at 2013-12-10T10:57

我討論的東西肯定都是"落後"指標...因為我做的是程式
交易咩....只能餵歷史數據進去..

By Audriana
at 2013-12-12T10:28

可是落後就很好賺了....非落後的就留給造勢者去賺..
這挺公平的..

By Carol
at 2013-12-16T17:05

在於忽略了波動率的循環跟波動慣性...

By John
at 2013-12-18T21:05

上面好像漏了一句......我能理解有疑慮的人...

By Ula
at 2013-12-20T20:24

Orz...在BBS用推文回文好累...^^"

By Olga
at 2013-12-20T21:24

重點就是...如果你認為"順勢而為"可行的人,那你就可以

By Emily
at 2013-12-21T14:14

放心地使用落後指標,來搭上"慣性"所帶給你的小利潤

By Olga
at 2013-12-26T09:40

如果你是認為落後就沒有參考價值,不會帶來利潤的那一派

By Bethany
at 2013-12-27T16:32

那也許手trade也不錯....靈感總是比指標速度要快一點..

By Valerie
at 2013-12-29T05:48

看完這討論串～~感覺綁架YU大比較好賺ㄟ......

By Ophelia
at 2014-01-01T21:06

yuting大還是沒有回答到原始position sizing的問題吧?
P = W / 風險值或是海龜交易法則的口數算法好像都會在

By Selena
at 2014-01-03T16:12

波動大時縮口數波度小時增口數但波動大程式容易大賺為
何要縮口數波動小容易被八為何要增口數?

By Zanna
at 2014-01-07T21:10

海龜交易法則P的分母是ATR 也是同樣波動大縮口數

By Charlie
at 2014-01-10T22:52

我不是要質疑我只是想知道衛何要在波動大縮口數波動小
增口數

By Ivy
at 2014-01-14T19:28

有人說波動大風險大所以縮口數但波動大卻是程式最好賺時

By Rae
at 2014-01-15T08:56

波動大不見得是程式最好賺的時候還是要看你策略的屬性

By Gary
at 2014-01-19T04:57

另外 pz真正的用意是平衡風險他根本不管你賺賠的

By Mia
at 2014-01-22T22:15

小弟不才前面有文章解釋了書上寫的東西是我表達不好QQ

By Kristin
at 2014-01-25T22:51

一直想要問yuting大不如先把2737的文章了解一番

By Zenobia
at 2014-01-28T14:52

後來pz的用法在我看來那是濫用已經曲解了發明者的原意

By Suhail Hany
at 2014-02-02T06:44

magicman波動大不代表好賺...他只代表高風險高獲利並存

By Jessica
at 2014-02-04T02:11

例如影線很多, 雜訊很多, 可能在你賺到大的之前就先死
了...

By Callum
at 2014-02-05T14:22

高溫的時候分子運動可以很快, 但不代表運動很"準確"...

By Una
at 2014-02-08T19:21

他可能在你獲利之前就先掃到你停損了...

By Bennie
at 2014-02-09T22:49

其實我比較沒分那麼清楚啦...我是說PZ本意或是延伸

By Andy
at 2014-02-13T17:56

因為我腦袋裡始終就只是一個策略...有別於我以前AIAO
的方式....分配籌碼的方法, 我就叫他部位管理

By Xanthe
at 2014-02-17T20:44

內涵都一樣是管理風險....一個是觀察市場穩定度的風險

By Callum
at 2014-02-20T21:26

另一個是確認市場波動擴張方向用...(趨勢是否已經明朗)

By Andy
at 2014-02-22T19:54

方向對了,也有前單獲利保護,就代表風險小了,可以放大

By Michael
at 2014-02-26T23:31

我自己的觀念是如此加碼的人會一直強調前單獲利保護
多少也有點心理保護的味道

By Vanessa
at 2014-02-27T20:14

在還不夠效率的市場趨勢慢慢來或許會很有用

By Madame
at 2014-02-28T10:21

其實開觀盤程式試一下就知道，07~09反轉時的波動率

By Daniel
at 2014-03-01T09:25

用atr20開去看，比起07從起漲點以來高很多...

By William
at 2014-03-04T07:37

如果在反轉時口數沒有放小，一來一往間所有獲利會被吃掉

By Victoria
at 2014-03-07T20:17

基本上橫向的結果是可以預期的，縱向的才是真正的關鍵

By Belly
at 2014-03-08T04:22

波動率小時的口數在縱向表現會比波動率大時的表現好的多

By Kama
at 2014-03-12T13:41

對影線的抵抗性也會高出許多

By Zanna
at 2014-03-13T22:39

sry, 方向寫反了 XD

By Olga
at 2014-03-16T02:09

橫向　縱向　請問是指什麼？

By Rosalind
at 2014-03-17T19:17

PZ的原意本來就是平衡風險,並不是要大賺.

By Steve
at 2014-03-22T07:47

之前小弟有推文解釋過不想再打.現在PZ變成跟加碼混在

By Mary
at 2014-03-24T19:13

一起談,其實有點不太對.當然廣義來說只要部位有作縮

By Isla
at 2014-03-26T06:19

放都算是PZ的範圍,但在最原始的西方典籍中,PZ的發源

By Gilbert
at 2014-03-28T13:59

是從探討進場後面臨的破產風險來的,前題很單純,沒有
考慮到行情已發動後中後段的部位調節.

By Zanna
at 2014-03-31T18:35

所以原po大,如果你用了PZ結果某段行情"少賺"了,這不
是PZ的錯,只是你誤會了它原本的功能了

By Ida
at 2014-04-04T07:34

又錯過討論了QQ

By Joe
at 2014-04-07T21:43

如果PZ只是用來平衡風險,那這資金控管就能做到.

By Olga
at 2014-04-08T18:38

PZ在這被討論,應該是基於它的作法,能夠是一個穩定獲利的系統

By Queena
at 2014-04-12T12:03

至於這個系統的獲利潛能,就跟你的單口策略是否能大賺小賠有關

By Hardy
at 2014-04-16T00:15

我每次說"對或錯很重要",就會有人說我在乎勝率.我一直都說勝

By Necoo
at 2014-04-20T03:41

率不重要,PF大,DD小那才是王道.用了PZ,用的好可以DD小,但是用
它的人竟然覺的"對或錯可以不重要",那我只能預見這樣的系統

By Quanna
at 2014-04-24T01:27

只好了一半,DD小,但PF也不會大!因為使用者並不想花心思讓自己

By Margaret
at 2014-04-26T13:14

的系統在另一方面更好!

By Irma
at 2014-05-01T07:30

鴻海台積電做代工幾十年,也賺了富可敵國的錢.但現在還是只能
做代工!IBM, Intel我們大概10輩子也趕不上!

By Todd Johnson
at 2014-05-01T14:12

這是我發發牢騷,言詞間定會引起許多"擁護者"的不快

By Queena
at 2014-05-03T12:30

但是能激起一點漣漪,引發一些人的深省,我也覺得達到我目地了

By Sarah
at 2014-05-07T06:13

yuting是已經有致勝的招式而後體會內功心法更重要

By Bethany
at 2014-05-10T22:12

ETHZ是說：招式要練凌厲一點不然會被人打死

By Lily
at 2014-05-15T06:12

那所有用PZ的人,請先努力找出或得到這樣的致勝招式才可能成功

By Charlotte
at 2014-05-18T19:15

如果PZ的使用是需要致勝招式,那YU大應該會第一個跳出來說他被
誤解了!所以皮卡丘網友,你應該是誤會了!

By Gilbert
at 2014-05-19T00:58

然而徒有內功心法卻不懂招式會如何?

By Selena
at 2014-05-20T17:23

內功心法上乘不拘泥招式又如何?

By Skylar Davis
at 2014-05-24T18:20

那為什麼不能有內功心法,又有招式呢?這兩者抵觸嗎?

By Eartha
at 2014-05-25T19:27

在我看來找到對的方式才是內功其他是招式

By James
at 2014-05-28T16:10

第一步都做不好了還能企求加減碼跟 pz 嗎

By Zora
at 2014-05-30T06:51

玲波大已經完成第一步當然可以認為對錯不重要

By Aaliyah
at 2014-05-30T20:26

但是大部分的人肯定要先找到對的方式才來談pz

By Liam
at 2014-06-02T16:20

老實說,我不認為YU大已經先有致勝招式才外加PZ達到完美境界!

By Audriana
at 2014-06-05T11:06

他是體會PZ本身的好處,想要穩穩的獲利而並不想在意進出場的時
機!

By Kelly
at 2014-06-07T12:29

這是他大力推廣PZ的原意!並沒有不妥!

By Elvira
at 2014-06-12T01:04

只是我個人想要強調的則是另一個面向.那就是盡量的讓自己就
算是單口到底,也能夠大賺小賠,等有一天賺到一定資產,也能夠

By Catherine
at 2014-06-14T20:37

開始體資金大時該怎麼處理,還有種種其它問題!

By Audriana
at 2014-06-15T20:40

在這宣揚或討論各種交易心法,不是要自立門派結黨造勢!所以

By Regina
at 2014-06-19T02:01

不用太在意當自己提出的觀念受到質疑時,而衍伸出和知識經驗

By Frederica
at 2014-06-21T13:21

本身無關的言詞!那就真的很另人厭惡!

By David
at 2014-06-23T09:04

唷呼只要不按2就都沒關係唷~

By Jessica
at 2014-06-24T00:39

那我按個2好了 1跟2 重要嗎討論內容豐富就好~ A____A

By Gilbert
at 2014-06-27T22:35

坦白說交易的對錯當然重要.... 整個策略是錯的

By Sandy
at 2014-06-29T20:25

怎樣PZ都不會賺錢這很明顯的難道真有人相信交易隨機致富

By Callum
at 2014-07-03T03:14

順道一提 pz確實只是資金控管

By Freda
at 2014-07-05T15:40

當然拿pz公式內的因子來進行加減碼增加獲利也是很好的討論

By John
at 2014-07-09T09:10

pz不叫資金控管吧跟資金控管也沒直接關係

By Kelly
at 2014-07-12T08:35

@@ 資金配置不叫資金控管嗎他就是拿來配置不同商品的部位

By Suhail Hany
at 2014-07-14T01:46

PZ真的不是資金控管!砲,再多想想~

By Mary
at 2014-07-19T00:07

PZ呀PZ~what makes you so difficult XD

By Lily
at 2014-07-23T03:18

pz衍伸出來的是部位控制策略…因為有口數面進的不同

By Susan
at 2014-07-24T19:28

進而變成加減碼的問題。原始pz的確是風險控管，

By Lily
at 2014-07-25T20:49

不過一旦變形後就延伸到加減碼，變成是資金控管的問題

By Gary
at 2014-07-28T06:06

我相信很多人有把pz的公式變過，風險控管就變成次要的了~

By Ethan
at 2014-07-31T20:59

我覺得壞就壞在~~~"對或錯~~重要嗎"這句話.......

By Ida
at 2014-08-04T04:53

每次一扯到這個好好的討論就偏了

By Quanna
at 2014-08-06T03:01

推或噓~~重要嗎XD戰或不戰~~重要嗎XD賺或不賺~~重要嗎

By Sierra Rose
at 2014-08-11T00:22

引無數英雄競折腰霹靂有這麼重要嗎? XD

By Zanna
at 2014-08-11T05:05

yuting大說波動大風險大部位口數相對小我可認同但波動小
時風險值小口數卻放到相對大卻可能在2012台指期行情中被

By Andy
at 2014-08-13T21:08

用大口數狂八這樣還到不如以波動大時期的口數從一而終

By Ingrid
at 2014-08-14T16:33

反而會使波動小的時候不會因為相對大口數賠更多這是我覺
得PZ比較奇怪的地方各位大大可以指教一下嗎

By Bennie
at 2014-08-16T17:37

問題是為何PZ要在波動小的時期也就是程式最容易賠錢時下
相對大的口數這樣不是會賠更多那不如以波動最大時期算

By Jake
at 2014-08-19T18:43

pz一點都不奇怪他不管你多空方向只在乎風險能不能賺是你策

By Daniel
at 2014-08-22T05:31

略訊號的問題 pz並不幫你處理

By Caroline
at 2014-08-25T21:30

出的相對小口數從頭到尾都使用那個相對小口數這樣波動
小的2012年也不會因為使用PZ去放大口數而賠更多阿?

By Frederic
at 2014-08-29T03:46

奇怪的是你把pz跟加減碼混在一起了

By Kumar
at 2014-09-01T22:00

因為大部分正常的順勢系統在波動小時應該都是賠機會大

By Kelly
at 2014-09-03T06:11

我這樣問不代表系統不會賺而是正常順勢系統波動小不好賺
不只不好賺應該說波動小賠的機會很大

By George
at 2014-09-05T02:49

其實我覺得are2那篇講得很清楚了 @@

By Cara
at 2014-09-08T20:20

我並沒有把pz根加減碼混合混合的人是yuting

By Kama
at 2014-09-12T09:41

他有說波動小的配置大但波動小的使用順勢系統卻容易賠錢
那為何要把容易賠錢的配置大我知道是為了讓各種商品冒的

By Franklin
at 2014-09-16T08:03

應該這麼說吧很恰巧的在波動小的時候壓大口數中了
波動率上升也噴出一段行情那這段賺的夠cover前面賠的

By Ida
at 2014-09-21T02:02

風險盡量一致或是讓不同波動時期的風險一致但為了平衡
風險使得系統在容易賠錢的小波動時期下相對大的口數不是

By Callum
at 2014-09-25T04:55

很矛盾嗎?

By Necoo
at 2014-09-28T04:02

就看他系統怎麼設計阿如果只是出訊號的時候才調整部位

By Dorothy
at 2014-09-30T16:31

那就有可能從波動率小的時候抱到波動大
當然啦如果你隨時都縮放的話那就不一定了

By Dorothy
at 2014-10-03T18:13

不知有沒人明白我的問題我不是不懂PZ的原意我是想知道

By Erin
at 2014-10-04T06:10

為何為了要平衡風險去配置給波動小的商品相對大的口數
波動小的商品使用順勢系統績效就是差還給他相對大口數賠

By Charlie
at 2014-10-08T07:02

magicman,現在把你的大腦所有跟PZ有關的認知通通洗掉!當作

By Poppy
at 2014-10-10T23:57

你完全不懂PZ是啥,然後回頭去看2737篇,我裏面得推文
裏面我有說如何用PZ的概念,可以無需額外的多空訊號,自成系統

By Charlotte
at 2014-10-13T19:29

那請問有沒一種可能這商品一直波動小從此成了一灘死水

By Puput
at 2014-10-14T19:29

看完你就會知道YU大是怎麼PZ賺錢了!
但是我要說,這種賺法,並非最佳!但可以賺!

By Kyle
at 2014-10-16T14:52

或是波動小了3~5年你的順勢系統因為使用PZ 卻使用相對大
口數一直在那個要死不活的商品上陪大了好多年那還不如不

By Skylar DavisLinda
at 2014-10-19T04:27

要用PZ 波動小的商品本就應該配置較少口數反而較佳?

By Elvira
at 2014-10-23T00:55

pou大說的是正常狀況波動小的相對大口數賠到最後抓到一

By Edward Lewis
at 2014-10-24T10:32

次大波動足以cover前面用大口數被八掉的錢但若等了很久
才出現大波動如果等太久那個商品可能已經用大口數賠到

By Jacky
at 2014-10-25T14:06

翻甚至可能已經被你停用了還停在用大口數培最慘時期
這樣不是使用PZ未受其益反受其害

By Zenobia
at 2014-10-25T18:18

magicman....因為你少考慮了面進....

By Tristan Cohan
at 2014-10-28T20:27

波動小...只會觸發第一層的基本單...假設分三批
資金被巴, 影響的最大值就只有1/3

By Olivia
at 2014-11-02T13:36

yuting的意思是說波動小時期因為用了面進所以加碼部位沒

By Bethany
at 2014-11-05T23:45

進場所以賠的不會那麼多但就算沒加碼第一筆單在波動小
時期一樣適用相對大口數而且就算只被八第一筆相對大口
數的單八久了一樣是很慘吧不代表用了面進就不會死吧

By Eartha
at 2014-11-08T19:03

當然您說的還是有道理只用第一批單的相對大口數去給他八
可以稱的更久

By Linda
at 2014-11-10T20:27

All in 可能巴10次就死了...
單點 PZ可以撐15次再死

By Eartha
at 2014-11-14T02:34

但是PZ的原意其實沒有考慮加碼或面進所以我的問題依舊存
在 yuting大說的面進的確可以解決波動小用相對大口數賠的
問題但是PZ照理說應該在沒有面進也要適用那沒面進的話

By Rosalind
at 2014-11-15T07:12

我說的問題便無法解決了嗎?

By Agatha
at 2014-11-17T07:53

兩方向一起用可能可以撐到四五十次再死

By Charlotte
at 2014-11-21T21:27

如果你是用相關性 0.1 策略搭配能撐一百次以上才死

By Zenobia
at 2014-11-22T10:40

盤整的時候互相抵銷沒部位就不會被八了 ><

By Jessica
at 2014-11-26T22:36

都不要玩就不會死了

By Tom
at 2014-11-27T03:13

中肯怕死幹嘛玩

By Jake
at 2014-12-01T00:23

我要噓了!
為什麼要去用一個會巴你10次的系統呢?更別說巴4,5十次...

By Tristan Cohan
at 2014-12-03T17:59

你們可能會說,就找不到不會巴小於10次的系統呀~
那我會想說,這就是為什麼不要隨便說"對與錯不重要",一個很難

By Olivia
at 2014-12-04T17:19

找到的系統,更顯其珍貴不是嗎?

By Gary
at 2014-12-07T07:13

這讓我想起來一個笑話:在太空中,沒有重力,所以老美開發了很

By Robert
at 2014-12-09T15:29

複雜的墨水筆,有電子裝置,有微幫浦.老中笑老美笨,用鉛筆不就
得了?
心得:難怪老中科技還趕不上老美

By Erin
at 2014-12-09T18:34

說要用鉛筆的人固然聰明,但是這也無形中阻礙了其它東西的進步

By Vanessa
at 2014-12-13T05:39

先要順勢,再求PZ,最後面進。 are we clear?

By Joe
at 2014-12-16T18:14

我也想戰一下XD

By Andrew
at 2014-12-17T07:10

對與錯不重要在於玩家根本不知道荷官會發什麼底牌給你

By Hazel
at 2014-12-18T12:25

說被巴幾次是舉例，不是要創造一個被連巴幾次的系統

By Barb Cronin
at 2014-12-19T01:43

重點是不能因噎廢食阿...找不到也是要繼續操作咩...

By Jacob
at 2014-12-21T18:55

先活的好...比找最佳方法俺覺得重要很多...

By Jessica
at 2014-12-26T13:20

行情會怎麼走，可能會連巴你好幾次，可是部位管理可以讓整
體資金處於較安全的模式

By Caroline
at 2014-12-31T03:52

我文中哪裏是說你們要去創造一個連巴的系統~

By Hedy
at 2015-01-04T16:40

我的意思是,既然發現系統出現連巴的情況,怎麼不去針對這個問

By Callum
at 2015-01-05T03:03

....算了,再多說,只會變成口水...我差不多無話可說了

By Sandy
at 2015-01-06T03:32

E大可能還在找“最佳的”康莊大道，我祝福他

By Sierra Rose
at 2015-01-08T15:31

我10年前就找到了~

By Tristan Cohan
at 2015-01-13T05:50

一個會巴10次的系統,根本可以丟掉,還靠PZ克服?

By Jacob
at 2015-01-16T06:24

跳針了嗎？順勢一定有被巴的機會，重點在被巴時，你的系統

By Kristin
at 2015-01-21T02:00

會怎麼動作

By Faithe
at 2015-01-24T01:34

YU大,我對你說過的話一向都覺得言之有理!但是不知怎麼著,我

By Belly
at 2015-01-24T12:16

對你的擁護者說的東西,常常看了就很想戰~可能是我有問題!

By Agnes
at 2015-01-25T13:32

找到了？~~ 給你一個讚 XD

By Hedwig
at 2015-01-28T11:57

我同你講為何要執著開發順勢系統逆著來也可以的鳩咪

By Susan
at 2015-01-28T13:27

^^:

By Daniel
at 2015-01-31T14:37

嗯，應該是你想的沒錯XD

By Quintina
at 2015-02-03T21:57

誰說順勢一定要被巴很多次?哪個人說的?那是你的東西才會吧?

By Catherine
at 2015-02-08T20:33

E大~~怎麼找到的~~可以給些方向嗎??感恩

By Daniel
at 2015-02-13T16:10

這個“擁護者”這個詞... XD

By Regina
at 2015-02-17T21:11

那個系統不被巴？市場要巴你幾次不是我說的算XD

By Daniel
at 2015-02-22T04:12

我有空會說!但只會說大方向,不會有Know-how!因為那是我吃飯
的傢伙~:)

By Odelette
at 2015-02-24T07:09

如果有人悟出,那是自憑本事,我也高興!

By Jessica
at 2015-02-27T22:33

先謝E大了^^

By Joseph
at 2015-03-02T06:32

康莊大道 XD

By Annie
at 2015-03-05T06:13

目前我的系統也是由yu大的文章演進的，所以也謝yu大^^

By Kumar
at 2015-03-09T02:36

我目前的方式是由XCD老大激發出來的很感謝XCD大

By Daph Bay
at 2015-03-13T01:39

我有點搞不懂現在進行式是在聊什麼了...

By Ethan
at 2015-03-15T09:31

真的假的?阿砲,你是不是又在畫虎蘭?

By Callum
at 2015-03-20T00:57

現在樓歪了 XD

By Hazel
at 2015-03-21T22:52

我認為八幾次都無所謂啦總有一天要被連巴的怕她做啥

By Freda
at 2015-03-25T06:22

連巴100次也沒關係,每次都只被巴手續費也OK!

By Andrew
at 2015-03-27T09:52

但是連巴到會讓你資產龜零的系統,可以丟了,不用PZ
我的系統當然也會被連巴,但是就算all-in,也不會被巴到破產

By Necoo
at 2015-03-31T07:30

我好慘我都不是被這些大大激發的我該去面壁思過了嗎

By Kyle
at 2015-04-03T08:47

怕被連八不玩all-in 然後加減碼後加碼單成本太差又被掃

By Kumar
at 2015-04-05T05:29

1.如果加碼單夠威那我根本就不需要試單了
2.如果試單夠強那我all-in就好何必加碼

By Cara
at 2015-04-07T19:57

3.我根本就不知道哪個好我也不確定這邊下一點那邊也下一點

By Zanna
at 2015-04-08T15:25

不知道你的AIAO 都是固定數量嗎？XD

By Annie
at 2015-04-10T12:11

我想分類一下1.PZ派2.多策略派3.康莊大道派 XD

By Mason
at 2015-04-11T05:34

應該是流局了... XD

By Aaliyah
at 2015-04-14T20:22

4. 福報派~~~~有福的話連發票都會中獎買樂透也會中 XD

By Belly
at 2015-04-17T08:16

看這串討論讓我想起好多當年的事阿~~~~~(菸)

By Edith
at 2015-04-21T07:06

那有機會要看E兄指導一下了...

By Callum
at 2015-04-22T15:50

E兄不能怪鄉民酸....畢竟討論總是要丟一些東西出來才會

By Dora
at 2015-04-22T19:01

引發共鳴....

By Belly
at 2015-04-23T20:52

不然大家討論了很久坐飛機快坐高鐵安全自己開車方便,

By Lucy
at 2015-04-24T13:54

但突然有人說舞空術才是王道.....

By Yedda
at 2015-04-27T04:56

也不能說錯......也許真的有人會飛,只是我沒看過...

By Kristin
at 2015-04-29T06:38

會飛的人就不太需要什麼交通工具或保護措施...

By Oliver
at 2015-05-03T01:45

但....如E兄之前說的....討論就是要講白一點,不然就沒
有討論的意義了....看E兄什麼有空的話就指導大家一下

By Doris
at 2015-05-03T05:29

E兄也說過這市場很大, 就算方法公開了也不會影響市場

By Ursula
at 2015-05-07T02:40

應該是不用擔心吃飯的工具公開了會怎麼樣^^

By Agatha
at 2015-05-10T09:40

感謝各位推爆這篇這是我第一次發文被推爆

By Michael
at 2015-05-11T09:12

讓我想起fihalon 居然潛水去了唉...

By Blanche
at 2015-05-13T08:51

阿鬼嗎...阿鬼會去我論壇裡聊阿...

By Eartha
at 2015-05-14T08:58

因為通常. 檢討敗因就是過度最佳化的開始.. XD

By Kelly
at 2015-05-18T00:34

坦白說, yuting的東西對很多人(包括我)來說也是舞空術.

By Ula
at 2015-05-18T22:09

這幾拳打得很重, 妙語如珠XD

By Sierra Rose
at 2015-05-23T13:15

yuting大論壇在哪? 我也想去看看

By Donna
at 2015-05-26T14:27

現在是怎樣，各位覺得需要買G排搬板凳嗎？

By Eartha
at 2015-05-27T04:38

這一回合不是散會了嗎? XD

By Tracy
at 2015-05-30T08:07

^^如果有幸能得到E兄指導..那當然要搬板凳囉...

By Anthony
at 2015-06-01T12:17

想2006年尾我剛進來買入我第一口期貨的時候他老人家剛
好就退隱去了...害我沒能目睹神人表演...現在E兄又出

By Zenobia
at 2015-06-03T11:34

來跟後進們一起熱鬧一下,當然要好好抓住機會囉...

By Jessica
at 2015-06-03T13:22

一堆神人~來拜一下...

By Ivy
at 2015-06-06T08:17

老實說,YU大應該是認為我在炫耀我的東西最厲害,好似我覺的別

By Yuri
at 2015-06-06T21:33

人的東西都沒價值.其實有在看我PO文或推文的人,應該可以看出

By Skylar DavisLinda
at 2015-06-11T01:42

這絕不是我的原意.認識我的人更知道我一向喜歡學不同的東西
我對交易的本質極有熱情,只針對交易本身分享我的知識和經驗!

By Xanthe
at 2015-06-15T02:41

我覺得有問題的東西,我就很直(或很傻)的不加思索提出!

By Genevieve
at 2015-06-16T18:49

難免會引人不快!反正網路蒼海桑田,大家互不見面也就罷了!

By Rosalind
at 2015-06-21T00:19

但激發出的討論,若能讓人受用,才是王道!

By Leila
at 2015-06-23T19:57

交易人還蠻容易吵起來的，每個人都有遵循的哲學
但層次高低，影響看到的東西，個人偏見又扭曲別人的原意

By Charlotte
at 2015-06-25T01:46

你說半山腰的登山客，要如何理解已攻頂的人所見景色？

By Hazel
at 2015-06-25T18:39

如果攻頂者願意解說還好，但這是有話不敢明講的交易世界

By Tristan Cohan
at 2015-06-26T06:31

得不到者容易生起「瞋」心，已得者容易生「我慢」心

By Edwina
at 2015-06-28T15:28

以小弟人生哲學來說，如何修這些是比賺大錢更重要的事

By Jessica
at 2015-07-03T06:17

原來ETHZ十年前就找到康莊大道了~那怎麼今年還會PO個壽命
不到兩周的系統啊? 你現在用的所謂的系統，照之前文章的

By Isabella
at 2015-07-06T06:39

推文看...才跑了100多個交易日。原來這樣就是找到聖杯了~

By Elma
at 2015-07-09T02:32

我跟你說，我看你的文字，就一直覺的"你是在炫耀你的東西

By Vanessa
at 2015-07-12T03:24

人的東西都沒價值"....而且還一直重複很多根本就是錯的觀
念，阿重點是講錯的東西的語氣又很肯定...= =...

By Donna
at 2015-07-14T01:15

你如果真的會舞空術，請你飛起來給大家看看。十年前就到
聖杯，現在應該身家好幾個E了，貼個近三年的對帳單來看看

By Daph Bay
at 2015-07-16T21:24

吧~ 把名字都遮掉也沒啥個滋問題.....阿如果你只是近100

By Edwina
at 2015-07-18T06:56

日沒被連巴，就在這大放厥詞說"會被連巴多次的都是爛系統

By Daph Bay
at 2015-07-20T15:36

"...那也只能再重複一次我對你的評價:以管窺天~

By Margaret
at 2015-07-24T21:26

至少人家敢po, 針對這個事情能笑他的只有長期po系統的幾位吧

By Susan
at 2015-07-29T20:00

至於鍵盤窺天的幾位,反正新的年度快開始了,要不要來比拚一下

By Lily
at 2015-07-30T01:34

yuting的PZ在去年以前也不是現在這個模樣,至少不完全是.

By Joseph
at 2015-07-30T13:35

也很希望最近獲得"啟發"的幾位板友,發表一些實戰的結果

By Lucy
at 2015-07-30T16:02

如果在這邊po訊息容易導致看板混亂,我願意提供p2個板出來

By Valerie
at 2015-08-04T14:56

裡面本來就放著我這兩年重新開始寫交易系統的成交紀錄

By Callum
at 2015-08-07T14:46

網路只是一條線串起的卻是迥異的各個世界
你看見的不是完整的我我看見不是完整的你

By Dinah
at 2015-08-12T07:27

放心吧,這樣的文字是激怒不了我的.我還是會繼續說我該說的話

By Zora
at 2015-08-16T10:51

或者我看見的你不是你你看見的我不是我

By Steve
at 2015-08-18T06:13

我過去幾年沒有交易,因為我去做其它我喜歡的事.交易只是我的

By Faithe
at 2015-08-21T04:53

不完整性造成偏見與誤解

By Rachel
at 2015-08-24T04:28

嗜好!我喜歡交易!如果三年內的對帳單就能讓小人閉嘴,那我過去
三年做的事,可能是你花幾E也買不到的東西!

By Daniel
at 2015-08-27T04:24

各位前輩請息怒! 交易世界各擁其主.天經地義.不然怎麼會
有成交呢!?

By Mary
at 2015-08-30T01:28

主如果是自己的交易概念,很好! 如果只是當個代言的,就可惜了

By Genevieve
at 2015-09-02T14:04

什麼年代了,各擁其"主"?奴性就這麼重?

By Elma
at 2015-09-04T11:06

要開始罵人了嗎？

By Zanna
at 2015-09-06T07:35

不是早就開始了嗎..XD

By Blanche
at 2015-09-09T02:45

我是有點失言了!請原PO有空幫我刪了11:49的推文吧.感恩

By Frederic
at 2015-09-12T16:14

我看到e老發文都失禁了 ~~~

By Joe
at 2015-09-14T02:11

原來你過去幾年沒有交易，卻仍可以確認你十年前找到的東

By Regina
at 2015-09-18T03:40

西就是聖杯~ 那也蠻厲害的，請問有"十年寫出的邏輯"的回
測結果嗎? 你過去三年做啥事關我O事，這裡不就是聊交易?

By Quintina
at 2015-09-20T01:17

說真的，我自己也還沒搞清楚凌波說的PZ的detail，對於加

By Zanna
at 2015-09-23T06:48

碼、面近...我覺得應該會有很多細節的東西要處理。
但我不會自己做不出來就一口咬定說:"這沒啥效啦!"

By Lily
at 2015-09-23T21:09

你可以討論、你可以提供自身的經驗，這都很好。但你如果

By Sarah
at 2015-09-24T15:19

要用這麼肯定的語氣來否定這個model,請你提出一點例證。
例如你已經有了超強策略，不管風控也一定不會死...之類的

By Callum
at 2015-09-27T03:38

事實上這種策略我相信也是存在的，COCO、聚財那些手單神
人，用我們的方式評估，MDD應該小到爆炸....。然後每個月

By Adele
at 2015-09-30T17:42

在極低的風險下尻個3~50萬。

By Eden
at 2015-10-04T09:24

但這種策略如果要算你最在意的pf...大概連1.05都不到吧~

By Lily
at 2015-10-07T13:56

我覺得交易應該要是很自由的，只要能在你可接受的風控下
賺到你滿意的錢，各種方式、各種特性都可。

By Lauren
at 2015-10-11T22:19

所以我會很賭爛你這種"應該要怎樣怎樣才是最好的"說法...

By Queena
at 2015-10-12T08:46

ET哪次說PZ沒效的? XD 倒是一堆代言人說策略的好壞不重要

By Edward Lewis
at 2015-10-14T15:30

我看到ET說過不只一次,他幫人寫的PZ程式確實可以賺到錢

By Jake
at 2015-10-18T04:03

至於我,我上線的系統連 yuting 最基本的條件都達不到..

By Hedwig
at 2015-10-18T23:08

很大的機會在那"百分之九十是垃圾"的範圍內.. XD

By Ingrid
at 2015-10-23T21:08

原有加減碼(面進)搭配pz 是本來加減碼的功勞 pz進去賺更多

By Jake
at 2015-10-25T11:27

是剛好配合到原有pz才不管你賺錢與否

By Zora
at 2015-10-27T08:34

如果是逆勢策略你加pz看看並非所有策略加pz就是補丹

By Joseph
at 2015-10-29T11:17

那之前yuting說可以用波動率來切換順勢逆勢策略是要怎麼做 ?
還是說那又是另外一件事了..?

By Edward Lewis
at 2015-10-29T21:49

筆誤面進是加碼

By Eartha
at 2015-10-30T06:37

你沒發現玲波大是建立在順勢的前提下嗎

By James
at 2015-10-31T08:58

我只是印象他好像有提到, 在"波動率是向量"的相關討論

By Mia
at 2015-11-03T13:03

2719篇的推文裡面有講到

By Odelette
at 2015-11-03T20:40

Uizmp我不是有幫你開論壇的權限了...在我論壇裡阿...

By James
at 2015-11-05T19:44

是啊..那邊戰火沒有這邊激烈啊.. XD

By Franklin
at 2015-11-07T00:14

這不是戰火是討論 @@

By Sandy
at 2015-11-07T17:00

這只是一個idea在腦袋裡發想...有做出結論才會再發表

By Andrew
at 2015-11-08T06:51

那邊進的人還不夠多.. 所以連討論都不容易啊..

By Eartha
at 2015-11-10T14:31

嗯.那邊只會是我之後所有學習的紀錄.不是用來戰的^^"

By Andrew
at 2015-11-14T05:26

呵呵真理是越辯越明討論才能得到東西

By Gary
at 2015-11-17T10:55

可惜願意分享的人實在太少...但喜歡戰的人還挺多...

By Hardy
at 2015-11-17T23:30

不會啦我覺得願意講的人還不少好奇問一下凌波大沒嘗試開發
跟現有策略相關係數低的策略嗎

By Rae
at 2015-11-22T09:51

說老實話...重點不在相關性低的策略
重點應該擺在高穿透性的策略, 跟多市場

By Ivy
at 2015-11-25T22:11

那就是每個人認知不同我覺得相關性低很重要
畢竟不同週期的策略放在一起也有相關性高低

By Noah
at 2015-11-30T15:02

只是台灣的市場很糟....因為台灣只有台指, 也就是可選

By Ina
at 2015-12-01T01:27

的商品很少.....所以很多人會鑽牛角尖鑽錯地方
阿炮....你要說的東西我能理解....

By Emma
at 2015-12-03T09:51

但同商品....有極限....有問題.....

By Regina
at 2015-12-07T03:56

恩我明白你意思選擇的方式不同罷了能做多商品是福氣

By Mason
at 2015-12-11T08:00

如果我們今天身處的是大陸,美國
我們腦袋很自然的就會思考多商品策略組合

By Rachel
at 2015-12-16T06:31

pz在交易創造自己的聖杯這本書裡面有講到挺不錯的

By Olivia
at 2015-12-20T23:26

可惜我們今天身在台灣...只有台指可以選...

By Victoria
at 2015-12-21T07:00

那凌波大有沒有嘗試做電指金指摩台來搭配

By Barb Cronin
at 2015-12-21T19:36

前兩者流動性有點低我就不考慮了...摩台我是沒做過..

By Gary
at 2015-12-23T16:15

但今年已經完成整個策略的動態設計...
接下來這一年就會開始做歐元黃金原油跟其他商品的穿透
性測試...

By Ina
at 2015-12-24T18:07

這是大部位資金的最佳解法期待我也能早點達成

By Harry
at 2015-12-24T23:23

日前已經把資金,合約價值跟槓桿/風險都寫進系統裡...
所以現在系統幾乎可以不用改就直接"穿透"商品

By Joseph
at 2015-12-26T19:53

接下來只要花很少的時間應該就可以完成很多測試...
也是俺新的一年的功課...

By Brianna
at 2015-12-30T18:55

真全自動交易連權益都動態考慮了 @@

By Erin
at 2016-01-01T20:55

對.....還有reinvestment

By Dorothy
at 2016-01-04T21:02

現在我已經可以從3000點到30000點都動態平衡,完全沒有
人工手動干擾的機會
真是值得紀念的2012

By Tristan Cohan
at 2016-01-09T20:05

恭喜

By Carolina Franco
at 2016-01-11T16:36

新手發問什麼是穿透性

By Jake
at 2016-01-11T23:58

^^不努力不行了....我朋友已經在大陸都成立基金了

By Lucy
at 2016-01-15T23:10

去年我自己亂搞差點掛掉....現在要加緊腳步重新追上..

By Zora
at 2016-01-17T10:22

就是系統幾乎不需要太大調整,就可以套用在不同商品的
能力, 叫做穿透性

By Bethany
at 2016-01-19T00:30

喔~了解謝謝!

By Tristan Cohan
at 2016-01-20T17:01

YU大可能要多考慮的是海外收入要算最低稅負的問題

By Hedwig
at 2016-01-23T12:44

凌波大,穿透性可以理解.那麼是否可以說,全動態平衡後
將不再有「策略失效」的問題呢?

By Hedwig
at 2016-01-26T00:21

策略不再失效的關鍵在於在正確的時間與方向上擴大部位

By Edward Lewis
at 2016-01-28T22:33

還有資金管理贏要衝輸要縮的機制一起配合

By Isabella
at 2016-01-31T18:55

其實這不是啥大秘密...經典書籍跟博奕理論都在講的事情

By Frederica
at 2016-02-04T23:29

前提是你願意相信順勢而為慣性可以賺錢這件事情

By Rebecca
at 2016-02-07T20:08

剩下的就只是怎麼用數學方法,讓出手變得有效率,跟出手

By Valerie
at 2016-02-09T16:59

次數可以變得很多次(承受很多次的失敗), 這樣而已

By Mason
at 2016-02-10T02:56

按一個讚~~ 小弟先說謝謝了

By Aaliyah
at 2016-02-14T10:10

很重要的一個討論 reinvestment現在還沒討論到

By Frederica
at 2016-02-17T19:46

這個東西簡單又威力強大,了解之後大家更會發現,對與錯
更不重要了....複利才是王道...

By Jessica
at 2016-02-22T03:46

也是之前阿鬼被誤會的一個地方XD

By Caroline
at 2016-02-25T08:50

阿鬼的理解力跟應用能力很強...只是表達不太好...反而
被鄉民誤會...哈哈....

By Aaliyah
at 2016-02-26T10:01

問一下各位每年的複利是多少我的回測只有15~20%

By Necoo
at 2016-03-01T09:23

能不能問一下yu大去年發生什麼事 @@ 看曲線發現有大事

By Robert
at 2016-03-02T07:57

我年紀小不懂事...作了一些違反邏輯的事情...

By Thomas
at 2016-03-03T14:45

那個dd有一大半是我自己"造"出來的 Orz

By Caroline
at 2016-03-08T10:07

哈台股並不會機掰啊台股都征服不了跑去做別的商品能撐多久?

By Suhail Hany
at 2016-03-12T00:51

沒記錯的話是連賠加碼結果還是繼續被巴
後來才有提到要pz, 不然之前都一路押很大

By Sarah
at 2016-03-13T22:24

or 理解有錯誤以上都沒發生..是我看文章內容變化猜的

By Lily
at 2016-03-15T23:07

yes...人生總要來點挫折才會進化....當下感覺像是有人
在偷看你的牌一樣要把你搞死....現在竟然覺得是恩賜

By Thomas
at 2016-03-19T08:01

D神!!!!!

By Anthony
at 2016-03-19T20:29

D神!!!!!

By Madame
at 2016-03-24T16:19

D神!!!!!

By Dora
at 2016-03-26T05:31

鬼爺，是一代高人與凌波大一樣

By Eartha
at 2016-03-27T17:11

maxmaster!!!!!!

By Skylar Davis
at 2016-04-01T02:16

好吧!我剛睡醒看到一些推文很是失望!沒關係,我會找時間好好告

By Elizabeth
at 2016-04-02T23:10

訴大家,PZ+不重要的策略+順勢交易 = ?

By Ophelia
at 2016-04-03T03:05

我記的這裏也只有Vedel網友真的有實際寫code去測過YU大提的

By Ina
at 2016-04-05T05:46

加了PZ的交易法,但是跑出來的績效曾被我在回文中質疑,也沒人

By Hedda
at 2016-04-09T23:34

討論!一下就被遺忘.繼"簡易當沖點位"後,我再來個"簡易PZ"迷思

By Ina
at 2016-04-13T09:26

其實那些真的都隨便..我比較想看E兄大正妹老婆的照片..

By Donna
at 2016-04-13T20:04

我老婆長挺像演甄環的大陸演員孫儷..所以我現在很愛看甄環傳

By Ingrid
at 2016-04-16T20:32

這麼正...這比po對帳單更可以叫鄉民閉嘴....

By Kama
at 2016-04-19T12:34

我想yuting的系統是可以大概估出現在要走盤盤或波段

By Ula
at 2016-04-24T06:50

除了V轉循環大概是波段-->盤整-->波段

By Andy
at 2016-04-25T16:22

做一筆波段單結束後-->大概要盤整了-->口數小-->巴幾次後

By Lauren
at 2016-04-25T21:01

開始口數放大--->波段開始--->結束-->放小口數-->巴巴-->

By Sandy
at 2016-04-26T17:46

只是問題在於,找到一個適合這種循的波動率來調整口數
也許是做對做錯還難
比

By Lauren
at 2016-04-27T06:30

我推論應該是:巴幾次->波段開始->口數放大->漲不動了->縮小

By Ida
at 2016-04-27T22:24

這個很符合順勢策略追高殺低的概念啊..

By Gilbert
at 2016-04-28T15:37

我們講的應該是同樣的東西,只是要怎麼找到方法來量化那個循
環

By Odelette
at 2016-04-29T08:31

環節還是方向要對不然會縮放也沒用走都走不好還想飛 @@

By Agnes
at 2016-05-04T04:34

因為只要是做順勢程式，一定都是波段賺，盤整賠

By Sarah
at 2016-05-07T22:52

是阿但我的意思是與其一味的追求pz 倒不如把第一筆單寫好

By David
at 2016-05-09T21:12

基本的東西要有才來談pz

By Michael
at 2016-05-12T10:55

如果要達成"對錯"不重要必然是對(波段) 的時候口數大

By Agnes
at 2016-05-14T23:12

簡單的方法大概是看帳戶金額有沒有增加吧？

By Poppy
at 2016-05-18T07:03

錯(盤整)的時候,口數小, 不然對錯對單一數量的進場很重要啊

By Poppy
at 2016-05-20T05:34

問題在於pz在對錯的時候都會縮放判斷對錯是原策略的問題

By Charlotte
at 2016-05-22T04:28

本質的東西沒處理好 pz加進去並不會比較好

By Hardy
at 2016-05-26T17:29

對啊,所以我認為yuting的PZ，其實是已經考慮對錯了

By Adele
at 2016-05-27T12:26

第一筆單要多好才不會被說過度最佳化呢？（苦惱

By Eartha
at 2016-06-01T11:26

這就是個人的問題了

By Mary
at 2016-06-04T09:38

不然的話，即便原策略再好，但盤整時下大，波段時下小，一定
早就爆了，但這也是另一種對錯不重要吧　Orz

By Zora
at 2016-06-08T22:26

其實用了加碼的策略在盤整的時候壓的口數已經比趨勢時少了

By Olivia
at 2016-06-13T15:32

前提是順勢而為

By Madame
at 2016-06-14T14:20

同意啊我想不少人的做法是捨棄基本單（只看不下注），

By Iris
at 2016-06-15T18:15

所以e老跟 are2的意思就是別神化pz了重心放在原策略較好

By Rosalind
at 2016-06-18T18:24

才會導致策略寫出來有空手期，無法達到非多即空的原因

By Lucy
at 2016-06-21T23:36

少一句,加碼單時才出手

By Quintina
at 2016-06-23T04:10

這麼說吧順勢單邊際效益會遞增但是到一定程度會遞減

By Frederic
at 2016-06-27T15:56

所以李佛摩的加碼就是類似這樣的概念第一手少第二手遞增

By Edwina
at 2016-07-01T02:01

附帶一提 yuting說加橫向其實就是邊際遞增下下的部位變多

By Ina
at 2016-07-06T01:03

原因在於趨勢持續一段時間後波動下降部位放大剛好符合遞增

By Selena
at 2016-07-07T01:19

所以我前幾篇推文裡才會說類似李佛摩的加碼法

By Oscar
at 2016-07-07T06:26

當我胡言亂語不知道在說啥小 @@

By Ida
at 2016-07-09T11:21

pou我懂.如果真有期貨名人堂,yu大的頭應該掛在第一個

By Barb Cronin
at 2016-07-11T23:33

不過我很同意萬事第一步應該是進出場的探討

By Edith
at 2016-07-12T23:45

就算手動作單,也不能脫離"先找出正期望系統"的原則

By Dora
at 2016-07-14T01:46

大部份人的盲點是,在找正期望系統時,就把一生給誤了

By Odelette
at 2016-07-15T20:42

其實簡單的方法就很好用了.程式及人工交易都一樣

By Ursula
at 2016-07-16T01:11

E兄的鉛筆論我能理解,當然能同時將每一面向作到極致
自然是最佳的結果.這一點保yu派也是可以同意的(吧!?)

By Susan
at 2016-07-17T02:18

不敢啦....去VIP室裡晃晃或是去大陸晃晃....那種做了

By Valerie
at 2016-07-17T13:17

十年以上, 身家十億百億的才能坐進名人堂, 我們現在只
是還在努力不要先進忠烈祠的路上...

By Skylar DavisLinda
at 2016-07-19T16:40

如果進名人堂的標準,只比身家的話,那郭董拿1000e來,

By Aaliyah
at 2016-07-22T07:25

站上季線買跌破季線賣,一年投報只要10%,那大家都只能

By Quanna
at 2016-07-26T18:54

排名人堂旁邊的塔位了..當然"名人"不能用這樣的標準

By Robert
at 2016-07-29T12:55

我覺得凌波大今年的進化,PZ的擴充再應用,都是很新穎

By John
at 2016-08-01T02:54

的見解,對大家大腦思考的提升都是很嶄新的,我相信這

By Isla
at 2016-08-03T07:19

些應用目前也還未見諸國內外的書籍,真的是造福台灣網

By Susan
at 2016-08-07T22:29

眾,真的是我們都受教了.不管信不信,都是很好的刺激

By Sandy
at 2016-08-09T19:54

PZ的應用未見國內外書藉?那Van Tharp的書是啥?

By Enid
at 2016-08-14T13:41

M大是指 "PZ的擴充再應用" Ok?

By Isla
at 2016-08-16T20:41

Van Tharp的書沒講PZ的擴充應用?你們推崇的觀念不是海龜的方
法? 這裏面有啥東西是新的?

By Damian
at 2016-08-17T13:29

go easy, man~ you never find out XD

By Margaret
at 2016-08-19T04:32

我只是覺得好像愈說愈誇張了

By Damian
at 2016-08-22T20:54

yes, you did XD

By Elizabeth
at 2016-08-25T02:38

太陽底下沒有新鮮事....
世界上最遙遠的距離就是明明那些東西都寫在那

By Jacob
at 2016-08-25T05:12

卻不知道怎麼活用....

By Catherine
at 2016-08-28T04:50

ㄑ大家都怪怪的

By Regina
at 2016-08-28T18:15

版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒

Position Sizing? - 財經

All Comments

Related Posts

二人創業的程式交易加強版

MC 的 MarketPosition 的問題

關於時間週期

X-程式交易全紀錄12/21

關於策略經理人的部位規模