請問一個資料含有單根的問題 - 經濟

※ 引述《mcwild (星期六晚上..)》之銘言：
: 當資料含有單根的時候
: 大部分都是以差分來消除單根
: 請問這樣處理有沈摸問題嗎??
: 如果有的話又該怎摸解解決呢??
: 煩請各位大大告知小弟
: 謝謝^^

嗯, 我是經濟學第一弱者...

首先, 該請教的是: 為什麼一定要取單根?

如果我印象沒錯, Sims (1980) 其實在 VAR 中不建議取單根. 這個理由呢... 請自行看
Sims (1980) 吧 (這篇寫的很長, 但是很值得念) .

另外一個觀點是: 假設, beta1 = 0.98, 但是, 再樣本值時, beta1 hat = 0.95... 所以,
這個時候如果取單根的話... XD!

上面的觀點是來自 bootstrap, 在 2005 年時我曾經聽過中研院某位老師提到這個議題,
現在, 可能要麻煩您找一下了. (這個, to my knowledge, 現在應該是比較流行的方法)

至於那些變數不要取單根? 假設還是要取單根的話 (這似乎是做時間序列301的課吧? )
我相信, 譬如說, 陳旭昇老師的新書, 或者是 Enders (2005) 都應該會說明相關的標準
方式먬 您可以參考看看.

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順便說一下, 我當年寫的碩論根本完全沒做單根檢定, defense 的理由就是引用
Sims (1980) 的文章. XD!



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