要怎麼樣才能達到curve-fit? - 財經

※ 引述《musease ( )》之銘言：
: : 感謝me大
: 感謝回應^^雖然我的ID是musease，
去頭去尾就是 me 了

: 以上你理解的沒錯
: 也剛好否定了之前MACD在推文裡說"第二種加碼方式在上沖下洗有保護作用"
: 因為想賺錢的話加碼的gap想必不能大，gap不大建倉就快，
: 最後停損的時候通常都已經加碼了。
: 把你的例子用滿倉建倉的方法(3個部位)算算看，會有四種情況，
: 賠30元，不賺不賠，賺30元，賺90元，我無法知道你會喜歡哪一種結果，
: 但是我知道的是賠30元的機率相當的低。

我的經驗反而是
"賠30元的次數次多"
"不賺不賠,次數最多"
"賺90元,100次來個20次就不錯了"
傳統的順勢系統會有的表現

使用加碼策略,則,勝率大幅下降,但是要承擔的風險只有10元,不是30元
當然獲利率就比單純滿倉還要賺得少

如果口數不多,承擔10元風險跟承擔30元風險看起來就沒什麼差了

: 我是用ATR作為系統核心，因為很方便，
: 另外也因為很懶，所以我不相信複雜的東西，越純粹越好。
: "加碼是不符合邏輯的交易方式"也是上面那句話的體現之一，

這,大大,你終於說清楚了

: 最簡單的一個原則就是"既然想賺錢為何不一開始就滿倉?"，
: (這邊的滿倉當然不是重倉，這沒啥好討論的..)
: 相較於加碼(第二種方式)，滿倉建倉的好處是:
: 1.勝率較高(因為建倉成本較低)
: 2.建倉成本較低(較易獲利)
: 3.平均虧損較低(不論你用何種停損法)
: 4.平均獲利較高(因為建倉成本較低)
: 綜合以上的結果就是長期下來Drawdown較少，績效較穩定，獲利則是伯仲之間，
: 另外...更適合懶人交易..輕鬆得很。
: 所以我放棄了加碼的交易方式。
: 我也期待有人願意分享巧妙的加碼方式，
: 我自己在加碼方式的部分研究的很少>"<
: 感謝~

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