股指期是不是其實不那個適合作趨勢操作 - 期貨

指數期貨是相對容易交易的標的 ~ 比起個股期貨或是農產品金屬等

因為它是包含了許多股價加權後的一個計算值 , 受多重因素影響

所以容易有穩定的趨勢發展

不太因為些微的消息或'單一事件造成大漲大跌

因此 , 用簡單的順勢概念就能有個長得還可以的表現

下方圖是台指期連續月單口 1999 ~ 2014 回測

下單程式碼如圖 , 不加入濾網、position sizing 等任何其他外掛

單純以收盤價格計算趨勢多空對翻

http://goo.gl/AyYbR9

提供你參考


※ 引述《FUFrench (行在自我上)》之銘言：
: 本來在思考一個趨勢投資方法
: 就是每個月買交易一次近月的指期
: 放到自動結算，然後再買下個近月的期指放到結算 這樣重複。
: 如果多頭就入倉到結算，如果景氣下滑就出倉到結算
: 本以為這樣是可以緊貼台指數，這樣大盤漲多少，我如果看的趨勢一樣
: 我就賺得多少點數這樣。
: 但交易了幾次下來發現，其實這方法並不可完全可行......
: 因為指數真的會緊貼大盤，只有在近月期指逼近結算日才會發生。
: 也就是說，當我買下個近月的時候，買到的不是現在大盤的價值，
: 而是市場預估下個月結算日時大盤的價值。
: 期貨完全符合大盤，只有在逼近結算日時才會發生，其他時間
: 都是市場預估結算日那天大盤指數會到多少點的價值。
: 明顯的，當黑天鵝發生時，我每次出倉時，其實期貨市場可能早就估算好
: 大盤到下個月這段時間的跌幅了。
: 而我要以大盤現在的價錢進行出倉下單時，可能根本沒有人願意和我交易.....
: 這樣分析來說，要照趨勢投資的話，當趨勢認為向下時
: 是否賣權的權證反而是最適合的金融商品呢?
: 趨勢向上的話，買0050放著就好，但趨勢向下時考慮融券要被克利息或是借券費用等成本
: 期指又並非代表當下價格而是被預期的價格。考慮下來也許只有認售且離最後交易日時間
: 在適當長度的權證是最適合的標的...
: 然後我只是想確認我的想法是否有錯誤.....
: 是否期指也是有能夠完全地跟隨趨勢操作的方法?

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