股指期是不是其實不那個適合作趨勢操作 - 期貨

本來在思考一個趨勢投資方法
就是每個月買交易一次近月的指期
放到自動結算，然後再買下個近月的期指放到結算 這樣重複。

如果多頭就入倉到結算，如果景氣下滑就出倉到結算
本以為這樣是可以緊貼台指數，這樣大盤漲多少，我如果看的趨勢一樣
我就賺得多少點數這樣。

但交易了幾次下來發現，其實這方法並不可完全可行......
因為指數真的會緊貼大盤，只有在近月期指逼近結算日才會發生。

也就是說，當我買下個近月的時候，買到的不是現在大盤的價值，
而是市場預估下個月結算日時大盤的價值。
期貨完全符合大盤，只有在逼近結算日時才會發生，其他時間
都是市場預估結算日那天大盤指數會到多少點的價值。

明顯的，當黑天鵝發生時，我每次出倉時，其實期貨市場可能早就估算好
大盤到下個月這段時間的跌幅了。
而我要以大盤現在的價錢進行出倉下單時，可能根本沒有人願意和我交易.....

這樣分析來說，要照趨勢投資的話，當趨勢認為向下時
是否賣權的權證反而是最適合的金融商品呢?

趨勢向上的話，買0050放著就好，但趨勢向下時考慮融券要被克利息或是借券費用等成本
期指又並非代表當下價格而是被預期的價格。考慮下來也許只有認售且離最後交易日時間
在適當長度的權證是最適合的標的...

然後我只是想確認我的想法是否有錯誤.....
是否期指也是有能夠完全地跟隨趨勢操作的方法?

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