組合單保證金權利金 - 期貨

針對原文的某推文如下

→ MTIS: 脫歐當天 有人PUT組合單還是被強制平倉 11/08 10:13
→ MTIS: 因為S和B兩個PUT之間的市價價差遠超過履約價價差 11/08 10:14
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→ MTIS: 保證金不夠的話，就被抬出去了... 11/08 10:14

請問各位前輩，有什麼比較有經驗或是比較好的防範或是應對建議或方法嗎?

就我的了解是，那這種極端不理性市價狀況發生時，市場上必存在套利空間，

要怎麼避免被砍倉之餘又可以套利，因為這樣才有辦法有可能賺到錢，

在小散戶資金有限的前提之下...


















※ 引述《nick0126 (徐靜)》之銘言：
: 請教一個觀念
: 模擬情況
: 假設標的物指數(加權指數) 9000
: 9100 call : 60
: 9200 call : 20
: 在不考慮拆單和交易成本和買賣點差的情況下
: 做一組"買權空頭價差組合單" [ sell call 9100 + buy call 9200 ]
: 這時候我所需要的保證金是 100 x 50 = 5000元
: 收取 權利金 40 x 50 = 2000元
: 有什麼方法可以讓 當我戶頭可動用餘額只有3000元時可以完成建倉組合單的動作嗎?
: 就我目前所知
: 假設我原始可動用金額是5000元
: 才可以剛好達到組合單保證金下限去建這組單
: 建完時因為權利金回補 可動用金額為 5000元(-5000元+2000元) = 2000元
: 我想問的是有什麼方法或是簽署什麼規則(SPAN?)
: 可以讓我在只有3000元時可以建到這組倉
: 會想問這個主要是因為希望可以將資金使用率提高
: 因為我覺得保證金繳交和權利金拿到這應該要是同時發生的
: 如果在建倉的時候必須要"先繳交保證金""才能夠拿到權利金的話"
: 會對賣方不太公平 有資金使用效率的問題
: 如果哪邊觀念有問題或是誤解的話 再請各位前輩開導 感謝

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