程式化交易究竟誤導了多少人？我也談程式 - 財經

※ [本文轉錄自 Option 看板 #1HwIoMh2 ]

作者: fatpooh (i live in 100 aker wood) 看板: Option
標題: [其他]程式化交易究竟誤導了多少人？我也談程式
時間: Fri Jul 19 20:09:55 2013

剛剛逛投機島，看到一篇程式交易的文章，轉貼過來

程式化交易最近幾年大行其道，好像已經到了被很多股民期民崇拜的底部，某軟體經常聲
稱B點買入S點賣出收益可以達到多少多少，其產品廣告更是打的火熱

我以前也研究過4個月程式化，還用小實盤測試過，最後我發現了程式化問題多多，結論
是指望程式化交易賺錢是偷懶的想法，根本是不可能長期賺錢的。因為市場是變化的，而
程式化是死的。程式化最大的優點是多策略投資組合，根本不是單程式化做交易，單程式
化做交易根本不是經驗豐富的交易員的對手，反而其呆板的進場和止損會被某些心細的交
易員看出來從而利用之.

我算了下，我自己做日內交易一天開倉平均5次到6次左右，作為一個經驗豐富交易員，我
至少可以達到3勝，2平，1負（至少是這個水準）。程式化那種呆板的操作方法是根本不
可能達到的。因為是多頭還是空頭還是震盪需要交易員的經驗和盤感來過濾，這點程式化
根本做不出來，而且程式化一般週期都長，止損都很大，就註定了程式化回撤很大，根本
不適合一般人。程式化有時候極端行情甚至連續錯8到10次！

愛琳新的操作方法其實只能說是半程式化，因為她進場是靠盤感和經驗，愛琳新的開倉你
根本寫不出程式來，全靠交易員的經驗和積累，她的操盤方法只有出場是死的（回撤到成
本價平），但是經過統計你會發現愛琳新的開倉勝率大概是60%左右，這點大部分SB程式
化交易系統（趨勢跟蹤類型的）根本是做不到的，那些傻逼系統開倉勝率30%可能都不到
，所以我們的交易結果必然還是和交易員的經驗和盤感有直接的關係！


小散不要用程式化交易，回撤的時候幾下就會弄死你，程式化交易只適合大資金做投資組
合
小散做程式化交易是找死。呵呵，程式化交易要是能長期穩定賺錢，那不就是一勞永逸了
？
你也不想想，開個電腦，插個電源，上個交易系統，每個月數錢，誰還會去上班？
程式化交易以為市場是死的，就是想偷懶，用一種策略一勞永逸，這永遠是幻想........
海歸交易法則都寫成書了，甚至程式碼也是現成的，一年可以翻一倍多，收益不低吧？但
是你想想，為何用海龜交易法則成功的人寥寥無幾？現在電腦技術這麼發達，寫幾個程式
根本不難，但是為何用程式化交易成功的散戶寥寥無幾？呵呵，朋友好好像想想裡面的深
層次的原因
海龜交易法則網上都有，原版的，怎麼開倉怎麼止損裡面都給你量化好了，你們誰錢多去
試試看，試了就知道為何程式化是看起來好用起來卻一堆問題的“海市蜃樓”

http://www.toujidao.com/thread-385058-1-3.html

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