價差交易 01 - 財經

※ 引述《tallan (OsO)》之銘言：
: 前面有提到，spread trade是我認為robust的模型之一。
這邊提到的spread trade 我相信很多人看了都霧煞煞
不知道是表達能力的問題還是這東西真的很困難
但如果一件事情說的不清不楚相信很多人都很不甘心
不清不楚的並不算是分享 那與其這樣還倒不如不要分享

不知道您說的spread是甚麼
這邊我就直接問了 就兩個問題

價差是兩件商品的價差 那您指的是哪兩件商品的價差? 因為您提到多市場也能使用

那這樣的價差最主要的功能是做甚麼 是直接拿來當成一個新的商品 還是拿來當濾網?

: 平常我們在討論程式交易的參數時，都會跑個最佳化
: 然後找出高原參數，讓選出來的參數，附近的參數績效不會突然大帳滑落
: 然後恭喜你找到 "10"搭配"20"是個合理的參數，然後你會附與它一個理由
: 讓自己覺的很合理，當然套到不同的市場，嗯....可能是"20" 和"40"
: 你會說這個市場的特性周期要看比較長。
: 然後，做價差的人，你會發現測起來的參數就是一大片平原
: 這個代表的意思是：你想多賺點，就做頻繁點，不想多賺，那就放長一點
: 然後你會發現它套到別的市場也長這樣。
: 做久了，你可能會發現，很多事很明顯，根本不需要回測
: 最後，要像1那樣找參數，我也有在做，它沒有不好，只是有更好更合理的東西，排在
: 前面。

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