價差交易 01 - 財經

Delia avatar
By Delia
at 2013-07-15T12:13

Table of Contents

※ 引述《tallan (OsO)》之銘言：
: 前面有提到，spread trade是我認為robust的模型之一。
這邊提到的spread trade 我相信很多人看了都霧煞煞
不知道是表達能力的問題還是這東西真的很困難
但如果一件事情說的不清不楚相信很多人都很不甘心
不清不楚的並不算是分享 那與其這樣還倒不如不要分享

不知道您說的spread是甚麼
這邊我就直接問了 就兩個問題

價差是兩件商品的價差 那您指的是哪兩件商品的價差? 因為您提到多市場也能使用

那這樣的價差最主要的功能是做甚麼 是直接拿來當成一個新的商品 還是拿來當濾網?

: 平常我們在討論程式交易的參數時，都會跑個最佳化
: 然後找出高原參數，讓選出來的參數，附近的參數績效不會突然大帳滑落
: 然後恭喜你找到 "10"搭配"20"是個合理的參數，然後你會附與它一個理由
: 讓自己覺的很合理，當然套到不同的市場，嗯....可能是"20" 和"40"
: 你會說這個市場的特性周期要看比較長。
: 然後，做價差的人，你會發現測起來的參數就是一大片平原
: 這個代表的意思是：你想多賺點，就做頻繁點，不想多賺，那就放長一點
: 然後你會發現它套到別的市場也長這樣。
: 做久了，你可能會發現，很多事很明顯，根本不需要回測
: 最後，要像1那樣找參數，我也有在做，它沒有不好，只是有更好更合理的東西，排在
: 前面。

--
Tags: 財經

All Comments

Ophelia avatar
By Ophelia
at 2013-07-16T21:20
對沖交易
David avatar
By David
at 2013-07-21T05:26
對沖交易 可以用MC回測? MC的回測報表可以出現兩種商品?
Joe avatar
By Joe
at 2013-07-24T15:23
先作外部處理，把商品A 數據 - 商品b 數據 再餵給mc
Faithe avatar
By Faithe
at 2013-07-24T22:49
數據的部分採用兩種商品當然可以 但是交易部位MC是不允許
有複數以上商品的
這樣根本就不能叫做對沖交易啊?
George avatar
By George
at 2013-07-28T12:13
你這樣問得這麼詳細以後大大們都不分享了怎麼辦啊
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2013-07-31T23:36
分享這種不清不楚的東西 是有特殊目的吧
我問的東西只是最基本的吧 連這種都不講清楚 那根本白講
Tom avatar
By Tom
at 2013-08-05T15:32
連"價差" 是哪一種價差都沒說清楚
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2013-08-09T02:42
我想交易部位的方式 可以用外部下單機克服, 但是MC的部位管理
Queena avatar
By Queena
at 2013-08-10T11:41
的好處 你就享受不到了
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2013-08-11T12:39
可是它裡面回測啊 都是單一商品的回測啊 那怎麼叫做價差交易
我說blog裡的回測
用外部下單機那個跟他的回測沒任何關係吧
Joseph avatar
By Joseph
at 2013-08-14T10:14
我也蠻好奇的，他Blog裡有一篇"0711績效"，有一張價差停
Adele avatar
By Adele
at 2013-08-18T16:23
利的圖，但看起來就是單純的方向交易，跟價差好像沒關係.
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2013-08-21T20:07
對啊 所以我也不覺得那是在價差套利 是看價差做單一方向
我當天來不及看到他的文件啦 但我猜所有人都看不懂
幾乎我去問人 大家都說 就價差套利啊
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2013-08-22T06:35
但仔細去看 tallen做得事情 大家的認知是不一樣的
Tracy avatar
By Tracy
at 2013-08-25T15:27
所以我想這方面大家多有誤解 也請tallen大能出面仔細說明一翻
Necoo avatar
By Necoo
at 2013-08-26T11:26
很配服大家的好奇心...搞懂了發篇文章分享一下(誤)
likesea聰明的話去影印店印個幾份,可以發個小財:))
Thomas avatar
By Thomas
at 2013-08-30T01:55
我有看懂也，多單就 Buy A Short B，空單就 Short A Buy B
David avatar
By David
at 2013-09-03T11:28
回測商品要自己組，下單就透過dll，或是另外再開兩張圖
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2013-09-04T13:51
價差現在很少在套利的 大多人不就做強弱勢嗎???
甚至有的根本不管有沒有相關性阿 XD
Ursula avatar
By Ursula
at 2013-09-05T15:43
現在哪有這麼多利給你套 都麻假的 說是套利實際在做方向
(我對套利的定義比較嚴格 單子成交後鎖住的價差無風險才是)
(套利 除了利率風險)
Heather avatar
By Heather
at 2013-09-05T19:18
對啊,名字好聽,說穿了還是一樣做單商品(合成的)方向
Megan avatar
By Megan
at 2013-09-09T18:12
譬如作EUR跟GBP兩個非美的對鎖,不就跟作EURGBP一樣?
Tracy avatar
By Tracy
at 2013-09-14T03:36
說drawdown會小,還是一句話會不會爆看你膽大不大
膽小的人一定活的久,膽子大的就拼八字硬不硬好了
Leila avatar
By Leila
at 2013-09-15T12:09
這讓我想到以前有人說EUR CHF這商品很stable 結果前年
SNB一晚就讓一堆人爆炸 XDDDDDDD
Kyle avatar
By Kyle
at 2013-09-19T03:56
以前東工所汽燃油跨月價差也是偶爾來次一局爆.爽的很
Kama avatar
By Kama
at 2013-09-19T16:31
有人說損益數字有50的數字 該不會是做op的多空頭價差吧
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2013-09-19T19:31
恩 這種作法確實不算套利 是強弱勢
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2013-09-23T22:37
tallan大一開始就沒說是套利啊
Connor avatar
By Connor
at 2013-09-28T15:20
tallan的部落格有寫要做幾百種的價差 所以祕訣應該是選商品
Isabella avatar
By Isabella
at 2013-10-01T10:05
簡單說是在做資金流方向 譬如有大資金買日本空台指
操作的就是從台幣轉往日幣的資金流趨勢
Catherine avatar
By Catherine
at 2013-10-01T14:45
類股輪動也是資金流趨勢之一
Kelly avatar
By Kelly
at 2013-10-03T11:57
剛剛把tallan大大的聖杯po在板上, 結果版主大大叫我刪文T_T
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2013-10-06T05:34
真是太黑暗了 果然賺錢的法寶都不能po出來嗎
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2013-10-06T23:25
可以站內信參考一下嗎~~~感謝!!!!
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2013-10-09T02:14
請問是什麼東西不給貼？
Steve avatar
By Steve
at 2013-10-11T15:30
那真的是賺錢的聖杯 潮爽DER
Rachel avatar
By Rachel
at 2013-10-11T21:48
版主都警告我惹 所以站內信給我我也不會說der
Mia avatar
By Mia
at 2013-10-13T01:01
噗
Regina avatar
By Regina
at 2013-10-13T13:01
那就趕快出書拿來賣,不過要留一手
James avatar
By James
at 2013-10-17T10:17
一本要15萬 買不起
Tom avatar
By Tom
at 2013-10-18T23:56
希望有勇者PO出來造福大眾XD
Caroline avatar
By Caroline
at 2013-10-20T04:44
有勇者! ( ￣□￣)/敬禮!<(￣ㄧ￣)<(￣︹￣ )
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2013-10-21T08:56
我也想知道到底是什麼 囧
Heather avatar
By Heather
at 2013-10-24T08:50
每個交易員的心中都有一座美髮聖杯: 出書 上電視 開課
Wallis avatar
By Wallis
at 2013-10-28T09:11
在下聖盃獵人 聽聞此處有聖盃橫空出世 請h6u4大飛鴿傳書
Quintina avatar
By Quintina
at 2013-10-31T16:10
我不是已經寫出來了嗎 七字箴言 字字珠璣
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2013-11-05T05:31
此聖盃100%為真 無懈可擊！
Caroline avatar
By Caroline
at 2013-11-07T07:59
等等,我好像漏了個重點,15萬的什麼?
Hazel avatar
By Hazel
at 2013-11-07T20:34
15萬一本~已售完~請等再版!
Puput avatar
By Puput
at 2013-11-10T10:43
靠邀,所以當初那篇就是在賣文章喔,賣15萬?
Emma avatar
By Emma
at 2013-11-11T15:06
他說的PZ就不是PZ 損益曲線拉回加碼哪裡叫做PZ
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2013-11-15T19:09
損益曲線拉回加碼，附帶有嚴重的生存者偏差~~~~
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2013-11-17T03:13
哈哈 對啊 不然拿個烙賽的策略去測看看 只會更烙賽
Kristin avatar
By Kristin
at 2013-11-20T17:21
看來這回合 E老團隊又贏惹
Oscar avatar
By Oscar
at 2013-11-21T20:57
E老在蟻洞修行中，別吵到他！ 他會帶全新的武功回來的
Oscar avatar
By Oscar
at 2013-11-26T13:36
GGGo 念起來超順的 記得每天收盤後都要說聲GG唷
Daniel avatar
By Daniel
at 2013-11-30T00:04
Genki626:一起做個備份好了
Kumar avatar
By Kumar
at 2013-12-03T15:50
我還以為E老會學什麼新的武功，原來是在整理我的經典語錄
Donna avatar
By Donna
at 2013-12-06T10:22
E老女兒不是剛出生嗎 多花時間錄成長DV給孩子以後紀念吧
Jacky avatar
By Jacky
at 2013-12-07T10:50
E老在哪?
Cara avatar
By Cara
at 2013-12-09T05:42
h6u4大等下E老說你跟我一搭一唱，也罵你是__就不好了
Thomas avatar
By Thomas
at 2013-12-10T15:16
安啦 我賭E老不會再出來了 頂多換個id重起爐灶
Delia avatar
By Delia
at 2013-12-11T09:47
要是E老再出來 我就... 跟蟻神的單讓自己被巴死
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2013-12-14T21:26
結果發現:E老就是蟻神
David avatar
By David
at 2013-12-18T15:16
樓上幾位離題了 人都被桶了還落井下石 不怕被桶嗎
George avatar
By George
at 2013-12-20T15:35
原來元氣大也被桶惹 剛剛沒看到說
Una avatar
By Una
at 2013-12-24T21:03
h6u4拍謝啦 你知道的
Brianna avatar
By Brianna
at 2013-12-28T15:12
are2大你若是想酸我 就酸徹底一點好嗎？ 明人不說暗話
Rachel avatar
By Rachel
at 2013-12-30T08:00
且E老在本版逢PZ必反 説要分享又畏畏縮縮是否可視為鬧版?
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2014-01-03T03:49
你在這推GGo OP那也推GGo 你若是想說G狗不必這樣大費周章
Eden avatar
By Eden
at 2014-01-06T10:50
而且也太過矯情了
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2014-01-11T05:52
這裏的版主給大家很自由的發言空間,但各位推文還是請自重:
二、使用本版請注意：2. 請注意發文禮貌。
Carol avatar
By Carol
at 2014-01-13T23:33
h6u4,我為什麼要換id?難得沒人用ETHZ金字招牌當id,我會永久的
用下去,並繼續在PTT喇滴賽!
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2014-01-18T22:12
這不是最~~有禮貌的E老嗎？^_^
Emily avatar
By Emily
at 2014-01-21T23:16
那我也要提醒E老,酸人不會被告但是罵人狗可是會被告的喔
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2014-01-23T07:39
元氣大別氣啦 大家和氣生財啦
Charlie avatar
By Charlie
at 2014-01-26T08:51
酸人還是會有問題的 並不是沒有前例
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2014-01-27T12:32
看過酸到忘我的推文結果用字太OVER就吃官司了~_~
Selena avatar
By Selena
at 2014-01-31T02:28
我沒再酸啊 純粹是想到梗而已 不好笑的話我說拍勢啦
Olivia avatar
By Olivia
at 2014-02-04T16:49
只是覺得有沒有賺錢各自的事啦 又不會分我一毛
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2014-02-05T23:09
老實說,我對先前被激怒失言罵了網友白癡的話語的行為而被水桶
Mia avatar
By Mia
at 2014-02-10T09:51
我覺得我是該接受違反版規的懲罰.至於有版友檢舉某人,我認為
Sandy avatar
By Sandy
at 2014-02-14T12:05
這也相當公平.OP版大的處理應該可以還給OP版一個健康的討論空
Liam avatar
By Liam
at 2014-02-18T19:42
我說實在的 這篇文的主題跟推文到您那邊就整個離題了
Michael avatar
By Michael
at 2014-02-19T23:52
間!至於喜歡酸人,遊走於版規邊緣,騁一時口舌之快的版友請自重
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2014-02-24T11:48
是耶,離題惹.
Mason avatar
By Mason
at 2014-02-27T12:58
還不是跳到暗酸人那邊去 那你要怎麼讓別人閉嘴
Enid avatar
By Enid
at 2014-03-03T00:08
回題到價差交易:價差"spread"是指同商品不同月份的價差或是
Belly avatar
By Belly
at 2014-03-07T13:46
不同商品,但是同質性很高的商品,比方說不同外幣間的匯差
Thomas avatar
By Thomas
at 2014-03-07T15:29
OK! are2大抱歉 是我誤會你了<(_ _)> 失禮
Dinah avatar
By Dinah
at 2014-03-08T11:45
至於人為什麼好端端的會被酸？ 這背後有很多原因可以探討
Callum avatar
By Callum
at 2014-03-10T15:28
AUD/NZD算嗎?EUR/GBP算嗎?
Rachel avatar
By Rachel
at 2014-03-12T22:23
做價差 到最後變的 同質性 未必要高 其實那correlation有時
會看到交易員拿來只是自爽用的 XD
Madame avatar
By Madame
at 2014-03-14T06:06
又回到主題了 翠頂板真是神奇
Elvira avatar
By Elvira
at 2014-03-18T19:50
討論的主題上沖下洗,最後還是回到均線
Christine avatar
By Christine
at 2014-03-22T19:54
那我離題一下,請問15萬一本的內容是啥?XD
Kristin avatar
By Kristin
at 2014-03-27T10:08
就是tallan大大的robust聖杯啊
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2014-03-31T19:59
我也好想開課喔 可是我都亂做 不知該跟學員說啥
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2014-04-01T23:07
亂做就負責講心法 或是用波浪理論唬爛就可以了
Jacky avatar
By Jacky
at 2014-04-04T07:54
原來大ET跑來這續戰啦 XD
Candice avatar
By Candice
at 2014-04-09T02:27
蟻神要不要也來開課?
Yuri avatar
By Yuri
at 2014-04-09T06:45
開啥課啊？
Hedda avatar
By Hedda
at 2014-04-13T12:08
交易課程啊 蟻神粉絲這麼多 一個人收15萬 就有幾千萬哩
Joseph avatar
By Joseph
at 2014-04-17T03:31
請客啦！錢都給你賺走，好歹給我頓飯錢吧
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2014-04-20T04:07
原來陳小花就是凌波大大 我嚇到惹
Connor avatar
By Connor
at 2014-04-22T15:58
現在才花現,有點晚惹~
Delia avatar
By Delia
at 2014-04-26T18:31
原來E老之前一直在酸cocoin貼單的人 就是在酸凌波大大
Hardy avatar
By Hardy
at 2014-04-28T23:36
rical應該就是r2大大吧
Hedy avatar
By Hedy
at 2014-04-29T16:07
@@
Jacob avatar
By Jacob
at 2014-05-04T08:36
還不快來加入討論
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2014-05-04T11:31
h6u4,真的冤枉!我那不是酸,更不是講陳小花,我是直接講很多明
Poppy avatar
By Poppy
at 2014-05-07T23:30
看了凌波大的詳細說明 我終於搞懂原來關鍵在那個 Z
Oscar avatar
By Oscar
at 2014-05-09T22:38
所以癥結點在那個 Z 也就是濾網的原因造成兩邊想法差異
Thomas avatar
By Thomas
at 2014-05-11T05:01
明明沒幾筆交易,績效也普普,但很愛貼單的coco-in會員.
Una avatar
By Una
at 2014-05-14T03:14
系統性的PO單/訊號,是值得鼓勵的,我一點意見也沒.
Leila avatar
By Leila
at 2014-05-16T17:01
我今天晚上在研究tallen大給的價差資料 還蠻有趣的耶
Edwina avatar
By Edwina
at 2014-05-17T03:32
大概知道這個做法的出發點是怎樣 解了一個謎團
Mia avatar
By Mia
at 2014-05-17T04:37
難怪tallen大要一直強調MC專業版 因為完全符合需求
Olga avatar
By Olga
at 2014-05-17T23:26
原理應該都相同吧？
Elvira avatar
By Elvira
at 2014-05-21T04:25
至少人家敢PO嘛~~~XDDD 積效普普再改進就好了
Kumar avatar
By Kumar
at 2014-05-22T18:57
我要來這邊推E老惹 E老說多單抱四天到禮拜三 準喔~
Odelette avatar
By Odelette
at 2014-05-26T00:35
給E老個讚！ GJ
Selena avatar
By Selena
at 2014-05-30T02:34
G跟E要河蟹了嗎 奇異啊
Hedda avatar
By Hedda
at 2014-06-03T07:03
可喜可賀可喜可賀
Andrew avatar
By Andrew
at 2014-06-07T12:08
GEE GEE GEE GEE 北北北北！
Steve avatar
By Steve
at 2014-06-12T01:40
E老這次真的準啊！
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2014-06-14T21:10
GEE 還包含火蟻 火蟻也準準的唷
Belly avatar
By Belly
at 2014-06-18T16:06
請把E放前面,EGG好點...EGG EGG 醫GG.....
Hazel avatar
By Hazel
at 2014-06-21T18:21
版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒

價差交易 02~有關Drawdown

Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2013-07-10T14:23
※ 引述《tallan (OsO)》之銘言： : 圖文板 : http://blog.sina.com.cn/s/blog_ab3b63d201017pg2.html : 雖然大多數的人說：偉大的交易者都要破產好幾次再爬起來 好像也沒很多人這麼說才對. 看來看去,應該就那個 已故的德國老股神的說過 ...

Multicharts裡的realtime-hitory matching

Faithe avatar
By Faithe
at 2013-07-07T23:25
※ 引述《are2 (R2)》之銘言： : 推 are2:那是你事後看 你才知道台股沒行情別的國家有行情 07/07 20:57 : → are2:在前年的時候有誰知道哪個國家有行情沒行情 07/07 20:57 : → are2:我強調的是 你要 ...

Multicharts裡的realtime-hitory matching

Elma avatar
By Elma
at 2013-07-07T21:22
推 are2:那是你事後看 你才知道台股沒行情別的國家有行情 07/07 20:57 → are2:在前年的時候有誰知道哪個國家有行情沒行情 07/07 20:57 → are2:我強調的是 你要做就配置好全部都做 一直跳來跳去轉來轉去 07/07 20:57 推 are2:反而賺不了甚麼便宜 無論你用任何方 ...

Multicharts裡的realtime-hitory matching

Delia avatar
By Delia
at 2013-07-05T11:53
※ 引述《tallan (OsO)》之銘言： : : → ETHZ:賺得到錢的行情才叫and#34;行情and#34;.所以策略爛,到哪通通都不會有行情 07/05 10:37 : : → ETHZ:有的人會當沖,當天10點20點也能賺,也算有行情. 07/05 10:37 ...

利用Multicharts做多市場分散01

Tracy avatar
By Tracy
at 2013-07-03T19:11
: 推 sesee:估計在多長的交易時間內破某個特定的DD%的機率~ 個人認為是 07/03 16:46 : → sesee:沒什麼意義的~ 因為會造成MDD創高的行情何時來根本無法預測 07/03 16:51 : → sesee:如果是權益數mdd%一直破當然是有很大的關係 趕快縮部位做唄 07 ...