程式交易者豈可不回測2008年 - 財經
By Franklin
at 2021-08-03T11:22
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Table of Contents
程式交易要回測幾年算是足夠?
通常認定十年應該夠多了
現在是2021年,如果你回測十年
你會漏掉2008年
但是2008年是金融海嘯年
這年的歷史資料會打破你很多對期貨的認知
台指期應該每分鐘都有成交資料吧?
2008不是喔
你看過台指期一天只有一個數字
開高低收都是同一個數字嗎?
2008有
所以程式交易者如果回測資料
不包括2008年
你就不知道你的程式在面對極端情況時
是什麼表現
--
通常認定十年應該夠多了
現在是2021年,如果你回測十年
你會漏掉2008年
但是2008年是金融海嘯年
這年的歷史資料會打破你很多對期貨的認知
台指期應該每分鐘都有成交資料吧?
2008不是喔
你看過台指期一天只有一個數字
開高低收都是同一個數字嗎?
2008有
所以程式交易者如果回測資料
不包括2008年
你就不知道你的程式在面對極端情況時
是什麼表現
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Tags:
財經
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