程式交易者豈可不回測2008年 - 財經

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By Franklin
at 2021-08-03T11:22

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程式交易要回測幾年算是足夠？
通常認定十年應該夠多了

現在是2021年，如果你回測十年
你會漏掉2008年
但是2008年是金融海嘯年
這年的歷史資料會打破你很多對期貨的認知
台指期應該每分鐘都有成交資料吧？
2008不是喔
你看過台指期一天只有一個數字
開高低收都是同一個數字嗎？
2008有

所以程式交易者如果回測資料
不包括2008年
你就不知道你的程式在面對極端情況時
是什麼表現


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Tags: 財經

All Comments

Gilbert avatar
By Gilbert
at 2021-08-07T08:52
很棒的觀念，給推
Gary avatar
By Gary
at 2021-08-11T06:21
真心給推.我覺得還要加入004~2007,這幾年波動爆炸小,順
Jacky avatar
By Jacky
at 2021-08-15T03:51
勢策略若沒有經過2004~2007 的回測,我通常都不太信
Eartha avatar
By Eartha
at 2021-08-19T01:21
回測幾年是假議題 向右回測比較重要
Susan avatar
By Susan
at 2021-08-22T22:51
我猜,台股已經回不去那個低波動的年代了吧。連萬點以下要回去都不容易了。
Susan avatar
By Susan
at 2021-08-26T20:21
從某個角度來說,順勢交易就是三年不開張,開張吃三年,科科。
Quanna avatar
By Quanna
at 2021-08-30T17:50
要比低波動現在的波動跟2000年那段時間根本不能比，市場變化太多了。會有點為了驗證而驗證的意圖。
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2021-09-03T15:20
覺得沒必要，反正未來不可測；不如想想策略失效系統該如何處理
Annie avatar
By Annie
at 2021-09-07T12:50
求問樓上怎麼處理@@
Andy avatar
By Andy
at 2021-09-11T10:20
2000~04年是少有的連跌段 也該加入
Cara avatar
By Cara
at 2021-09-15T07:50
破了就關 直到重新創高或離開連損區間
Michael avatar
By Michael
at 2021-09-19T05:20
回測就像考古題，出現至少不能大
Victoria avatar
By Victoria
at 2021-09-23T02:49
賠

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Emily avatar
By Emily
at 2021-07-27T15:44
如題。 小弟最近打算要開期貨戶，想知道在做程式交易的各位都開哪些券商？ - ...

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Quanna avatar
By Quanna
at 2021-07-26T01:59
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Doris avatar
By Doris
at 2021-07-24T21:07
希望藉這篇文和量化交易同好交流，歡迎來信，若有Telegram群還是論壇還請分享給我謝謝！ 部落格版本 https://wp.me/p6LfX3-ab (正文開始) 這是長榮套在202元努力寫程式脫魯的血淚文，話不多說有圖有真相(哭) https://i.imgur.com/ywsbuDI.jpg

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By Daph Bay
at 2021-07-02T15:27
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