量化交易起頭篇 - 財經

Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2021-07-24T21:07

Table of Contents


希望藉這篇文和量化交易同好交流,歡迎來信,若有Telegram群還是論壇還請分享給我謝謝!

部落格版本 https://wp.me/p6LfX3-ab

(正文開始)

這是長榮套在202元努力寫程式脫魯的血淚文,話不多說有圖有真相(哭)
https://i.imgur.com/ywsbuDI.jpg

話說買股票這些年來,很神奇的每次追高就大跌殺低就大漲,據說這就是魯蛇平均值,決心

上過金融研訓院的量化交易課,老師說好策略不用程式也能賺錢,爛策略走程式賠更快,嚇

先說結論,經過數個不出門的周末,產出個簡單的網站,先別笑很簡陋,這可是C語言工程?

網址在此 http://stock.tw-maker.net/
https://i.imgur.com/MoJ54mh.jpg

選擇Python語言實作,感謝(量化交易30天)和 (Python 入門到分析股市 30天),這兩個系列文超適合入門。

花很多時間測試免費資料源,發現twstock擷取臺灣證交所雖然免費,但很容易查詢太密集被黑名單一整天,而且也不清楚具體限制,最後台股使用FinMind,為了取得即時股價月繳149元。美股使用yfinance取得Yahoo Finance資料。

試過的資料來源為下:
——
Tiingo API
免費美股資料,而且有調整後歷史股價, 考慮除權息及拆股 , 方便做回測。使用限制為每月可用500檔標的資料、每小時500 次 requests、每日2000次requests、每月5GB用量,

Yahoo Finance (yfinance)
免費台股美股資料,而且有調整後歷史股價,使用限制為每小時2000次requests

FinMind
部分免費,非常棒的台股資料。有股價,基本面,籌碼,新聞。可惜股價沒經過調整,有除權息表但好像沒有拆股表。繳交月費140元才有即時股價。

公開資訊觀測站 (twstock)
免費台股資料,但盤中一半以上股價讀到’-‘而不是數字。不能連續讀取不然會封鎖IP。沒有調整後歷史股價。

永豐Python API
免費但需永豐證券帳號。本來開戶前充滿期待,但試過後覺得反應很慢,常連線失敗,相當不穩定。

TEJAPI
月費488~8800元,有各種財金資料庫
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除了基本資料外只有兩個指標,第一個是我唯一會的布林通道,用來評估20交易日內,95%信任區間的上下限,代表股價有95%機率落在此區間,超出即是買賣點。

Pythona的matplotlib繪圖功能很強大,但要畫張漂亮的圖也不簡單,花了不少時間調圖
https://i.imgur.com/8GzpKrr.jpg

第二個是Google Trend搜尋量指標,據說熱門股票搜尋量大跌之後股價也會大跌,準確度還在驗證中。灰線是每日資料,橘線是七日平均,因為周末搜尋量大減,週平均才有代表性,八天九天都不行。

問題是Google Trend只能取得三日前資料,資料延遲有點嚴重。若使用日指標雖然取得最新資料,但0-100的權重每次query都不同,新舊資料不能比較,沒法計算漲跌。
https://i.imgur.com/B3fFPHR.jpg

第三個是最近很紅的處置股通知,再接上LINE機器人就不需要處置王了!來源為證交所的上市處置股及上櫃處置股,現在政府資料都給csv下載,一行直接丟入dataframe處理超方便,為政府開放資料拍拍手。
https://i.imgur.com/p6MpZgM.jpg

有了資料源後開始學習用Python寫網站,似乎Flask是首選入門framework,和大學時代寫的php邏輯不同,網址處理都是虛擬的覺得很特別,不像php網址都是真實目錄結構。

至於網頁前端…. 完全沒有前端,就是用dataframe輸出表格加上漲跌顏色,身為C語言工程師已經有成就感 ^_^

開了一台AWS EC2,設定crontab定時執行parser,將結果寫入csv,再由flask讀取csv用dataframe顯示在網頁,第一個網站服務就此上線,幹話講了這麼多年終於開始進入量化分析的世界。不過免費的t2.micro等級好慢啊,真不適合上線服務,還是說flask太沒效率也有可能。

下一步準備實作九轉指標,做回測,想策略,將策略實作到網站並加入LINE通知,使用AI模型LSTM分析,邁向脫魯王的道路!

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後記:

做這系統前其實試用過multichard,但範例都是期貨比較沒台股,而且沒跑成功覺得很生澀就沒繼續,可能再找永豐版本multichard和XQ再試看看。

自己寫一方面覺得比較上手,畢竟本身是軟體工程師,藉著股票分析學python和AI模型
很有趣,另方面如果走出和現有軟體不同的路,取得不同資料和模型,也許有新的賺錢機
會?對未來工作可能也有幫助。

或是仿效這位前輩,在2008年開始寫期貨分析,後來好像開始賣服務賺錢了,據說工程師
賣程式比股票好賺!
https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1522658603.A.057.html

計畫改成比較有擴充性來開源,歡迎各位自行加入自己的策略:-)
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Tags: 財經

All Comments

Queena avatar
By Queena
at 2021-07-29T08:14
當然是賣程式好賺,因為是「穩賺」,交易沒有穩賺這種事
Jessica avatar
By Jessica
at 2021-08-02T19:21
很用心 不過要聽老師的話
好策略不用程式也能賺錢,爛策略走程式賠更快
Charlie avatar
By Charlie
at 2021-08-07T06:27
推分享 給一個讚
Kumar avatar
By Kumar
at 2021-08-11T17:34
ltsm也是一種ema
Caroline avatar
By Caroline
at 2021-08-16T04:41
個人經驗 Googletrend和波動較有相關
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2021-08-20T15:48
Lstm 要用對地方

及時的 台指 加權指數訊號源

Vanessa avatar
By Vanessa
at 2021-07-22T10:53
請問 有沒有 除了券商以外的 免費的 台指 加權指數及時訊號 給 python 使用的 目前有開 元大 和 群益 , 但好像找不到 訂閱的 代號 ?? 有嘗試 requsts URL : http://mis.twse.com.tw/stock/api/getStockInfo ...

轉讓一套MC+ASP lifetime 英文原廠版

Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2021-07-02T15:27
轉讓一套MC14+ASP lifetime 是英文原廠版 有意願版友請站內信 ----- Sent from JPTT on my iPhone - ...

徵求一套 Multicharts 中文版

Regina avatar
By Regina
at 2021-07-01T14:36
如題,請站內信,謝謝 - ...

關於程式交易的一些選擇優劣請教

Brianna avatar
By Brianna
at 2021-06-29T09:46
大家好 小弟初來乍到 當初很久前為了想做程式交易 但又不想花錢買multichart 半年多前便開始學習Python (另一方面多學個工具也好) 總之現在是有一定基礎了 實作過一些個人日常需要自動化的工具 或是也跟別人組隊作過一些簡單專案 以上先交代一些廢話XD 最近終於有勇氣開始嘗試學作程式交易 ...

轉讓MT5課程

Hedy avatar
By Hedy
at 2021-06-23T01:08
尾牙抽到Cash老師的MT5課程 本來想自己留著學 但我到現在還在摸索MC 加上資金也不夠分散投資市場 再三考慮下決定把課程轉讓給想學的人 以下是Cash老師的課程大綱 ★ 外匯核心操盤課程,全套 5 小時線上課程 ★ 2021 金牌MT5 智能交易 x 獲利公式 『 最小必要知識-語法』 ★ 2021 ...