程式交易也可以很簡單/Job-KD能不能賺錢？ - 財經

程式交易也可以很簡單/Job-KD能不能賺錢？

策略分析圖形請見網誌：
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15818323

這是給不做程式交易的人看的程式交易文。程式交易也可以很好看。
確實，程式交易也可以很曲折、很戲劇、很虛無、很沉重、很有趣也很痛苦。
輕輕鬆鬆地看程式交易文，法意是首選。其實，程式交易也可以輕鬆讀…你看的懂的！

一般市場定義KD的用法為：
70以上為高檔區，若在高檔區出現「9日K值跌破9日D 值」，則為賣出訊號，
若在低檔區，在30以下，若形成「9日K值向上突破9日D 值」，則是買進訊號。

(一般坊間用法是80為高檔，20為低檔，但這樣訊號會少的可憐，改成70、30才有訊號)

最上方的圖為KD策略買賣訊號示意圖

接下來我們看損益時，先不考慮手續費和稅，這樣才能看出策略本身最原始的效果。

圖3.1 一般KD策略損益圖：1口大台，1998.7.22～2009.4.16(不考慮手續費、稅)

答案很明顯，十年來以一口大台使用上述的KD策略會損失超過台幣100萬。

為何會造成巨大的虧損呢？原因很簡單，因為上述的KD策略是不完整的進出場策略。
既沒有提到停損，也未提及KD鈍化時的因應之道，於是鈍化時會發生大賠。

如果我們將策略修正為：

K、D線的黃金交叉買進，K、D線死亡交叉賣出

圖3.2 K、D線的黃金交叉買進，K、D線死亡交叉賣出，1口大台，
1998.7.22～2009.4.16(不考慮手續費、稅)

這連想都不用想，K線和D線會不斷地來回交叉，必然會造成過度交易。

或許有聰明的讀者會想到，這個賠大錢的策略太棒了，只要我們反著做可以賺大錢了。
但別忘了，我們與過度交易的人對作，我們仍然是過度交易，
考慮手續費後，雖然反著做會賺些小錢，但這實在沒什麼道理。

所以，電視上的老師用傳統的方式講KD，跟著他們做股票，必死無疑。

那麼，KD應該怎麼做才會賺錢呢？
我想了一個策略…

待續…

(P.S 法意程式交易+
http://www.wretch.cc/blog/phigroup&category_id=12780111
接下來會帶著你破除許多技術分析的迷思，請這把這個專區加進我的最愛！)


程式交易-延伸閱讀
2009.05.13 程式交易：Back Adjusted的Q&A/Job-回stockqqq的好問題
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15765951
2009.05.12 程式交易：2000年來累積的換月價差已高達2500點/Job
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741412
2009.05.07 程式交易：回測資料不正確，再多努力也枉然2/Job-Back adjusted換月跳空修正
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741473
2009.05.04 程式交易：回測資料不正確，再多努力也枉然1/Job-以2004年為例
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741425

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