程式交易：2000年來累積的換月價差已高達2500點/Job - 財經

程式交易：2000年來累積的換月價差已高達2500點/Job

圖形請見：
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741412

這是我用程式自動下載期交所的歷史日線資料，已轉成了Tradestation可使用的xpo
格式，過幾天我會請助理放上，就分享給各位讀者吧…有空的人可以測測看。

如圖：期貨換月應修正之價差累計點數

由於近年來，台股已逐漸成為成熟型市場。所以每年發放的現金股利比率愈來愈高。

經過套利後，不斷持有一口期貨，和持有一籃子股票會是一樣的。於是買期貨沒收到
的利息就要加回去。

如上圖：黑線的資料是有Back Adjusted的，如果有留倉的策略，一定要用這樣的資料。

你會發現，從2000年來累積的換月價差竟已高達2500點。

換月跳空價差，到底要不要修正？已經差不多不證自明了…



程式交易系列
2009.05.07 回測資料不正確，再多努力也枉然2/Job-Back adjusted換月跳空修正
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741473

2009.05.04 回測資料不正確，再多努力也枉然1/Job-以2004年為例
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741425

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PHI金融夢想家 部落格

http://www.wretch.cc/blog/phigroup

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