看當沖程式的好壞評估 - 財經

※ 引述《mmkntust (Make Money King)》之銘言：
: 小弟是用HTS
: 寫了一些當沖程式
: 請問各位前輩
: 在設計一個交易程式的時候
: 跑完的結果
: 會比較注意哪幾個數值?!
: 理論上當然是總獲利金額最好
: 其他的要看什麼?!
: 獲勝率?平均單次獲利?
: 有大大分享一下你們如何評估交易程式的好壞嗎?!
: 感謝了<(_ _)>

個人認為不要太注重歷史數據跑出來的數據
相信你一定聽過一句話 "過去績效, 不表示未來獲利保證"
還是以每天實際在跑的績效為主 ..
假設從今天開始, 你的程式連跑三年都是賺錢
(這裡的跑三年是實際每天去看去盯三年, 不是用歷史數據去測試
因為一般交易程式的回歸數據都會有問題, 測試方法也有問題)
我相信這程式可以說是個好程式
但是不保證未來就一定賺, 只能說賺的機率比較大而已!

--
【致富期貨交易系統】

網址: http://futures.yi.org

--