當沖系統 - 財經

我覺得你的一年賺十萬, 應該還有很大的提升空間
100000/200=500
一年賺五佰點, 不太夠喔

我現在也是想自己做一個評估系統
想從過往的歷史中, 找出獲利能力比較高的Model
我用的也是期交所的台指

上個月
我模擬出來的數據如下:
年度 手續費/稅 交易口數 總獲利點數 獲利平均點數 淨獲利(NT)
--------------------------------------------------------------
2001 64,643 67 1,293 19.44 194,462.70
2002 69,588 70 -53 -0.76 -80,221.65
2003 51,883 52 1,407 27.06 229,585.40
2004 46,958 43 826 19.21 118,251.50
2005 37,362 34 591 17.38 80,863.24
2006 38,989 34 1,508 45.01 262,037.00
--------------------------------------------------------------
小計 309,422 299 5,572 18.64 804,978.19

這些都是Offline所做出來的模擬數據
再考慮到Online後的滑價問題
一定還要再打個折扣

一口大台, 六年賺80萬
這個成績 我自己都不滿意
我寫了一封email給一位不認識的網友
他現在也自己搞了一套系統
而且他的系統跟券商有合作Online使用

跟據他的轉述
一口大台到底一年要賺多少錢才算是合格的系統
他說券商有這方面的研究
一般來說
不計手續費成本, 一年一口大概可以賺3600點左右
折成台幣大概是 60萬到80萬 都算合理

我聽了以後 挫折感很重
最近猛改程式
考慮允許加碼一口單

前幾天的結果如下:
年度 手續費/稅 交易口數 總獲利點數 獲利平均點數 淨獲利(NT)
--------------------------------------------------------------
2001 29,729 30 4,107 136.9 792,711
2002 28,312 28 1,335 47.7 238,598
2003 42,089 42 808 19.5 119,101
2004 32,316 29 38 1.3 -24,696
2005 30,409 28 874 31.8 144,983
2006 32,035 27 3,012 111.6 569,213
--------------------------------------------------------------
小計 194,889 183 10,174 55.6 1,839,911

距離理想的目標還是很遠
只好繼續努力.....

PS. 我沒有做2007年的模擬, 因為我掉了上半年的資料, 有人可以給我嗎?(或是賣我)


※ 引述《stockstock (stock)》之銘言：
: 標題: [閒聊] 當沖系統
: 時間: Tue Apr 1 00:24:15 2008
:
: 最近跟同事聊到當沖程式
: 他說一年能賺10萬以上就算不錯了
: 不知道版上眾高手們當沖程式一年獲利大約是多少呢?
:
: 我最近寫的當沖練習曲2號(資料用期交所台指tick data)
: 最近6年淨利是110萬左右(來回扣1300元 盲測試資料用2002~2006)
: 交易次數約500次 勝率48%
: 其他TS數據:
: Average winning trade $10,303.38
: Average losing trade ($5,190.27)
: Ratio avg win/avg loss 1.99
: Avg trade (win & loss) $2,242.91
: Max consec. Winners 9
: Max consec. losers 8
: Max intraday drawdown ($54,800.00)
: Profit Factor 1.83
:
: 我一直覺得Avg trade (win & loss)太低了
: 希望能在寫到4,000左右, 也就是20點以上
: 同事覺得, 成本設1300太多, 但我反而覺得有點少
: 至於交易次數, 我是不希望太多次, 交易太多次的當沖程式, 實際上用起來...嘿嘿嘿
:
: 如果放寬進場的限制的話, 獲利會更上層樓
: 但2007的表現就只有10萬左右, 個人覺得這種成績算是不合格..所以不採用這個因子
: 我在寫的時候是有幾個要求,
: ex:每年表現至少都要10萬以上 (500點老實說我是覺得蠻少的..Orz 無法跟波段程式比)
: 不能連續虧超過3個月
: equity drawdown不能過大(近3年都在2%以內)
: 不過我最care的還是Avg trade (win & loss)跟交易次數
: 太少的話, 有曲線套入的陰影, 太多的話, 又覺得現實上很難實現
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: 不知眾強者看法如何??
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