選擇權的問題 請大大好心指教!! - 財經

: ※ 引述《baller0allen (夜晚的霸主)》之銘言：
: : 我是某銀行的新進人員
: : 最近正在努力學習選擇權的知識
: : 我看我們內部教材
: : 看到了一點
: : "利率(定價貨幣)越高,買權價漲,賣權價跌"
: : 講到的應該是時間價值的部分
最直觀的想法　比方說你原本要花買股票　需要全額的資金（假定為100）

可是因為買了call-option（假定權利金只花20）　剩下的80變成可以存在銀行賺利息

那麼在利率上漲時 你賺的利息就越多 可是這對你來說 是額外獲得的利潤

如果不使用option時是不會得到的 所以賣給你call-option的賣方

在利率上漲時是相對吃虧的 因此在其他條件不變下 call-option的權利金要提高


至於put-option 反過來想就好了...
: : 這邊我真的真的看不懂
: : 想了很久也想不出關連
: : 希望這個版上的大大能指點一下迷津
: : 或是在哪個版或網站能找到解惑的方向
: : 非常感謝
: : 如果文章內容有任何不適合的話
: : 請大大來信或推文告知
: : 我會立刻刪文的 謝謝

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