用簡單KD指標及均線回測多頭市場成效 - 股票QA

文前提醒：
前一篇為代PO，本篇為我本人。
小弟為初學程式交易，策略簡單直覺，績效難看，跟著做絕對不會賺錢，但也歡迎批評指教。

進場條件策略如下：

１：個股及大盤皆在60ma以上
２：均線糾結排列(5/10/20ma差值2%內)
３：日均成交量>2000張
４：股價向上穿越5/10/20ma其一
５：收盤價創20日新高
６：KD值低檔黃金交叉
７：排除高價股(股價>300)

大致用以上7個條件進行交叉測試

希望達到的成效是，利用KD黃金交叉，找出波段起漲股，賺到大波段
以過去3年大多頭進行回測
希望在下次的多頭來時能夠派上用場
並且為了排除高低價股成本報酬誤差，將單筆進場資金設定為15-30萬(低價股會多買)

因為是以波段單為目標
出場條件很簡單：
１：股價跌破10ma
２：移動停利10%(高點回落10%出場)

Ok以下開始測試結果分析
本次進行了3次條件測試，以”最大投入資金報酬率”來排序

一、
http://i.imgur.com/u0LQT2j.jpg
進場條件
1+2+3+5+6+7，排除股價穿越均線的條件
最大投入金額2300萬(單筆部位80-100倍)
交易次數2228次，勝率29.35%
最大投入報酬率僅11.6%
被大盤吊打
資金投入也過大，不符合目標


二、
http://i.imgur.com/sasxRrX.jpg
進場條件
1+2+3+4+5+6+7，全部條件均用上
最大投入金額690萬(單筆部位25-30倍)
勝率27.51%
最大投入報酬率19.46%
相比前一個表現較佳，但報酬仍差
最大資金部位算可接受？

三、
http://i.imgur.com/Mn7mSvj.jpg
進場條件
1+2+3+4+6+7，排除股價突破20日新高條件
該條件有無與否對回測報酬率影響似乎不大，但比起交易二，交易次數大增、最大投入金額大增、且勝率也下降，看起來似乎是個有效的濾網？

總結：
以測試二來說
雖說是正報酬，但也是得利於2021/3-4月的大行情
其餘時間雖設定個股+大盤皆高於季均線才執行策略
但顯然被洗來洗去騙線的機率仍舊頗高
還不如隨便射飛鏢選股抱兩年績效更好
測一測也蠻挫折的，難怪自己會賠錢(笑)


想請不吝賜教提點－

１：持續加入更多濾網來減低震盪洗盤的磨耗？(加入基本面條件？)
２：KD指標是否適合用來做為波段選股條件？(KD做震盪盤？純粹以量價關係做波段？)
３：停損條件需要調整？
４：測試的方向是否正確？(基本進場條件的篩選)

最終當然還是希望能夠將策略優化到至少堪用
歡迎各方批評指教。


--