為什麼越價平可以比價內有更多時間價值? - 期貨

Hedda · 2012-11-05

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價平的選擇權時間價值最大
然後越價內(或越價外)的時間價值遞減
價外的話我可以理解，因為實現的可能性越小
但價內的話呢? 為什麼越價內的時間價值也越小呢?

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All Comments

Xanthe2012-11-08

投機的空間相對較低

Donna2012-11-10

因為越價內的可能損失越大

Zenobia2012-11-13

我覺得一樓的很有道理

Thomas2012-11-16

一樓正解

Erin2012-11-17

如你所說實現的"可能性"的問題~ 越價內到期時不ITM的"可能性"
越小自然時間價值越小

Jacky2012-11-19

因為選擇權訂價大部分都用BS model 而BS假設Gaussian

Megan2012-11-20

所以ATM(也就是mean value附近)的時間價值會最大

Callum2012-11-24

這也是為什麼delta在ATM時是最大因為價格變動的比

John2012-11-28

例大以機會成本來看自然ATM的時間價格會最高

Eartha2012-11-29

深度價內的選擇權=期貨, 這樣想就會懂了.

Bennie2012-12-02

Ab大，你怎麼選擇這樣的解釋方式~

Frederica2012-12-07

更正一下是gamma在ATM時最大誤寫為delta

Frederica2012-12-07

Ab大，你怎麼選擇這樣 https://noxiv.com

Bennie2012-12-09

投機的空間相對較低 https://daxiv.com

Jacky2012-12-12

深度價內的選擇權=期貨 https://muxiv.com

Jessica2012-12-16

因為越價內的可能損失越 http://yofuk.com