波動率等於風險? - 經濟

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By Robert
at 2010-07-05T15:04

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最近看了"雷曼啟示錄",想請教一下各位.

書中談到雷曼的風險部門評估:
房貸債卷風險低,因為波動率很低;航空公
司債卷風險高,因為波動率很高.
但是雷曼買的房貸債卷是買在高點(房市
尚未崩盤), 而航空公司債卷是買在低點(公
司已破產).

效率市場假說和CAPM(資本資產訂價模式)
在評估風險時,真的不管價格,只看波動率嗎?

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Tags: 經濟

All Comments

Bethany avatar
By Bethany
at 2010-07-05T19:22
確切來說波動率(變異數)是用來衡量風險的一種方法吧
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By Linda
at 2010-07-08T14:59
CAPM是看Beta吧，和波動率還是有差異喔
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By Jake
at 2010-07-12T07:43
這東西算財務的吧?

IMF總裁卡恩 經濟危機救火隊長(圖)

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By George
at 2010-07-05T11:04
[新聞] IMF總裁卡恩 經濟危機救火隊長(圖) 圖：http://djyimg.com/i6/100704175132391.jpg 國際貨幣基金（IMF）總裁卡恩Dominique Strauss-Kahn(圖/YONHAP/AFP/Getty Images) 【大紀元7月5日訊】自由時報編譯 ...

今年指考公民與社會有關經濟學（貨幣銀行）的疑義？

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By Michael
at 2010-07-03T22:51
請教一下大家 看了今年指考公民與社會其中一題有關經濟學貨幣銀行的部分 覺得不知所出何來，手邊暫時僅有張清溪四人幫（五版）的經濟學 希望專家能夠分析或提供一下看法（參考 四人幫下冊 p158-160） 46. 為因應國際金融風暴造成的經濟衰退，某國中央銀行決定採取各種貨幣政策來刺激 景氣。下列各種貨幣 ...

要素市場

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By Bethany
at 2010-07-02T20:36
來源: 高考 科目:經濟 問題:當一個工會面對獨買雇用者 這個勞動市場的性質如何? (A)雙邊獨占 (B)雙邊獨買 (C)片面協議 (D)雙邊協議 答案:(A) 我的想法:這個題目的意思我不懂耶 知道的大大可以教我嗎?謝謝 - ...

完全競爭市場

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By Agatha
at 2010-07-02T19:15
來源: 95高考 科目:經濟學 問題:假設某一完全競爭市場有80家完全相同之廠商 每一家廠商的短期總成本函數 3 2 為STC=q /300+0.2 q +4q+10 若市場的總需求函數為Q=-200P+17600 則市場均衡之價格為何 ...

求解一題經濟計算題

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By Margaret
at 2010-07-01T20:44
※ 引述《iloveannasui (無良板工)》之銘言： : 我知道這題很簡單..........可我就是不會寫啊..... : 求指點~~~ : 題目:乙公司在C國及D國兩個不同市場鎖售產品,均具有獨占地位 : c國需求函數:P=100-Qc : d國需求函數:P=60-Qd : 乙公司的生產函數為Q=1 ...