槓桿ETF的選擇，SSO or UPRO - ETF

Annie avatar
By Annie
at 2022-10-08T13:39

Table of Contents

先假設一個前提，想保留20%現金的情況下，對美股達成100%的曝險。選擇一是60%VTI +
20% SSO . 選擇二是70%VTI + 10% UPRO. 該怎麼評估這兩個方法的優缺點？ 嘗試想計
算一下覺得有點複雜。資金總費用贏該是2比較低，但是槓桿的波動耗損和直線走勢的加
乘要如何評估？

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Tags: ETF

All Comments

Catherine avatar
By Catherine
at 2022-10-08T15:39
ETF費用是固定+浮動，ex. 交易費 借貸成本
可能要細看SSO和UPRO的年報，才會知道真正的成本
波動耗損和行情有關，不同年份耗損不同，低波動時期UPRO會
有優勢
Adele avatar
By Adele
at 2022-10-08T17:40
如果你無法評估未來行情走勢的話 找投資聖杯就沒有意義
Lauren avatar
By Lauren
at 2022-10-08T19:41
要玩回測的話，我相信 你一定可以找到一組最佳解， 但想
用舊的最佳解去解未來新的副本 就未必管用
Joseph avatar
By Joseph
at 2022-10-08T21:42
要玩數字的話，變數很多阿，你也可以30%SSO 40%VTI 這樣
你就有30%的餘裕放現金 豈不是彈性更大
至於這會不會是未來副本的最佳解 問天吧
Sandy avatar
By Sandy
at 2022-10-08T23:42
確切的說，所謂"保留20%現金"是指什麼? 如果股市下跌導致原
Rachel avatar
By Rachel
at 2022-10-09T01:43
本的20%現金，變成佔總資產25%比例，你會把超出的5%再投入股
市嗎?
Olivia avatar
By Olivia
at 2022-10-09T03:44
這點倒是沒注意，回到原題目假設的話是會。因為要維
持100%曝險
Audriana avatar
By Audriana
at 2022-10-09T05:45
其實若敢把工作20年的積蓄100%曝險在VTI算天選之人了~
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2022-10-09T07:45
金額大波動就大, 跟工作3~5年積蓄曝險100%的感受不同.
Bethany avatar
By Bethany
at 2022-10-09T09:46
我就把全身家都放進VT/VTI/美股曝險了，今年帳面少
了500K USD….
Quintina avatar
By Quintina
at 2022-10-09T11:47
其實就直接買100% VTI就好，保留20%現金要做啥?
Harry avatar
By Harry
at 2022-10-09T13:48
要用現金時再margin借出即可
Victoria avatar
By Victoria
at 2022-10-09T15:48
記得清流君有分享過一篇paper，槓桿ETF以兩倍為最佳
Edith avatar
By Edith
at 2022-10-09T17:49
如果真的敢賭到底的話英國其實有5倍槓桿的，但最近的
表現就...
Jacky avatar
By Jacky
at 2022-10-09T19:50
生命週期投資也是建議200% 但會隨著年齡增長而已降低槓
桿
Robert avatar
By Robert
at 2022-10-09T21:51
清流君2倍槓桿那篇論文沒有考慮到借貸成本，bogleheads
有一篇有考慮進去，結果是開槓桿平均起來沒有贏原型
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2022-10-09T23:51
想開槓桿還是擇時比較好
Iris avatar
By Iris
at 2022-10-10T01:52
現實就是大心臟的人沒那麼多, 所以不用太優化極端配置
把你目前能承受的風險降1~2級, 那才是大金額敢押的點~
Caroline avatar
By Caroline
at 2022-10-10T03:53
開槓桿可以不需要借貸吧？
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2022-10-10T05:54
vti+sso的再平衡成本應該比較低
Susan avatar
By Susan
at 2022-10-10T07:54
開槓桿都要借貸吧不然怎麼開，不論是期貨選擇權還是swap
都有一個借貸利率要付
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2022-10-10T09:55
衍生性商品定價的時候借貸利率就算進去了
Annie avatar
By Annie
at 2022-10-10T11:56
只是沒有借錢這個動作而已
William avatar
By William
at 2022-10-10T13:57
像現在sso理論上槓桿成本應該高於3%了
Emma avatar
By Emma
at 2022-10-10T15:57
槓桿成本3%最後是反映在淨值嗎?這個問題到是忘記考慮
Connor avatar
By Connor
at 2022-10-10T17:58
感覺如同daze說的,如果想維持100%曝險的確是all VTI
需要用錢再轉換就好
Quintina avatar
By Quintina
at 2022-10-10T19:59
70%VTI+30%QLD
Delia avatar
By Delia
at 2022-10-10T22:00
如果你這筆現金在短期內很可能用到，也許一開始就不該納入投
Puput avatar
By Puput
at 2022-10-11T00:00
資。如果用到機率不高，只是以備不時之需，我看Line bank有
Jack avatar
By Jack
at 2022-10-11T02:01
個產品是先申請一個額度，不動用就不收利息。或許也可作為備
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2022-10-11T04:02
用流動性來源。而如果你申請了發覺請不過或利息很高，那也許
Christine avatar
By Christine
at 2022-10-11T06:03
也說明了銀行對你財務狀況的看法。那或許該多屯點現金而不是
Lucy avatar
By Lucy
at 2022-10-11T08:03
全數曝險。
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2022-10-11T10:04
又一個想現在抄底的嗎 XD
Catherine avatar
By Catherine
at 2022-10-11T12:05
倒也不是有流動性資金的需求,台股部位是有期貨保證金
Liam avatar
By Liam
at 2022-10-11T14:06
當成緊急預備金.只是再想美元的部位也有沒有類似的工
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2022-10-11T12:46
具的時候無聊想到這個問題而已.拉回測兩種方式其實
也是99.5%相似.不過跟VTI100%相比倒是稍微有差距
Dinah avatar
By Dinah
at 2022-10-11T14:47
可能如jyan說的,應該是槓桿內含成本的問題沒考慮到
Callum avatar
By Callum
at 2022-10-11T12:46
如果你台股有在玩期貨，美股部位其實也可以用期貨拿曝險，同
Andrew avatar
By Andrew
at 2022-10-11T14:47
樣有保留現金的效果。而且比SSO便宜。
Ethan avatar
By Ethan
at 2022-10-11T12:46
比如 80% VTI，剩下20%現金搭配MES拿等量曝險。
Ivy avatar
By Ivy
at 2022-10-11T14:47
由於MES不需要付出30%股息稅，總成本可能比VTI還低。前提是
Candice avatar
By Candice
at 2022-10-11T12:46
保證金部分能拿到無風險利率或稍差。
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2022-10-11T14:47
50% SPY/IVV/VOO + 50% UPRO/SPXL 季再平衡即可
~ 100% SSO
Hardy avatar
By Hardy
at 2022-10-11T12:46
j大可以分享boglegead 的那篇文章連結嗎？
Rae avatar
By Rae
at 2022-10-11T14:47
https://bit.ly/3yuAb22
George avatar
By George
at 2022-10-11T12:46
謝謝j大
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By Tracy
at 2022-10-11T14:47
推一下j大連結 可惜沒1.5倍 1.25倍槓桿
Faithe avatar
By Faithe
at 2022-10-11T12:46
自己調ㄚ配方都教給你ㄌ(1+3)/2~2
((1-x)+3x)~1.25, x=?
Necoo avatar
By Necoo
at 2022-10-11T14:47
我是指j大的文章沒有比較1.5倍槓桿的績效
Lauren avatar
By Lauren
at 2022-10-11T12:46
一般人除非剛出社會沒多久 不然並不會開到2x 比較3x更
誇張了 長抱3x已經是接近賭博的範圍了

買最賺錢公司股票不就好了！！

William avatar
By William
at 2022-10-05T15:47
股票本質不就是取得一小部份所有權 為了能分一杯羹公司的獲利！ 那我們直接買最賺錢公司的股票不就好了!！ https://reurl.cc/QbKvX9 這個網站是世界上公司獲利的排行榜 那我們直接買前幾名就好了 要分散風險就多買幾間 偶爾關注一下排行榜 名次有變動就自己換股 再搭配幾個選股觀念! 首先 ...

信貸投資

Vanessa avatar
By Vanessa
at 2022-10-04T20:36
※ 引述《CFRRFC (14CFR)》之銘言： : 請益最近信貸借了100萬，7年期，一段式利率1.55%，想分批買入ETF 00878，0056及0050 : 和台積，先買1/3，跌在買1/3的操作方法，往下買！ : 每月還本息大約13000，薪水可cover : 就算未來升息也能不至影響到生活品質 : ...

37男 理財建議

Doris avatar
By Doris
at 2022-10-03T21:24
【目前狀況】 37男 【收支與資產】 非受薪 無保險、無房貸、無車貸 無打算出售的自宅一棟約800萬，不考慮也不想買房 活存約5500萬 儲蓄險約100萬(已放n年)、美金40萬(28購入，現值約40萬*31.5) 無本股票約100萬(賺錢賣掉換回本金，剩下就多賺的，漲跌較無感) 月均開銷8 ...

美股槓桿etf 抄底選擇qld or upro

Megan avatar
By Megan
at 2022-10-02T14:31
目前考慮以下兩個抄底方案 第一個方案，美股的納斯達克100從高點跌35%就開始用兩倍槓桿qld分批抄到納指100的-5 0%左右的點位 第二個方案是，等到標普從高點跌30%，就啟動三倍槓桿upro分批接到-50%。 至於為何不選tqqq是因為tqqq波動還是大於這兩個，跌深要爬回去真的要花很久的時間。 ...

無畏暴力升息 台股新小白這樣做前輩嚇傻

Dorothy avatar
By Dorothy
at 2022-09-30T16:55
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