未沖銷部位與未沖銷契約量的差別 - 財經

※ [本文轉錄自 Option 看板 #1Iu-zUKK ]

作者: kkkkwang (鐵支) 看板: Option
標題: Re: [問題] 未沖銷部位與未沖銷契約量的差別
時間: Sun Jan 26 01:07:39 2014

※ 引述《victor7 ( )》之銘言：
: 各位板大前輩好,
: 想請教未沖銷部位與未沖銷契約量的差異
: 根據期交所上的查詢, 關於台指期
: 商品資訊->盤後資訊->期貨->期貨每日行情查詢->
: 9月11日九月全市場*未沖銷契約量為45935
: 商品資訊->盤後資訊->期貨->大額交易人未沖銷部未->查詢->
: 期貨大額交易人未沖銷部位結構->9月11日全市場未沖銷部位數為48363
: 上面兩個項目聽起來很像, 卻有些微差異, 自己不清楚是差別在哪邊.
: 感謝!

版上各位大家好

不好意思因為我也有相同的問題

所以把2009的這篇文翻出來，還請大家不吝賜教

這個問題當時有人推文說大額交易人是包含小台OI/4的數字

但小弟實際計算後數字對不太上，希望知道怎麼算的大大能教一下

2009/9/11 台指期各交割月份OI總和為54663

2009/9/11 小台指期各交割月份OI總和為15983

54663 + 15983/4 = 58658.75

但是 2009/9/11 根據大額交易人那邊查到的OI是57935(所有契約)

數字並不吻合

不知道是麼算的還希望各位大大解個惑，萬分感謝

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