期貨隱含利率計算 - 理財

By Ula
at 2022-11-24T17:46

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大家好
關於期貨的隱含利率有一些疑問想請教
以追蹤MSCI World net index的期貨 FMWO為例
由於是追蹤Net的index
應該可以屏除掉除息的變因
目前看起來三月到期的價格是8396 USD
然後指數現貨的價格是8265.72 USD
所以正價差約為 1.5%
目前美金的無風險利率
如果以4個月短期公債的利率4.3%來計算的話
再扣除維持保證金的倉位
是否可以理解成1.5% -0.9*（4.3%/3）= 0.21%呢？
感謝各位
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All Comments

By Edward Lewis
at 2022-11-24T14:06

net是扣掉稅不是沒有配息。

By Vanessa
at 2022-11-25T22:12

是啊，所以還是要考慮配息啊。

By Isabella
at 2022-11-24T14:06

啊，抱歉是我的錯，我一時想反了。

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