期貨與選擇權當沖,隔日沖的問題請教 - 期貨

自己回自己文:
問題2的舉例:
5/30 9:55出現5分k的10MA與20MA死亡交叉,於是當根k線結束放空8697
5/30 12:10出現5分k的10MA與20MA黃金交叉,於是當根k線結束回補8581
賺116/555=20.9%
如果是買8300put:52=>80 53.8%
如果是買8400put:73=>108 47.9%
要怎麼選買哪個put????????
這是116點的例子
如果30點,50點,可能會不同,要怎麼選買哪個put才可以達到槓桿比期貨大呢?

※ 引述《zxlu (有買有伯比~!!~)》之銘言：
: 1. 問題類別:
: 期貨與選擇權當沖與隔日沖的問題請教
: 2. 問題描述:
: 主要問題分兩類
: 1.隔日沖類型:
: 如果臆測明天期貨會開高或開低50點,100點,150點,200點
: 因無法確定會開高或開低
: 以選擇權留倉
: ex.以同樣的資金買call及買put
: 只要單邊有獲利超過100%,就穩賺錢,或單邊賺的比另邊賠的多就賺錢
: 比如說大跌300點,put及call各花六萬權利金買進
: put可能賺3倍,call可能賠90%,總計0.5*4+0.5*0.1=2.05倍,賺105%
: 因期貨只能買單邊,風險太高,無法以留倉來賺這種錢,猜錯會死很慘
: 有無辦法推算各不同履約價call及put跳空50,100,150...的理論點數??
: 2.當沖類型:
: 盤中如果有訊號顯示期貨可能跌或漲,預計賺30點到50點就跑
: 怎麼挑選擇權使得投資報酬率>期貨的報酬率
: ex.放空小台,假設從8900跌到8850,則期貨報酬率50*50/保證金27750=9%
: 買哪種put報酬率會最大??
: 是要參考哪種參數???

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