期貨與選擇權當沖,隔日沖的問題請教 - 期貨

自己回自己文
問題1的舉例:
5/28期指收8646,5/29開8729,看對賺或看錯賠83/555=14.95%
8300put收66開42,賠14/66=21.2%
8400put收90開64,賠26/90=28.8%
8900call收75開95,賺20/75=26.6%
9000call收50開70,賺20/50=40%
如果選到買8300put及9000call單邊一樣多的錢留倉
則賺(40%-21.2%)/2=9.4%
這是隔日沖價差83點的例子
如果隔日沖價差越高,理論上賺越大
價差越小,損失時間價值
價差越大,可能賺一次可以輸好幾十次
問題是要怎麼選擇83點對call及put的點數影響這邊沒有概念
希望有大大可以回覆

※ 引述《zxlu (有買有伯比~!!~)》之銘言：
: 1. 問題類別:
: 期貨與選擇權當沖與隔日沖的問題請教
: 2. 問題描述:
: 主要問題分兩類
: 1.隔日沖類型:
: 如果臆測明天期貨會開高或開低50點,100點,150點,200點
: 因無法確定會開高或開低
: 以選擇權留倉
: ex.以同樣的資金買call及買put
: 只要單邊有獲利超過100%,就穩賺錢,或單邊賺的比另邊賠的多就賺錢
: 比如說大跌300點,put及call各花六萬權利金買進
: put可能賺3倍,call可能賠90%,總計0.5*4+0.5*0.1=2.05倍,賺105%
: 因期貨只能買單邊,風險太高,無法以留倉來賺這種錢,猜錯會死很慘
: 有無辦法推算各不同履約價call及put跳空50,100,150...的理論點數??
: 2.當沖類型:
: 盤中如果有訊號顯示期貨可能跌或漲,預計賺30點到50點就跑
: 怎麼挑選擇權使得投資報酬率>期貨的報酬率
: ex.放空小台,假設從8900跌到8850,則期貨報酬率50*50/保證金27750=9%
: 買哪種put報酬率會最大??
: 是要參考哪種參數???

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