期貨結算日 - 基金

※ 引述《taipeiguy (這題選豬)》之銘言：
: 真的要考量日期效應的話
: 還不如盡量避免各種結算日
: 如台指期. 摩台指
: 以及每月接近十日前的月"爆"日
: 以及月底的季爆半年爆及年爆日
: (月初也可能因而影響)

美國的股票指數期貨
最後交易日為合約月份的第三個星期五之前一個交易日。

日經225
最後交易日為合約月份的第三個星期五之前一個交易日。

FDAX、FESX
最後交易日為合約月份第三個星期五。

一月的時候剛買基金才開始接觸這方面的資訊，
常來逛這個版也發現很多讓我受益良多的文章，
這裡的高手真的很多，再此佔用版面感謝一下。



不知道有沒有哪位前輩能夠解釋，以下推測會不會造成換月效應？

推測如下：

開始的時候同時期貨多單與空單皆做，
買進一籃子股票，什麼籃籌阿還是權值這類的股票
然後期貨多單獲利了結，
開始倒現貨，貫壓指數
然後期貨空單獲利了結，
再來回補想要持有的現貨，
挑選想空或想多的期貨以及現貨一群人互殺，
等結算。
每個流程三到五天這樣子。

還是說這一切都只是我在幻想XD
謝謝你們看到這邊。

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║ * ◢ ＊ ★ 負笈踏盡江湖路 * ▏// ▅◥◥ ★ 過
║◤▄▄◤███████◣ 戴月披星莫得閒 ★ ◣_d▎︶ 長
║◣▄▄◣ ◤ * 浮雲欲羈遊俠義 __◣__◤ ※ 干
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