※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1UFuyafz ]
作者: j2708180 (JaJa) 看板: Stock
標題: [心得] 期貨ETF未平倉比例
時間: Sun Feb 9 12:48:34 2020
2/7收盤後
台指期2月契約未平倉量 76980口
加計小台後未平倉量為 83575口
00631L 元大台灣50正2 613口
00632R 元大台灣50反1 -20700口
00663L 國泰台灣加權正2 90口
00664R 國泰台灣加權反1 -957口
00675L 富邦台灣加權正2 96口
00676R 富邦台灣加權反1 -402口
上述ETF加總為 22858口，除以 83575口，比例是27.35％
A50期貨2月契約未平倉量 667783口
00637L 元大滬深300正2 104700口
00638R 元大滬深300反1 -2690口
00655L 國泰中國A50正2 29084口
00656R 國泰中國A50反1 -1098口
00633L 富邦上證正2 66211口
00634R 富邦上證反1 -2556口
上述ETF加總為 206339口，除以 667783口，比例是30.89％
這些比例算出來後，讓我嚇了一跳，真是有夠高的
這些期貨ETF每天收盤前會調整，有心人士就有辦法坑殺ETF
舉例來說，若2/10台股收盤下跌1％
元大台灣50正2需要賣出 7口（613→606）
元大台灣50反1需要賣出 207口（-20700→-20907）
6檔ETF收盤賣壓是228口
若2/10新加坡A50期貨下跌3％
元大滬深300正2需要賣出 3141口（104700→101559）
元大滬深300反1需要賣出 80口（-2690→-2770）
6檔ETF收盤賣壓是6190口，除以667783，比例是0.0092％
據說實務上的調整是收盤前一小時就開始慢慢調，不會在最後一分鐘灌
但是長期日積月累下，期貨ETF扣血很嚴重，尤其是商品期貨
3月輕原油 430469口
元大原油正2 36953口，比例8.5％
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作者: j2708180 (JaJa) 看板: Stock
標題: [心得] 期貨ETF未平倉比例
時間: Sun Feb 9 12:48:34 2020
2/7收盤後
台指期2月契約未平倉量 76980口
加計小台後未平倉量為 83575口
00631L 元大台灣50正2 613口
00632R 元大台灣50反1 -20700口
00663L 國泰台灣加權正2 90口
00664R 國泰台灣加權反1 -957口
00675L 富邦台灣加權正2 96口
00676R 富邦台灣加權反1 -402口
上述ETF加總為 22858口，除以 83575口，比例是27.35％
A50期貨2月契約未平倉量 667783口
00637L 元大滬深300正2 104700口
00638R 元大滬深300反1 -2690口
00655L 國泰中國A50正2 29084口
00656R 國泰中國A50反1 -1098口
00633L 富邦上證正2 66211口
00634R 富邦上證反1 -2556口
上述ETF加總為 206339口，除以 667783口，比例是30.89％
這些比例算出來後，讓我嚇了一跳，真是有夠高的
這些期貨ETF每天收盤前會調整，有心人士就有辦法坑殺ETF
舉例來說，若2/10台股收盤下跌1％
元大台灣50正2需要賣出 7口（613→606）
元大台灣50反1需要賣出 207口（-20700→-20907）
6檔ETF收盤賣壓是228口
若2/10新加坡A50期貨下跌3％
元大滬深300正2需要賣出 3141口（104700→101559）
元大滬深300反1需要賣出 80口（-2690→-2770）
6檔ETF收盤賣壓是6190口，除以667783，比例是0.0092％
據說實務上的調整是收盤前一小時就開始慢慢調，不會在最後一分鐘灌
但是長期日積月累下，期貨ETF扣血很嚴重，尤其是商品期貨
3月輕原油 430469口
元大原油正2 36953口，比例8.5％
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