回測與實際交易比對, 結果不同原因? - 期貨

最近剛接觸程式交易,目前是用XQ平台的策略雷達.
同一天實際成交與回測比對後,實際成交時間大約晚了20秒左右,
有可能原因會有哪些?

例如:
我用同一支程式,在2020/2/5做了台指期的實際成交與回測比對,
程式回測會在09:01這根K棒觸發買進1口,但是
實際成交在09:01:17買進1口,等於是在09:02這根K棒買進
請問有什麼原因會造成這時間差?

程式中沒有指標的判斷,只有台指期點數的計算,程式觸發後用範圍市價買入.

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