回測與實際交易比對, 結果不同原因? - 期貨

Edwina avatar
By Edwina
at 2020-02-07T00:37

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最近剛接觸程式交易,目前是用XQ平台的策略雷達.
同一天實際成交與回測比對後,實際成交時間大約晚了20秒左右,
有可能原因會有哪些?

例如:
我用同一支程式,在2020/2/5做了台指期的實際成交與回測比對,
程式回測會在09:01這根K棒觸發買進1口,但是
實際成交在09:01:17買進1口,等於是在09:02這根K棒買進
請問有什麼原因會造成這時間差?

程式中沒有指標的判斷,只有台指期點數的計算,程式觸發後用範圍市價買入.

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Tags: 期貨

All Comments

Isabella avatar
By Isabella
at 2020-02-07T23:22
先問一下 你是用市價買進還是限價
Kumar avatar
By Kumar
at 2020-02-12T13:58
啊 看到範圍市價 當我沒問
Madame avatar
By Madame
at 2020-02-17T10:30
可能要看一下log發訊時間點和丟單時間點
Edwina avatar
By Edwina
at 2020-02-21T16:34
時間複雜度？
Hazel avatar
By Hazel
at 2020-02-21T18:58
看一下是不是時間同步問題，有些商用軟體是以本地電腦時間
為基準
Andrew avatar
By Andrew
at 2020-02-23T13:24
時間頻率是1分鐘. log發訊跟丟單時間是一樣的.
George avatar
By George
at 2020-02-25T23:47
策略如果是用1分K 太敏感 回測跟滑價問題會很大
Elvira avatar
By Elvira
at 2020-03-01T12:29
做出來的回測績效可信度很低
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2020-03-03T15:21
不要在做沒有意義的事情了

109年02月06日 期貨收盤價&結算價一覽表

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By Frederica
at 2020-02-06T15:05
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Odelette avatar
By Odelette
at 2020-02-06T13:45
觀星望鬥慣幽居，一片神鱗渡太虛。 伯仲分時同綬冕，虹蜺過處盡疆輿。 今天賺錢了嗎! -- https://i.imgur.com/w3HGw3W.jpg https://i.imgur.com/3Gn0G4Q.jpg https://i.imgur.com/GZMSEHT.gif - ...

2020/02/06 盤中閒聊

Frederic avatar
By Frederic
at 2020-02-06T05:20
記得 健保卡 藥局 身份證 奇 位數 尾 一 三 五 日 身份證 偶 位數 尾 二 四 六 日 實名制 買口罩 抄心經 讓心靜 成年人 不容易 - ...

109年02月05日 三大法人買賣金額統計表

Jacob avatar
By Jacob
at 2020-02-05T16:32
同樣代發 資料來源： https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/BFI82U.html 109年02月05日三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 11.9 ...

畢業了

Olivia avatar
By Olivia
at 2020-02-05T16:23
既然沒人發畢業文，我就來發一下 是去年9月才開的期貨戶沒想到畢業會來的這麼快 已經不是第一次停損，但這次卻是最痛的一次 從沒想過虧錢虧到一定程度也能讓人吃不下飯.睡不著.不想上班 連按下平倉的勇氣都沒有，也是用條件單平倉的 特地請了一天假在家思考人生 最初踏入這市場也是因為自己本職薪水不高 想靠 ...