有關期貨換月轉倉 - 財經

※ 引述《tradefish (123)》之銘言：
: 請問板上大大有關轉倉(Switch)
: 因為我採用的訊號來源是程式交易
: 一般來說轉倉通常會固定在最後交易日的13:30到13:45這期間轉倉
: 但是會出現以下幾個轉倉成本問題
: (一).市價轉倉~ 所以會買高賣低
: 請問版上大大有相對應的方法嗎? 還是忽略這些微的價差?

說實話，如果系統會賺錢，不會差這點小錢的。

有人會在換倉日猛盯著看，我是覺得很多餘啦！

: (二).訊號出現的位置很討厭~
: 比方說訊號在最後交易日兩天前出現
: 那應該直接下次月，還是先下近月之後兩天後再轉倉
: (當然...這樣就會多一次手續費跟一次可能滑價)
: 請問我應該怎麼轉倉會比較好?

很簡單，看近月下次月不就解決了？

價差就你自己評估了，有時候在意那點小錢不如花那些時間去研究會更好！

: 希望能請教版上大大以上兩個問題
: 也祝福版友新年快樂，恭喜發財
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