有關期貨換月轉倉 - 財經

請問板上大大有關轉倉(Switch)

因為我採用的訊號來源是程式交易
一般來說轉倉通常會固定在最後交易日的13:30到13:45這期間轉倉

但是會出現以下幾個轉倉成本問題
(一).市價轉倉~ 所以會買高賣低
請問版上大大有相對應的方法嗎? 還是忽略這些微的價差?

(二).訊號出現的位置很討厭~
比方說訊號在最後交易日兩天前出現
那應該直接下次月，還是先下近月之後兩天後再轉倉
(當然...這樣就會多一次手續費跟一次可能滑價)
請問我應該怎麼轉倉會比較好?

希望能請教版上大大以上兩個問題
也祝福版友新年快樂，恭喜發財

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