有關期貨換月轉倉 - 財經

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By Rebecca
at 2008-02-06T19:21

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請問板上大大有關轉倉(Switch)

因為我採用的訊號來源是程式交易
一般來說轉倉通常會固定在最後交易日的13:30到13:45這期間轉倉

但是會出現以下幾個轉倉成本問題
(一).市價轉倉~ 所以會買高賣低
請問版上大大有相對應的方法嗎? 還是忽略這些微的價差?

(二).訊號出現的位置很討厭~
比方說訊號在最後交易日兩天前出現
那應該直接下次月，還是先下近月之後兩天後再轉倉
(當然...這樣就會多一次手續費跟一次可能滑價)
請問我應該怎麼轉倉會比較好?

希望能請教版上大大以上兩個問題
也祝福版友新年快樂，恭喜發財

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Tags: 財經

All Comments

Ethan avatar
By Ethan
at 2008-02-11T12:39
可以試試其他時間轉倉 例如最後交易日-2之類 backtest看看
Ida avatar
By Ida
at 2008-02-15T01:16
這樣的backtest很困難 第一是資料都是近月(連續月份)的
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By Necoo
at 2008-02-19T07:30
第二是 TS跟HTS似乎沒有辦法這樣測..

想請問板上有沒有當沖交易員

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By Kelly
at 2008-01-31T08:19
一家叫Star Alliance Capital One 今天有稍微看一下自己的trade 勝率都大概2到5成左右 最差還有一成orz 今天問了裡面老大他是說我太貪心了 沒有新手一次就想ride個半毛... 明天再試試看XD 不過下多少shares 價位多少實在是大學問... 現在覺得主要原因應該是有點ov ...

想請問板上有沒有當沖交易員

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By Tracy
at 2008-01-30T17:15
※ 引述《aalluubbaa (勇者鬥惡龍VIII)》之銘言： : 其實大方向大家都知道 : 也就差不多 : 就是破支撐short : 破壓力long : sector正的就不要short : sector負的就不要long : 股票開正的就不short : 開跌就不long : (好像繞口令喔...) ...

想請問板上有沒有當沖交易員

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By Oliver
at 2008-01-30T11:36
方不方便透露你在哪一家? 我以前也在NYC交易過 看你交易的是哪類型的股票 時間架構 根停損大小 每個人習慣不同 NYSE 跟NASDAQ的方法也不相同 主要還是Tape Reading 看open book跟Timeandamp; Sales的部份 我主管第一天告訴我的兩句很重要的話也轉告給你 Trad ...

想請問板上有沒有當沖交易員

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By Jake
at 2008-01-30T10:44
其實大方向大家都知道 也就差不多 就是破支撐short 破壓力long sector正的就不要short sector負的就不要long 股票開正的就不short 開跌就不long (好像繞口令喔...) 比較有分歧的出在停損和加碼 兩個都會影響績效非常大... 我目前沒有特定習慣 最近自己感覺比較合理的是 ...

想請問板上有沒有當沖交易員

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By Frederic
at 2008-01-30T09:10
資深交易員通常不會把真功夫教人，畢竟是吃飯的傢伙。 有些概念性的東西或許聽聽會不錯，只是自己要懂得分辨對錯就是了。 不過你不是要問自己的習慣跟想法對不對？怎麼沒看你提出來呢？ ※ 引述《aalluubbaa (勇者鬥惡龍VIII)》之銘言： : 我目前在紐約一家當沖公司實習 : 網路上這方面的資訊很缺 ...