有關"當沖簡易參考點"的迷思 - 期貨

其實我大概可以明白你的看法，如果我沒猜錯的話，你目前應該是個程式交易者。因為我
有很長的一段時間也沉迷在程式交易的領域，也經常日以繼夜的設計程式，然後不斷的做
歷史績效回測，妄想寫出一套可以賺大錢的交易系統。剛開始的程式寫得又臭又長，但隨
著實際交易後產生的挫折，程式就逐漸的越來越精簡，到最後，程式的核心簡單的只剩下
幾行字，其他的內容全都是在解決漲跌停、結算日...這些技術上的執行問題，我想應該
很多走過這段路的人都和我有共同的經驗，而這些人恐怕有八成以上的比率都已經放棄程
式交易或者退出市場。事實上，到最後你會發現，程式交易不過是替你解決進場、出場、
停損、停利的勇氣和決心而已。

言歸正傳，舉個例子來說好了，如果一個氣象分析師，如果你不給他任何資訊，只告訴他
過去每天的降雨訊息，那麼你要他如何預測明天的降雨機率? 他當然是只有根據這幾天是
否降雨，或是降雨的大小來做預測了，否則能夠如何? 但如果你再給他衛星雲圖的資訊，
讓他知道附近的地方是否有雲層，他是不是會預測得更準一些? 因為很簡單的道理，有云
才會形成雨，就算今天雨下得又大又急，但如果附近都沒有雲層，你難道還會認為明日同
樣會下大雨嗎?

同樣的道理大家就可以明白，為什麼坊間的程式交易總是以突破順勢系統居多，並不是追
漲殺跌是獲利的真理(否則為何絕大多數在市場賺大錢的都是反市場操作的?)，而是一般
程式交易系統僅有價格的資訊，用價格來預測價格，就像前述的氣象分析師只能用雨量的
資訊來預測降雨一樣，結果當然認為是今日下大雨，明日必然也會下大雨，因為做這樣的
預測，在僅有降雨資訊的條件下一定是準確度最高的，但可以肯定的是出錯的機率一定也
不少。這也就是為什麼程式交易的進入門檻如此之低，只要稍微學過程式語言的都能上手
，但能夠長期獲利的寥寥可數(不妨看看網路上有多少號稱"印鈔機"的程式交易部落格，
有多少都已經好久沒更新了)，這樣的比喻雖然有些不容易明白，但我相信常在做交易的
朋友應該能夠了解

而量(成交量、委買賣口、均買賣口、法人未平倉量)、大盤、權值股、國際股市...等資
訊，就是幫你增加提高準確率的有用資訊，當我把這些資訊和價格合在一起做分析的時候
，才會明白今日是順勢盤還是盤整、震盪盤的機率較高，盲目的見價格突破就進場其實很
蠢的，舉個簡單的例子來說，Kospi和台股的連動係數如此之高，當它在早台灣的前一個
小時的開盤時間裡，分K線呈現價漲量縮、價跌量增漲不動的現象，你還要等台股開盤後
大漲去追價嗎? 雖然世事難料，但永遠站在勝率較高的一邊，長期下來就是贏家。

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