新手程式交易回測與交易請益 - 期貨

By Bennie
at 2018-09-30T13:47

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各位期權交易的先進前輩好，

小弟在2016年十月國慶連假開始自學MC程式交易。

當初自己亂搞開發出一支策略之後開始陸續跟朋友請教，

加上研讀一些相關資料之後學習開發新策略，

刪刪減減之後去蕪存菁出八支策略(CDP或均線價格突破,價差,外資未平倉籌碼策略等等)
，

組合起來之後回測從1999/1/1到2018/09/28，

滑價與交易費進出設定為兩千。

不過非常倒楣的是剛好今年7.8.9月的行情非常糟糕，

剛好小弟把全部組合完成的時間差不多就是在這個期間，

現在賠到小弟開始懷疑人生.....Orz.....

不知道到底是回測只是完全自爽的呢，

還是真的是雖小遇到行情就是這麼糟糕?

目前只想到只能降低槓桿跑到年底看看....

也想不出其他有什麼建議或方法能夠繼續改進。

想請問各位先進大大們不吝指教，

以上先謝謝各位的時間與意見。

全部的回測數據如下

Excel
https://mega.nz/#!6EtxST5Z!HfSQeaBoUju9iNvaL-3jefO0jm_s2NYuDzP5kxlvjDQ

Photo
https://imgur.com/PK1ZMPO

https://imgur.com/tZ9Z5eg

https://imgur.com/VwVtBJm

https://imgur.com/ZGQTWxq

https://imgur.com/WSXLkeI

https://imgur.com/Gp9qS2J

https://imgur.com/hdXqRV6

https://imgur.com/Lu8tDNm

https://imgur.com/vfM568M

https://imgur.com/EmKYBgs

https://imgur.com/va0hSB6

https://imgur.com/kHtIXHw

https://imgur.com/dle2U8J

https://imgur.com/XcEHIkH

https://imgur.com/mrzy7a4

https://imgur.com/XvoXoqa

https://imgur.com/rOTA0bl

https://imgur.com/MxkKJHA

https://imgur.com/rOTA0bl

https://imgur.com/1vBCvkf

https://imgur.com/EXJFANr

https://imgur.com/4KtJSxr

https://imgur.com/B9c5Idp

Tags: 期貨

All Comments

By Selena
at 2018-10-01T23:12

注意過度最佳化，不要把最佳化因子設太細
然後近兩週轉殺程式單別太在意
*專

By Eden
at 2018-10-05T03:25

我猜你相關性太高

By Rae
at 2018-10-05T17:59

happy啦

By Connor
at 2018-10-06T16:23

你是不是上張X忠的課= =

By Odelette
at 2018-10-07T15:14

就是你在最佳化的時候不要用一些絕對條件或是遞增太
小去回測

By Anthony
at 2018-10-12T05:52

謝謝雖然還是不太懂.絕對條件例如KD黃金交叉!?

By Skylar Davis
at 2018-10-15T14:11

按照每次交易進出場為分隔把你回測的資料價格抓出來

By Edward Lewis
at 2018-10-15T22:20

依照損益做分組例:大賺大賠小賺小賠

By Yedda
at 2018-10-19T02:49

肉眼去觀察大賺大賠小賺小賠分別對應甚麼樣的盤勢

By Elizabeth
at 2018-10-21T18:49

抓出你實際交易時的價格資料是否對應賺錢的走勢

By Skylar DavisLinda
at 2018-10-25T18:51

最殘酷的情況是...你的程式語法根本有錯

By John
at 2018-10-29T04:27

最糾結的情況是剛好都遇到賠錢的盤勢策略繼續用?

By Steve
at 2018-10-31T03:40

最中肯的建議是確認策略有獲利性後最好別再調參數

By Hedwig
at 2018-11-01T11:24

了解!也就是先逐筆先去抓大賺大賠時對應的盤勢!感恩!

By Cara
at 2018-11-06T09:34

9月不敢說但7 8月好的程式應該還是可以賺喔

By Anonymous
at 2018-11-08T17:23

7 8 9月留倉的期望值等於零

By Edward Lewis
at 2018-11-09T01:22

帳面上的損益就是最實際代表策略效度的指標，其他都假的

By Emily
at 2018-11-09T19:47

回測看起來很正常就是你運氣不好剛好遇到大賠的

By Ingrid
at 2018-11-13T07:46

我是覺得運氣不好的可能性很低啦，多半還是方法有問題

By Hardy
at 2018-11-16T08:34

過去本來就會個30~60的大賠機會別只看到大賺的

By Barb Cronin
at 2018-11-17T01:21

而且如果真的掛滿7 8 9也不過才賠不到10萬吧

By Michael
at 2018-11-20T20:53

最近我認識的一些老手和程式交易基金經理人全部GG 進
來時間點太差XD

By Rachel
at 2018-11-21T10:08

最後提醒你的策略後面10就是還有機率再賠個20

By Hedda
at 2018-11-22T21:23

進場前請做好最壞的打算 ~

By Hedwig
at 2018-11-24T02:28

通常mdd只會越來越大喔XD

By Erin
at 2018-11-28T06:47

反過來做回測789還是沒賺的話就代表廢了

By Jessica
at 2018-11-29T12:39

最佳化結果擺脫不了大區間拉
什麼叫作大區間
就是市場期望值等於零
只要你策略找完跟進去就是大虧
因為跟在績效區間上緣
99.9%的策略期望值等於零績效走勢區間震盪
越最佳化績效區間越大

By Skylar DavisLinda
at 2018-11-29T19:26

程式交易起手勢就是相信程式 mdd看自己對策略信心

By Callum
at 2018-12-03T18:59

沒信心還下實單就要自己的問題了

By Valerie
at 2018-12-04T10:15

如果你的策略沒參考籌碼
或是即使參考了籌碼
結果用今日籌碼去判斷隔日走勢
而不是用即時籌碼判斷即時走勢
策略期望值等於零績效走勢大區間震盪
你參考一下

By Thomas
at 2018-12-08T09:53

感恩我思考一下即時籌碼！謝謝

By Donna
at 2018-12-08T21:43

大哥你的圖我根本看不清楚呀...

By Mia
at 2018-12-10T15:50

投資經驗沒個3年5年踏入程式交易跑回測，只是陷入黑洞
裡

By Linda
at 2018-12-13T20:59

回poker0531 我有放了excel表格可以下載了謝謝

By Aaliyah
at 2018-12-14T15:02

回應cancerkary..小弟菜鳥..所以才來這邊請教囉！

By Margaret
at 2018-12-17T20:56

現在實盤跑輸的錢有大於mdd嗎？沒有就繼續跑跑看

By Jacob
at 2018-12-21T03:57

我覺得您太執著於最佳化…有時候參數最佳化太多不見得
會貼近

By Margaret
at 2018-12-21T08:25

絕對條件例如停損點數，跑10-50 遞增1 ，然後把獲利
最大化變得很好看

By Elvira
at 2018-12-23T07:15

一個字命

By Mary
at 2018-12-23T13:07

今年的盤超好做的耶，什麼7、8、9月難做，亂講一通，是你策
略問題，我這邊有5個策略，今年每個月都賺錢

By Megan
at 2018-12-23T22:57

XYZB大大果然高手！可以請您分享一下回測數據嗎？我只是
說我自己的策略789月不好做沒說其他人喔！沒什麼亂講不
亂講的問題！只是在這邊跟前輩們討論聽聽看意見而已喔！
謝謝

By Leila
at 2018-12-25T07:23

今年的盤的確是回測績效很高，2017蠻難的

By Dora
at 2018-12-26T02:44

我手上的策略都是今年很慘＠＠

By Elizabeth
at 2018-12-27T11:06

我有三個策略兩個波段一個當沖
一個波段策略去年年中績效漲到今年中
策略績效高點剛好和OTC高點一致
不過不意外該策略有參考整個市場的買盤
所以會混到散戶單散戶單 OTC高點下來至今成反指標
另一個波段單完全對作散戶這兩個月
小區間震盪期望值等於零代表這兩個月來
多空很難延續(籌碼方面)
至於另一個當沖策略快創高
一樣代表當日多空沒辦法延續到隔日
籌碼只有當日有效

By Daph Bay
at 2018-12-28T08:27

策略回測之後，後續的資料判讀跟資金控管也很重要~有興趣
的話可以交流討論看看囉~

By Ula
at 2018-12-31T20:21

看起來還好啊回檔也正常實單裡78月有賺嗎?

By George
at 2019-01-02T16:24

賠不是問題問題是你怎麼賠的?

By Zora
at 2019-01-04T13:42

今年程式單比去年好多了

By Olga
at 2019-01-04T21:51

喔剛剛才發現我9月也損了100點我猜你可能真的是運氣
不好至於賠多賠少可能是策略相關性太高口數沒控制好
我是你的話就持續把策略合理化在跑幾個月試試看

By Michael
at 2019-01-05T15:41

看來你沒天分早點認命乖乖當奴隸不好嗎

By James
at 2019-01-07T01:19

我跟你說媽踢chart他資訊不夠完整，無法反應真實情況

By Madame
at 2019-01-08T01:46

我之前也是回測100分，實測0分

By Sierra Rose
at 2019-01-09T15:37

還有最近洗盤太嚴重設太敏感死很快，不敏感又是來條大
的

By Michael
at 2019-01-12T22:03

我是覺得現在的盤不太適合程式交易

By David
at 2019-01-13T13:26

程式交易只是把人的邏輯弄成自動化以致於可以快速大量的

By Kumar
at 2019-01-18T00:00

去做系統性的分析以及統計數據，唯一有可能不適合程式交
易的狀況，就是你不會寫程式（或是不喜歡寫程式）

By Audriana
at 2019-01-22T18:57

系統性的分析或評估方法，不管用哪種方式交易都是必要的

By Noah
at 2019-01-24T19:34

交易的本質還是看你如何能夠快速的分析市場資訊做出反應

By Hardy
at 2019-01-27T14:16

反應速度或是分析能力比市場上其他多數人厲害才有可能賺

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