新手的程式交易績效@@ - 財經

我想有很多人對計算機科學根本就不了解
最近有很多文章在談什麼參數不參數 最佳化不最佳化的
讓人看了很無力
如何避免data overfitting
在machine learning裡來說 根本就是基本中的基本
建議自己去翻書或是去資訊系上課

※ 引述《tedinroc (真愛)》之銘言：
: 喔...了解您的意思了:)
: 那我前述的步驟應該改成：
: 1.先從前四年資料做參數最佳化，並選出數組適合的參數。
: 2.將這幾組挑選出的參數一一跑最後兩年的資料(只是跑出績效表做比較，不做最佳化)
不 選一組最好的參數即可
如果這組參數在最後兩年跑出來的結果很差
就代表你應該換方法而不是調參數

除了以前四年的資料測後兩年的資料以外 應該還要多測幾組
以資料分成123456年來說
至少還要以3456年的資料測12年的資料
以1256年的資料測34年的資料
諸如此類

只要有哪個結果不好 就代表你的方法有問題

: 3.把不夠穩定的參數除去，選出表現較佳的參數
: 4.最後選出之參數就為未來之固定參數
: 第二步單純只跑出績效表來比較數組參數間的績效呈現
: 小弟個人的思考是把數組挑選過的參數，去跑最後兩年的資料
: 等於是把這幾組參數都投入實戰，然後依各自的表現穩定度(與過去績效之差異度)選擇
: 這樣的步驟會不會仍然有過度最佳化的偏差呢^^?
: 會不會仍然變成是人工的最佳化@@?
: 另外想請問您，在最佳化的過程中若是各種參數組合都不至於讓績效看起來太糟
: 是否能代表該程式在根本的邏輯上是正確的呢^^?
等你賺錢 才是正確

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