新手小問題 - 財經

※ 引述《nixt (不會取暱稱)》之銘言：
: 標題: Re: [問題] 新手小問題
: 時間: Fri Apr 11 01:15:19 2014
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: 這篇讓小弟我收穫很多,同時我讓我發現自己的策略有點太複雜了
: 但我也想來提供一下我自己的想法,
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: 很多人在尋求說要怎麼寫出一支賺錢的程式,
: 但是在這樣想的時候我想先詢問一個問題,為甚麼你要選擇用程式交易呢？
: 如果你對自己的策略是有信心的,但是唯獨每次都輸在人性的軟弱,
: 那我覺得程式真的是你很好的朋友,
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: 但是很多人很有趣...自己寫出的程式但是最懷疑它可不可以賺錢的都是自己,
: 然後寫完就PO上網說這樣程式可不可以用...
: 其實這些答案都在自己身上不是嗎？
: 從以前大家對最佳化,PZ,MDD等策略就有諸多看法,
: 但是其實自己的程式應該自己最了解吧？
: 不管是甚麼策略或者是最佳化程度等,
: 我覺得最重要的是你去回去檢視歷史下單點的時候,
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: 「那些下單點是否有照著自己所想像的在下單」我覺得這點才是最重要的!!!
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: 若有,然後這策略也有賺錢,那這樣有甚麼好懷疑的呢？
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: 若沒有,很多地方是不該下單卻下了不該多卻多了,就算事後那口多單有賺錢
: 但在這種情況下,你又怎麼能安心使用這支程式？
: 我覺得這就是大部分人的懷疑所在
: 所以該做的,是寫程式之前先把策略擬出來寫在紙上,
: 然後才開始程式化,程式化之後慢慢回去檢視每個進場點
: 看看那些點該進場沒進場,那些點不該進場卻進場了
: 這些點位都對了之後,那這個程式不就等於是你自己嗎？
: (當然,程式是傻的,是沒人性的,所以不會知道昨天雷曼倒閉等等事件,
: 所以有特殊事件還是請自己手動來吧)
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: 最後,小弟附上現在我上線一年多的一支程式,標的是台指並附上績效
: 策略大概是
: (1)通道策略
: (2)多重時間架構
: (3)有順勢逆勢(邏輯大概是從長時間找順勢進場點,短時間找逆勢進場點)
: (4)多空對翻永遠在場內
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: https://www.dropbox.com/s/u0a72m79yq3s304/2014-04-11_004542.jpg
: https://www.dropbox.com/s/ngd39dlz5j89ixf/2014-04-11_004615.jpg
: https://www.dropbox.com/s/ugfl1p9ac3w3tk7/2014-04-11_004642.jpg
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: ※ 引述《TKelevens (CA 94305)》之銘言：
: : 小弟分享自己對於回測的想法
: : 1. 回測時間要夠長 , 在有意義的長週期 ( ex. 年 ) 內損益浮動不能過大
: : 若回測五年 +10 +20 -150 +60 + 300
: : 那麼五年的累計 240 萬獲利沒有什麼意義
: : 一個好的策略應該可以沖掉某種程度市場或然性
: : 2. 多空單的獲利應該差不多
: : 這樣意味你的策略有應付主副波段的能力 , 而非特別適用在長線上漲或下跌商品
: : 策略能夠應付各種波段是我特別注重的部分
: : 盤整也是一種波段形態，很小而已
: : 3. 如果你對策略有疑問 , 不妨試試不要調整你的參數去測多商品
: : 策略是否能應付各種現象答案立即揭曉
: : 若我設計一個台指的交易策略
: : 它對於台指的回測績效漂亮丟在小麥卻慘不忍睹
: : 那麼我就不會用它
: : 除非策略中已有商品篩選機制 , 他可以自動選擇不交易小麥
: : 因為隨便寫幾個策略總會碰到一個回測好看的
: : 套其他商品很快就知道是不是巧合
: : 而且我們常常對於某個熟悉商品進行策略開發
: : 在寫的時候腦中難免不斷浮現對於價格跟波形的記憶
: : 便下意識用了歷史走勢擬定策略
: : 4. 大家很注重單策略的 MDD , 我個人比較不太在意這部分
: : MDD 問題小弟更傾向用 position sizing & 多商品解決
: : ※ 引述《kkkkwang (鐵支)》之銘言：
: : : 不好意思
: : : 小弟在交易這方面還是新手
: : : 還在研究好的進場點跟出場點
: : : 以下有些問題想要請教版上各位
: : : 1.一個策略去跑回測
: : : 這麼多的回測數據應該哪些才是重點呢?
: : : 2.一個進場策略，如果使用2個出場策略及5個出場策略跑出來績效差不多
: : : 那實際下場時，應該使用多一點出場策略還是少一點會讓績效比較穩定呢?
: : : 3.除了Multicharts以外，還有什麼軟體可以供跑回測嗎?
: : : 小弟只是用回測驗證想法，不需要用到程式交易那方面
: : : 4.常常下去跑回測的時候
: : : 即使不去刻意調整參數
: : : 也可以看到2x%的平均年報酬率 ( 淨利/(保證金+MDD+一些緩衝) )
: : : 有這麼好康的事情嗎0.0?
: : : 以上問題，先感謝各位大大回答了
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: 推 noreasonkon:有分享有推 不過很好奇 你的邏輯那麼複雜 04/11 11:21
: → noreasonkon:(多重時間尺度.順逆策略) 還能做到多空對翻 04/11 11:22
: 推 noreasonkon:當兩個邏輯互衝時(時間尺度或是順逆邏輯 04/11 11:29
: → noreasonkon:是怎麼解決的? (1-1+1 OR A邏輯>>B邏輯? 04/11 11:30
: 推 blackboom:應該是把2、3合在一起吧 先看大趨勢 再找較好的進場點 04/11 11:36
這問題問得很好,我另外發一篇文章來解釋一下...

我一開始確實遇到相衝問題也困擾了很久....
我明明應該是波段程式,但是在某些逆勢訊號加入後,
有時候竟然五天換手高達6次!!!!總交易次數也比現在多了兩倍左右!!!
這波段一點也不波段阿!!!
而且我也發現一件事,逆勢進場很容易,但是出場卻很困難...
尤其是逆勢做空的出場點,我抓不太出來...
所以一開始我的績效其實還比現在更好,但是交易次數太多...
勝率也低很多,所以我就放棄了...

然後回到我策略的主架構,我策略的主架構是甚麼,是「通道策略」
當我回想到通道策略該做的是甚麼的時候,我就豁然開朗了...
有很多地方的逆勢你是必須要let it go的,因為別說程式不是神..
就連我自己也是弱弱的交易者,沒辦法很簡單的抓出所有波段,
所以我想做到的是甚麼？我自己認為是

「抓到80%的順勢波段走勢,然後讓逆勢策略來平滑我的績效曲線」

當你抓到你策略的核心的時候,你就會知道你應該做些甚麼事
所以我就把原本的逆勢策略都砍掉,只加入一些我覺得應該要有的逆勢策略,
例如
1.避雷針
2.MACD極限返轉
3.大時間通道上下緣的壓力or支撐

果然績效的平滑度就好很多,讓我自己對這策略信心度提高很多
但是同時又會遇到一些問題
例如當趨勢從逆勢轉成順勢的時候
我來做一個假設
==>以最近的盤勢來看是一波大多頭(我3/25進場,現在多單還在裡面),
但是今天的下跌似乎是空單的開始,我如果有訊號在昨天就轉空那就是逆勢進場
今天一跌看來有點兇,那如果禮拜一二又跌,我這原本逆勢進場的就是順勢
但是以逆勢進場觀念,我應該是要準備對翻多單了才對,我原本是想說那
就要讓原本多單訊號消失不去干擾這空單,但是我寫不出來...
所以我就乾脆讓多單進場,在去找進場後的逆勢轉順勢的對翻點


最後我想說一下,程式不是完美的,它有很多缺點...
其中一個最大的缺點是跳空的翻轉盤(多翻空or空翻多都是)我抓不太到
我光是去年就好幾次眼睜睜看它一個波段吐一兩百點才翻單,
翻單之後又被巴頭,有好幾次都想改程式但是最後都放棄了
主要我都問自己...這些翻轉點你自己手動真的抓的到嗎？
我自己回答不行,所以乾脆就放棄了...
程式就是你自己阿....

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