新交易系統的構想 - 財經

※ 引述《bx (bx)》之銘言：
: → stasis:就我所知電腦只能做純量化的評價 類神經幾十年前就有人在做 01/22 21:38
: → stasis:但到現在也沒聽說過什麼很具體的成果 so... 01/22 21:39

早期的類神經網路實際上並不太適合作交易系統，原因細節我就不說了，
但過去人們總是對於人工智慧有過度的期待，
無論是什麼新技術或理論，都有人以為那可能是終極的解答。

在複雜調適系統的理論逐漸被認識之後，電腦科學家們已經知道，
問題遠比人們原先想像的狀況要麻煩得多。

理論上，我所採用的方法，說是取巧，是相對於幾種理想中的方法而言，
實際上這是近年相關理論中最為正統的做法之一。說得不客氣一點，
這比還在幻想那些簡單的類神經網路可以怎麼改進的觀點，
大概進步了二十年以上。

: 推 kpwada:所以原PO現在需要一個可以賺錢的交易策略？ 01/22 21:57

不，我不需要，我不會下場交易。

我是做軟體讓人使用的，而不是拿來自己用的，並且我也不是賣軟體的，
要不要內建幾個好用的交易策略，那是產品企劃的事。

: 推 yuting0103:我以前很有興趣, 現在覺得不是很重要... 01/23 00:03
: 推 newred:看完也是覺得原PO缺乏一套交易策略~但這也是最核心的XD 01/23 00:44

這個架構實際上是要讓人可以建構多個可以賺錢的交易策略，
然後再做一個較為有效的評估方法，
講得白話一點，就是讓個人可以在資本不足的情況下也能模擬法人的操作。

我就是在擔心，這可能並不是一般人需要的東西，
因為很多人可能連一個可用的策略都搞不出來，
這種多重交易策略的管理系統，無論在學理上有多麼正確，
恐怕太超過實際需求了。

: → newred:"我想的取巧方式"這段,感覺原PO會掉入curve fitting陷阱裡 01/23 00:47

這跟 curve fitting 並沒有關係，不過這樣的工具，如果用得差的話，
確實很容易變成在做 curve fitting.

謝謝大家的意見，我大概已經有個譜了，
看來這個想法還是太過先進或複雜，並不適合一般個人使用，
我很明白，不合用的工具，再怎麼強大都是沒用的。


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