Re: wealth-lab的問題 - 財經

※ 引述《piao07 ()》之銘言：
: wealth-lab新手發問
: 想請教一下WL的高手

先說不我是高手
只是碰巧有再玩WLD
也碰巧玩了點心得出來

: 1.什麼情況下 工具列的1 5 10 15分K可以點選呢
: 為什麼我讀進去5分k的資料還是不能點選 ?

你只要有1K的data就可以在1 5 10 15任意的轉換
但是假如只有5K的 只能把K bar的時間往上轉換
ex:5K->10K->20K or 5K->15K->30K

假如要回復看5K的話
就必須要先點選日K toolbar上的5K才會可以點選

另外在匯入歷史資料的時候
注意內容跟時間的format


: 2.跑出來的最佳化結果 或者editor的語法要存在哪裡 ?
: 怎麼存 ?
: 我存到Workspace
: 但是再次開啟 最佳化的結果 editor的語法就全不見了 ?

跑過Optimize的結果可以點apply to script
他會修改script的default值

至於Optimize的data
還有跑過Charscript Ranking的結果怎麼存檔..
這我從來沒存成功過XD
假如有前輩知道 也請告訴小弟 謝謝^^

: 3.大家最佳化會遇到out of memory的情形嗎 ?
: 我剛剛用5分K 約10萬筆資料
: 最佳化MA 兩個參數 要將近1000次吧
: 結果顯示...三小時...
: 實際大約跑了兩小時多 然後就顯示out of memory
: 如果跑2000多筆的資料 參數設定一樣 (也是跑1000次左右)
: 大概1分鐘就OK了
: 是我哪裡出錯了嗎

跑最佳化最怕的就是你定義的test coveragy過大
簡單來說你有兩個MA參數 分別是1~10, 10~20
他就要跑100次scrpit才會跑出best profit.
假如縮小test coveragy到MA1[1..5],MA2[10..15]
那就只要跑25次就可以跑完了 在記憶體使用當然比跑一百次來的少

第二個因素就是要跑的data量 越多跑得越慢
這個大家都知道 就不在贅述

當然前面大大說的跑進無窮迴圈的情況也是會有的
但是WLD有個timeout機制 假如跑進無窮迴圈太久
他會自己break出來 並show error.
所以我想無窮迴圈的可能性比較小

: 4.各位跑績效回測的時候 有沒有考慮到換倉的情況 ?
: 我覺得這是很大的問題
: 如果從1999到2007年來算 80幾次換倉也許就差了千點了吧 ??

換倉機制我弄得比較簡單一點
就是結算日的開盤價平倉
當然跟實際的情況會有誤差 但是應該還在合理的誤差範圍之內吧

: 謝謝
: 我的版本是4.0 build 2

最後一個建議
就跟上面大大說的一樣
別太相信最佳化後漂亮的net profit就認為你的程式可以在市場裡無往不利

做做報告到是可以XD

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