數據回測 資本 機率 - 期貨

※ 引述《TJLai (PokerStars)》之銘言：
: 看了trading版還有option上一些關於資料回測,籌碼配置與程式交易的文章後
: 對這個議題有一點感想，
: 假設有一個指標，在過去六個月的回測中，出現40次，
: 其中24次獲利8%，其中16次虧損8%，
: 40次獲利24次，只是一個60%勝率的選項
: 那這樣一個指標值不值得去投資?
: 又這樣的回測樣本是不是太少?
: 但換個角度想
: 如果早個六個月開始操作這個指標的話
: 是不是可以賺得(24-16=8)八次的8%呢?
: 如果投入資本夠大的話，似乎也會有可觀的報酬?是醬嗎?



恩 基本上勝率60%以上就算很好的交易系統，如果硬要挑其缺點是沒有大賺小賠

也就是賺錢時+8% 但虧錢卻也是-8% 我想透過試單跟分批進場還有出場對策

應該能達到大賺小賠

也就是賺賠比要達2:1 甚至3:1以上 如果透過複利計算 半年的複利達67%

算是蠻厲害的系統 出現訊號40次 跟書中所說的至少30次以上 已經是超過

當然訊號數量更多更能了解系統的能耐 還有回測強 但實際操作是否還能如此

也許應該實際下單 看是否能達到原先回測的能耐 至少也不要差太遠


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