數據回測 資本 機率 - 期貨
By Margaret
at 2014-01-19T21:05
at 2014-01-19T21:05
Table of Contents
看了trading版還有option上一些關於資料回測,籌碼配置與程式交易的文章後
對這個議題有一點感想，
假設有一個指標，在過去六個月的回測中，出現40次，
其中24次獲利8%，其中16次虧損8%，
40次獲利24次，只是一個60%勝率的選項
那這樣一個指標值不值得去投資?
又這樣的回測樣本是不是太少?
但換個角度想
如果早個六個月開始操作這個指標的話
是不是可以賺得(24-16=8)八次的8%呢?
如果投入資本夠大的話，似乎也會有可觀的報酬?是醬嗎?
--
對這個議題有一點感想，
假設有一個指標，在過去六個月的回測中，出現40次，
其中24次獲利8%，其中16次虧損8%，
40次獲利24次，只是一個60%勝率的選項
那這樣一個指標值不值得去投資?
又這樣的回測樣本是不是太少?
但換個角度想
如果早個六個月開始操作這個指標的話
是不是可以賺得(24-16=8)八次的8%呢?
如果投入資本夠大的話，似乎也會有可觀的報酬?是醬嗎?
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