換月的價差問題 - 期貨

※ [本文轉錄自 Trading 看板]

作者: kitty7788 (78778777788) 看板: Trading
標題: [問題] 換月的價差問題
時間: Wed Feb 18 09:52:19 2009

大家做程式交易測試應該都是用連續月的歷史資料吧, 也就是把最近月連接起來,
這樣遇到換月不就會出現價差, 測出來的交易結果應該就會有失真的現象

例如今天是二月期貨最後交易日, 但二月三月價差三月比二月低了70點左右,
假設你是空單在倉, 換倉後其實這70點根本沒賺到, 但是歷史資料會直接假
定台指跌了70點, 所以這筆獲利比實際上多了70點, 這不就高估了獲利結果!

又假設你有多單在倉, 出場價是當台指往下跌破4400, 目前二月最低並沒有跌破
4400, 但換倉後, 三月價格一直在4400以下, 如果做歷史測試, 一換月馬上多單
就平倉了, 這又是一個盲點

不知道大家怎麼看待連續歷史資料測試的這個盲點?


--