成交順序會不會影響保證金的最佳化? - 期貨

Sarah avatar
By Sarah
at 2009-05-22T11:55

Table of Contents



比如說我要佈一組 sell 06 7200 call 50點
sell 06 6500 put 50點
buy 07 7200 call 250點
buy 07 6500 put 250點

那我同時sell同月份履約價之後再同時buy同月份履約價所算出來的費用

跟先買跟賣同履約價不同月份的call 跟put

所算出來所需費用是否相同?

--
Tags: 期貨

All Comments

Rae avatar
By Rae
at 2009-05-22T16:14
當然是看成交價位...
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2009-05-23T21:11
最佳化就是最佳化

選擇權的成交價是如何決定的?

Zora avatar
By Zora
at 2009-05-22T10:18
其實懂這個不一定會賺錢啦 但會賺錢的決多數 都不太懂這個 所以不一定需要看是真的 但如果真的想看 中文的有好多本 比如說 陳松男的財務工程 http://tinyurl.com/qz5e2n 或是國外的 Options, Futures, and Other Derivatives (4th Edit ...

5.21十大惡人、三大散戶籌碼分析圖/Job

Kyle avatar
By Kyle
at 2009-05-22T08:42
5.21十大惡人籌碼分析圖/Job http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15779863 5.21 台指期十大交易人近月：淨多單7744口，前日6930口 台指op十大交易人近月：buy call 4601口，sell put 829口 電子期十大交易人近月：淨多單72口 ...

選擇權的成交價是如何決定的?

Mason avatar
By Mason
at 2009-05-22T08:30
先承認小弟只看過一本入門中的入門關於選擇權介紹的書 但一直好奇的是選擇權市場中的最初的成交價到底是如何決定的? 像是股票市場 剛上市會有掛牌價，之後進入市場中買賣。 而選擇權的新到期月份契約掛牌時，其最初的成交價是如何決定的呢? 請前輩指點一下! 謝謝! - ...

98.5.22盤前分析與策略

Oliver avatar
By Oliver
at 2009-05-22T08:28
盤前分析(2009-05-22) 大盤 量 三大法人 資/券 道瓊 6718(+15) 1829↓ -25億 +25/+2 -1.5% 那斯 摩根午 ADR 日 韓 -1.9% -4.7 -1% -1.4 ...

2009.05.22 盤中閒聊

David avatar
By David
at 2009-05-22T00:39
黃金大漲 美元續跌 美股跌 5.22台股怎麼走?開低走高?開低走低? 後者機會比較大!我估計還會測一下支撐,也還會有高點, 不過~高點好像不多了! - ...