想請教一下程式碼的問題 - 期貨

Christine avatar
By Christine
at 2009-03-06T13:02

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我想詢問版上的高手
有用VBA寫過股價走勢的嗎
想詢問VBA程式碼該如何寫
Public Function mcasiancall(s, k, r, sg, t, n, m)
Dim st()
ReDim st(n)
st(0) = s
dt = t / n
temp2 = 0
For i = 1 To m
temp1 = 0
For j = 1 To n
randn = Application.WorksheetFunction.NormInv(Rnd, 0, 1)
st(j) = st(j - 1) * Exp((r - sg ^ 2 / 2) * dt + sg * Sqr(dt) * randn)
temp1 = temp1 + st(j)
Next
temp2 = temp2 + max(temp1 / n - k, 0)
Next
mcasiancall = Exp(-r * t) * temp2 / m
End Function
以上是買權賣權的隨機價格
那如果我想改成大盤股價走勢
也就是參數換成成長率跟波動率
我要怎麼改 比較簡單
謝謝
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Tags: 期貨

All Comments

Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2009-03-08T15:07
先把你試的po上來吧,你這樣問誰知道問題在那
Frederica avatar
By Frederica
at 2009-03-08T16:40
雖然大致上看得懂你的變數 但你好歹也定義一下吧
Robert avatar
By Robert
at 2009-03-11T23:18
這應該是亞式的選擇權 其實你用蒙地卡羅先把股價存在一個
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2009-03-16T00:11
array再做平均就好了 現在記憶體這麼大 不用用這種寫法來
Donna avatar
By Donna
at 2009-03-20T20:00
節省記憶體 我用過100萬次的蒙地卡羅 CPU1.3G RAM1G 來跑
Kristin avatar
By Kristin
at 2009-03-24T13:10
大概1分鐘可以知道結果 這是我的經驗

2009-03-05 權證市況日報

Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2009-03-05T23:27
當日權證漲幅 TOP10 代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱 05968 亞東M3 0.43 104.8% 249 2353 宏碁 05946 凱基09 ...

98-03-05 OI簡表

Ursula avatar
By Ursula
at 2009-03-05T21:24
價平5檔內 未平倉量前二名 較前日增減 1買權 4800 未平倉 54393 口 (+4600) 2買權 5000 未平倉 43243 口 (+7363) 98/03/05 期指0903收盤 4595 (+83) 1賣權 4000 未平倉 43901 口 ...

98年03月05日 期貨收盤價&結算價一覽表

Frederic avatar
By Frederic
at 2009-03-05T16:58
http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm 98年03月05日 期貨收盤價andamp;結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 =================================== 台指期03 4595 4 ...

三大法人期權未平倉資料 2009/3/5

Elvira avatar
By Elvira
at 2009-03-05T16:33
三大法人期權未平倉資料 2009/3/5 現貨 買進 賣出 買賣超(億) 外資 180.71 130.36 50.35 投信 38.70 21.94 16.76 自營商 29.15 22.04 7.11 合計 248.56 1 ...

98年03月05日 三大法人買賣金額統計表

Megan avatar
By Megan
at 2009-03-05T16:24
※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: coconing (文武冠冕寂寞侯) 看板: Stock 標題: [其他] 98年03月05日 三大法人買賣金額統計表 時間: Thu Mar 5 16:24:25 2009 http://www.twse.com.tw/ch/trading/fund/BF ...