如果資金夠大... 其實策略也不用太準 - 期貨

※ 引述《ASKA (壞羊男有點溫柔)》之銘言：
: 這是昨天跑回測忽然想到的問題
: 同樣用200點/口的規模跑。
: 設定200點的資金跑台指期回測，純當沖…結果是很快畢業…
: 因為找不到口數限制在哪邊，後來無聊改用2000點的資金跑，也是押滿
: 嗯... 晚一點畢業。
: 再來更無聊，改用20000點的資金跑，同樣是押滿跑。
: 靠，居然大賺... XD
: 事後檢討，發現就算同樣的策略，只要策略別太爛，資金大的的確會比較有利。
: 簡單來說，假設以200點做一口單的規模，現在當沖保證金約160點
: 200點只能下 1口大台。
: 大概只有40點不到的虧損支撐力就畢業不能下單了。
: ex. 遇到虧損50點，就不能玩大台了。
: 假設很lucky連手續費只虧52點，接下來也只能下小台兩口。
: 20000點則是可以下100口，
: 假設遇到每口虧損50點，連滑價和手續費啥扣完還剩下14xxx點，
: 少說也還能下個70口
: 如果接下來就賺了，前者要賺回原本的資金難度比後者大多了...
: 連手續費看，前者可能要賺 106點/口。後者只要賺88點/口。
: 同理可推賺錢後再投入，資金夠高，賺的比例上也會比較快。
: 因為20000點賺5%可以在多下2口，200點賺5%沒啥用處。
: ...
: 所以說要賺100%，準備100萬賺100%的機會應該比準備10萬的機會大吧...
: 資金高，相對的策略不用太高超也ok...
: ......難怪散戶輸的機會大... T_T
整個論點很奇怪 不大懂你這邊指的點數是？ 相同金額的台幣嗎？
不知道回測的條件是怎麼設定 但是...
你的研究有一個盲點在 一口200點跟一口2000點的差異在於風險承受度
也就是說當一口200點只能承受股價波動200點的風險時
相對的2000點就不容易被掃出去 當然更別說20000點/一口怎麼樣都不會賠
不知道我有沒有誤會你要表達的意思
不然我實在搞不懂資金大跟資金小就市場波動上來講 應該承受同樣的風險才對
只是資金大的可以用分散風險達到獲利的目的 而資金小的卻只能全壓
兩者差異在這...
投資組合確實可以達到分散風險的目的 這是很重要的觀念 數學上可以證明
而且這個證明還得過諾貝爾獎

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