如果資金夠大... 其實策略也不用太準 - 期貨

這是昨天跑回測忽然想到的問題

同樣用200點/口的規模跑。
設定200點的資金跑台指期回測，純當沖…結果是很快畢業…
因為找不到口數限制在哪邊，後來無聊改用2000點的資金跑，也是押滿
嗯... 晚一點畢業。

再來更無聊，改用20000點的資金跑，同樣是押滿跑。
靠，居然大賺... XD

事後檢討，發現就算同樣的策略，只要策略別太爛，資金大的的確會比較有利。

簡單來說，假設以200點做一口單的規模，現在當沖保證金約160點

200點只能下 1口大台。
大概只有40點不到的虧損支撐力就畢業不能下單了。
ex. 遇到虧損50點，就不能玩大台了。
假設很lucky連手續費只虧52點，接下來也只能下小台兩口。

20000點則是可以下100口，
假設遇到每口虧損50點，連滑價和手續費啥扣完還剩下14xxx點，
少說也還能下個70口

如果接下來就賺了，前者要賺回原本的資金難度比後者大多了...
連手續費看，前者可能要賺 106點/口。後者只要賺88點/口。

同理可推賺錢後再投入，資金夠高，賺的比例上也會比較快。
因為20000點賺5%可以在多下2口，200點賺5%沒啥用處。
...
所以說要賺100%，準備100萬賺100%的機會應該比準備10萬的機會大吧...
資金高，相對的策略不用太高超也ok...
......難怪散戶輸的機會大... T_T

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Money can't buy happiness but it can buy performance

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