大部份順勢交易回測與現實操作的誤差 - 期貨

想問一下

版上大大常常在做每個月或者每個季的"交易回測"與"人工實際交易"中間產生的誤差

小弟因為是第一個月開始下單

可是我的數據出現很詭異的情況

目前這個月"人工實際交易"的獲利多出"交易回測"的獲利約60-100點

而我這個月的交易回測在大約(-18~46)點

而我這個月的實際獲利在(90-130點)

有這麼詭異的事情嗎????


就目前大多數人普遍的回測情況

通常都是保持(正的誤差)嗎?

還是這是不一定,有時候會多賺,有時候會多賠?

還是許多用突破型態的大大也是相同的情況?

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