這樣的操作方式普遍嗎? - 期貨

Table of Contents

※ 引述《coolmancf (大學新鮮人)》之銘言:
: 假設今天指數來到9000點,
: 預期未來將盤整或不跌,
: 那麼在還有時間價值的條件之下,
: 組價內的價差單
: SC8800 @ 100 + BC8700 @ 170
: 預期當月結算必定在8800之上,
: 這組價差單還有30點的淨獲利.
: 這種操作穩定, 但是比較沒有效率.
: 投入70點成本, 只會賺30點.
: 我的問題是, 這樣的操作 大家會考慮嗎?
: 謝謝指教!!


會,因為損失最大才70

反而SP8800 + BP8700,給你來個尖頭反轉,最大損失就不止70

其實要看對行情有沒有把握

還有當時選擇權是貴還是便宜來決定

--

All Comments

Carol avatarCarol2012-03-07
價差部位跟時間比較有關係,貴和便宜差異有限
Susan avatarSusan2012-03-11
哪來不只70- -?
Belly avatarBelly2012-03-16
損失不一樣就有套利空間了
Edwina avatarEdwina2012-03-16
可是期權的確存在套利空間!
Bethany avatarBethany2012-03-20
有套利機會法人的程式都吃光了,如果說10年前還有可能
Kama avatarKama2012-03-24
這一篇顯然是整個搞錯