這樣的操作方式普遍嗎? - 期貨

Elvira avatar
By Elvira
at 2012-03-03T19:49

Table of Contents

※ 引述《coolmancf (大學新鮮人)》之銘言：
: 假設今天指數來到9000點，
: 預期未來將盤整或不跌，
: 那麼在還有時間價值的條件之下，
: 組價內的價差單
: SC8800 @ 100 + BC8700 @ 170
: 預期當月結算必定在8800之上,
: 這組價差單還有30點的淨獲利.
: 這種操作穩定, 但是比較沒有效率.
: 投入70點成本, 只會賺30點.
: 我的問題是, 這樣的操作 大家會考慮嗎?
: 謝謝指教!!


會,因為損失最大才70

反而SP8800 + BP8700,給你來個尖頭反轉,最大損失就不止70

其實要看對行情有沒有把握

還有當時選擇權是貴還是便宜來決定

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Tags: 期貨

All Comments

Carol avatar
By Carol
at 2012-03-07T12:52
價差部位跟時間比較有關係，貴和便宜差異有限
Susan avatar
By Susan
at 2012-03-11T08:57
哪來不只70- -?
Belly avatar
By Belly
at 2012-03-16T06:06
損失不一樣就有套利空間了
Edwina avatar
By Edwina
at 2012-03-16T11:45
可是期權的確存在套利空間！
Bethany avatar
By Bethany
at 2012-03-20T03:04
有套利機會法人的程式都吃光了，如果說10年前還有可能
Kama avatar
By Kama
at 2012-03-24T05:31
這一篇顯然是整個搞錯

2012/03/03 盤後暨週末閒聊

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By Adele
at 2012-03-03T13:51
你今天賺錢了嗎? 過個愉快的周末吧^.andlt; -- 來玩躲貓貓～我當鬼，阿哈 ◣ ◢ ╰ 。 。 〝◣ ◢ 嗚哇，你本來就是鬼啊～ ◣ ▽◢ ‵ ＞ ...

2012/03/03 盤中閒聊

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By Gilbert
at 2012-03-03T00:06
唉! 今天星期六...又要開盤了!! 台股今天真的要走自己的路了啦~ 昨天沒有下來的 今天會下來嗎??! -- 禮拜六還要上班 可以補個 幹 嗎? - ...

這樣的操作方式普遍嗎?

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By Kelly
at 2012-03-02T22:39
對 這個可能風險很小 不過就是賺得少最多30 最慘70 拎杯12月買sp + bp組合單 結算前一天沖哥出來講話 直接歸0招待 洩謝 ※ 引述《coolmancf (大學新鮮人)》之銘言： : 假設今天指數來到9000點， : 預期未來將盤整或不跌， : 那麼在還有時間價值的條件之下， : 組價內的 ...

這樣的操作方式普遍嗎?

Rebecca avatar
By Rebecca
at 2012-03-02T17:14
※ 引述《coolmancf (大學新鮮人)》之銘言： : 假設今天指數來到9000點， : 預期未來將盤整或不跌， : 那麼在還有時間價值的條件之下， : 組價內的價差單 : SC8800 at 100 + BC8700 at 170 : 預期當月結算必定在8800之上, : 這組價差單還有30點的淨獲利. ...

101年03月02日 選擇權簡表

Heather avatar
By Heather
at 2012-03-02T17:02
Put/Call Ratio 1.09 VIX指標 19.87 Call未平倉最大量 8400 Put未平倉最大量 7600 平衡點 8000 總覽圖 http://2330.tw/Option_Master.aspx - ...