大家進入穩定獲利的過程 - 期貨

※ 引述《CatLitter (鏟屎官)》之銘言：
: 前陣子我把我的交易計畫調整並精簡化
: 只有在符合特定趨勢判斷的情況下
: 看到我設定交易訊號出現的時候
: 再進場交易
: 結果就還是很不穩定
其實這很正常，我猜你的做法是做突破單。順勢的突破單你多半會碰到假突破
特別是行情短跑向上後立刻反向掉。打到你的停損，然後行情又漲回去變成盤整
或是擴張型的走勢。

在日內交易這兩者只要你做突破單基本上都很難賺到錢。
事實上權益曲線也大多是以大賺的趨勢跟多次累積虧損的拉回組合，以及相對低勝率
但是：
: 檢討了交易紀錄後發現是勝率太低的問題
: 勝率太低的話 高賺賠比也是派不上用場
這邊還是要回歸到勝率和賺賠比，算回的平均獲利是否為正值。
勝率太低/高賺賠比、勝率五五波/低賺賠比都會有不同層面的問題。


這一關的考驗就是取捨，不只是針對訊號的過濾，還有你要捨去哪些點數內的行情
以及目標是多少區間的行情。它會有何等的價格特徵，而用哪些方式得知。
在不同的市場是否通用，來證明你論點是對的。而不是數據上的巧合或數據孤島。

同樣的思維也可以在期貨的翻單雙向策略或單向策略。
或者選擇權雙向的價差單還是單向裸賣硬凹，你要賺哪邊的錢，哪些標的才有肉
哪些有肉但反向風險過高，那就要增加資金投入與避險並接受吃掉獲利的事實，
不同的策略都有不同取捨。

新手往往都是我全都要，但我全都要的下場，往往就是權益曲線永遠是空方走向。

另一個陷阱就是沒有觀察不同商品的波動度差異。你可能在A商品賺錢了
想說在B商品也做一單，但雙方最低跳動點數差異過大，以及波動差異過大，
實際上你投入B商品反而是將資金分配過多到一個波動相對大的商品，
或者B根本沒波動的盤整不斷的虧損，本來就沒有投入資金的價值，
這時只要一個商品市場走勢跟你作對，那就會吃掉你A商品的賺錢獲利。
如果你沒有做出一個將不同商品波動度定義標準化，而回推你資金是否該投入
以及投入多少的機制，那麼你要嘛只能做單一商品，要嘛就是多商品但權益損益過大
而到頭來白忙一場，甚至爆掉提早畢業的下場。



: 不停調整交易計畫
調整計畫跟策略本質上沒有問題，不過核心應該是「你知道你要賺什麼錢」
這句話很簡單，但我自己觀察，很多人都不懂這道理，他們就像盲目的瞎子一樣
一生不斷地尋找交易方法、再跟方法完全不一樣的人討論行情或交易策略。
然後在完全沒有對話基礎下，一次又一次的把自己交易方法丟掉重做。

或者偷看偷聽他人的閒聊想偷學偷到一點交易機會，但還是基於完全不懂彼此交易方式
所以人家大賺時，自己只能小賺平倉。人家出場離去時，你反而大虧。
到最後連一個能相對較能獲利的方法都無法確定。無法相信自己的判斷，
這種人才叫真正的可憐。

所以拉回來，問題就很簡單，你學的方法是啥？是賺哪一段的錢？哪一段會大賠？
你要怎麼樣在該賺的時候進場，而用濾網或限制交易次數、或是你有能力自己用
python自己做一套自定義級距的報價圖，例如tick圖、Heikin Ashi、kagi
你知道你做這些報價圖專注在哪些東西上，代價又是什麼，你要怎麼寫才能避開失真。

那麼從這點開始，你才會見識到自己的無知，以及才會知道自己要找哪些方向的知識
哪些是從網路上或書籍有機會找到的，哪些則是找不到要靠自己研究的。
先不好高騖遠，不談週轉率，只要有一個能相對曲線能向右上方的策略就夠了。
在這個基礎上再慢慢開發其他方法，一步一步來會比較務實與容易。


然後再看這方法能維持多久，市場型態是否又變化讓你的權益開始出現大幅回落，
你要重新研究一個新的方法為止。
: 頂多就是在現有的基礎下去優化
: 好奇的是大家進到穩定獲利階段也是這種模式嗎
: 就是不停卡關卡關努力努力
: 結果就突然就出現跳躍式的進步這樣嗎？
首先獲利不見得是穩定的。如果你是做突破單，但市場長期都是走緩跌、盤整、擴張盤
你能大賺的盤型就是沒有出來，那麼權益曲線當然會回落。你只能找其他方法。
當然調整方法也是有風險，例如你改做以價格分析的認為是支撐壓力做逆勢單，
當你賺的錢完全相反時，市場型態又出現突破時，你的單子就會大虧。

所以最後還是會回歸到你要賺什麼錢？盈虧比跟相對勝率，以及你期望值的估算。
頂多加個資金分配或者保證金比例配比。
交易的核心就這麼簡單而已。
: 低勝率搭配高賺賠比
: 每天出手次數大概十次內
: 這陣子平均勝率44%
: 平均賺賠比3倍多一些
: 請問一般大概要觀察多久或做多少單以後
: 或是要出現什麼跡象後
: 才能知道是否真的已經進到穩定獲利階段了
其實你早就知道了，權益曲線跟保證金餘額不會騙你。
如果你的保證金到最後不是變多，而是變少。在盈虧比或相對勝率還算可接受下
剩下就是訊號的問題，在判斷訊號跟設定不應該盲目追求最佳化參數
而是在有邏輯的交易邏輯下，找到在不同市場都有類似正向曲線的參數，
只有在不同商品或品種下都能重現獲利時，你的交易立論才會是有數據上的應證的。

不要找交易的現象，要找交易的特徵。能講的就這些，剩下就自己摸索吧

--