因子投資配置 - 投資

James avatar
By James
at 2021-11-12T20:44

Table of Contents

大家好，小弟原本的資產配置為VTI+VEA+VWO+VGIT

各標的之比重依照市值和8:2股債比進行分配

最近有緣從版上先進們和清流君的影片得知因子投資

本身也是有在從事學術研究的人士

因此也有對因子投資這部分進行文獻回顧

目前的想法還是以VTI+VEA+VWO+VGIT為資產配置的主軸

但想加入一部份資產在因子標的

主要以SCV和Momentum為主

SCV 美國市場 AVUV VBR

SCV 美國外已開發市場 AVDV

SCV 新興市場 AVES

Momentum 美國市場 VFMO

Momentum 美國外已開發市場 IDMO IMTM

Momentum 新興市場 EEMO



有三個問題想請教大家

1.AVUV vs VBR 個人是Vanguard鐵粉XD

但AVUV在SCV曝險以及方法論上有優勢，不知道大家有何建議~

2.IDMO vs IMTM 的抉擇

3.新興市場的選擇標的較少，不知道有無比AVES和EEMO更合適的標的呢?



感謝大家的閱讀，希望大家不吝指教分享~~

--
Tags: 投資

All Comments

Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2021-11-10T17:16
板塊輪動的話 動能ETF 因為調整時間差 這段時間表現就會不好 拉走勢圖比較的話 又有時點問題 有時out- 有時underperform 其實整體市場反而更單純 內扣成本還更低
Heather avatar
By Heather
at 2021-11-14T17:42
我的觀點也不完全對 個人看法而已><
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2021-11-10T17:16
我是買avuv 跟 avdv 因為市值夠小，整體本益比很低，代表他的方法論選出的標的，價值比較高，缺點就是內扣高，不過我用其他etf 來組vt的組合，加上用直債來替代bnd,可省下一些內扣給價值跟動能etf用
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2021-11-14T17:42
請問T大在新興市場動能因子的標的選擇為何～
Caroline avatar
By Caroline
at 2021-11-10T17:16
動能我只有配qmom 跟imom ，我是覺得因子etf不需要像全球etf一樣,要這麼的完整，或許過幾年有類似更多美國除外的因子etf,到時再換也可以，還有因為新興市場內的最大兩個成份 中國跟台灣我自己是不想配太多
Zora avatar
By Zora
at 2021-11-14T17:42
AVES是新興市場價值股 不是SCV吧
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2021-11-10T17:16
回S大，因為新興市場因子標的實在有限，目前沒有看到更
Belly avatar
By Belly
at 2021-11-14T17:42
適合的，還是S大有更合乎SCV的標的可以介紹~
Ina avatar
By Ina
at 2021-11-10T17:16
如果是先鋒集團的鐵粉，建議用多因子產品VFMF替換VTI+AVUV
Bennie avatar
By Bennie
at 2021-11-14T17:42
MTUM的波動和報酬不成正比，輸VTI
Dora avatar
By Dora
at 2021-11-10T17:16
因子投資是要看方法學理 原則上是不能用短期回測評估
Daniel avatar
By Daniel
at 2021-11-14T17:42
借這邊想問一下為什麼買VBR而不是成分股更多的IWN？
Olive avatar
By Olive
at 2021-11-10T17:16
建議多看一些文獻，動能現象並非存在每個市場！
Lydia avatar
By Lydia
at 2021-11-14T17:42
VFMF總管理費0.19%是總費用了嗎？是的話還蠻低的，以主動型來說的話
Dora avatar
By Dora
at 2021-11-10T17:16
今年就動能因子特別強啊，00733台股內扣王還能飆成那樣
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2021-11-14T17:42
AVUV. VBR太大，不是真的SCV
Ida avatar
By Ida
at 2021-11-10T17:16
選vbr 原因就是原po做為vanguard 粉絲吧？ok呀，crsp指數編撰邏輯很清楚，至於第二題，這兩個硬要選，我會選imtm 。但latte大說的沒錯，日本市場動能就滿弱的
Connor avatar
By Connor
at 2021-11-14T17:42
EM有AVES很好了，我剛出來就狂買。一度我個人佔AUM的1%
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2021-11-10T17:16
emerging markets我也不會配動能，光費用就把溢籌吃掉了，以上個人意見，僅供參考

退休以後因應大腦退化該如何理財?

Kyle avatar
By Kyle
at 2021-11-11T13:26
退休前肯定會有筆儲蓄，也該有慣用的投資理財方式，譬如買股票。 但做股票加減得看 盤，加適當的進出，這有賴一顆清醒的大腦與充沛的精力。 觀察年邁的長輩，經常越來越健忘(甚至逐漸失智)，不太想從事費神的事，體力精神逐 漸變差，卻又覺得自己人生歷練豐富豈是你們小兒之輩能比的? 然可能因逐漸糊塗卻又 膽怯兼有貪念或 ...

全球通膨、政府打房，首購族怎麼辦？大家

Linda avatar
By Linda
at 2021-11-11T08:53
※ 引述《YoooooM (YummyMap)》之銘言： : 我自己是副修是財經相關的，通膨、房地產置產是我和同學或課堂上老師經常談論到的話題， : 不過也有同學的理財觀是不買房只租房的那種。 : 我自己還是覺得，要累績財富，無論如何一定要先有第一間房子，才有累積財富的可能。 : 當然現在買房不比以前，不好入 ...

p2p投資疑問

Dorothy avatar
By Dorothy
at 2021-11-10T17:13
※ 引述《trade499 (敲敲敲)》之銘言： : 目前小弟想分散資金 : 投入一部分到p2p借貸 : 看了一下最近好像比較紅的是lnb? : 鄉民貸不知道還有沒有在運作 : 另外普匯的案子並沒有太多, 是因為成交很快? : 有板友有建議的平台再請指教一下 最不推Lnb 鄉民貸沒用過 普惠 imB 日 ...

TD 帳戶請益

Edith avatar
By Edith
at 2021-11-10T12:26
https://i.imgur.com/gVvHVO7.png 投資新手如我，從今年初到昨日都沒開TD查看帳戶。 結果今日打開意外發現帳戶莫名奇妙買了KD一股，看今年的訂單紀錄也沒有這一筆，想請問 板上大大有沒有人知道發生了什麼事？ - ...

「大通膨時代」會怎樣發展？

Rebecca avatar
By Rebecca
at 2021-11-09T22:08
推薦大家看一部橋水基金創辦人Ray Dalio製作的30分鐘影片 How The Economic Machine Works by Ray Dalio 英文版： https://www.youtube.com/watch?v=PHe0bXAIuk0 簡體中文版： https://www.youtube. ...