回測結果要多好才會想做實單呢？ - 期貨

很多人正面回應你的問題，我從另外兩個角度切入。

1.無論怎樣，終究還是要下實單的，是否需要先思考：
實單進去以後，怎樣的條件可以加碼？怎樣的條件成立時
該減碼甚至暫停退出重新修正？例如虧損大於一定金額，
或「你當初決定實單進場的標準被打破」

2.有位做程式交易的業內跟我說過：回測不是決定賺賠的關鍵，
因為合理的參數會在一個範圍內。會贏的邏輯本來就會贏，會輸
的邏輯本來就會輸，回測不會改變最後輸贏的結果。回測只是拿
來微調出「可能會賺最多」的參數。

※ 引述《gtyyxoxo (xoxo)》之銘言：
: 在板上也潛水一段時間了，但大家對於回測的看法好像很兩極.
: 而我只是拿以前的數據來擬定一套策略
: 在板上也有參考幾篇文章，除了能賺多少外，似乎還要一些數據來輔助.
: 我也附上我目前的數據
: 歡迎各種PTT法人們批評指教.
: 某年最低潮的紀錄(當年的1～12月)
: 賺約900點(2013).
: 整張表格最突出的就是2008了
順便一提，有聽過說做回測不用那麼久，測近四五年就可以了，2010以前
都不用測了，金融海嘯時後的盤面和現在差太多，若回測近五年會賺的策
略，再發生金融海嘯也不會賠。
: 其他幾年都差不多.
: 操作上因為次數少，滑價影響應該也不大
: 就這樣～想聽聽大家的意見
: 如有錯誤，也請各位大大用力批評
: 感謝！
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: Sent from JPTT on my Samsung SM-N9005.

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