回測結果要多好才會想做實單呢？ - 期貨

在板上也潛水一段時間了，但大家對於回測的看法好像很兩極.

而我只是拿以前的數據來擬定一套策略
手動去下單(不會程式，但很想讓他自己跑)

所以我的問題是：
回測的結果究竟要到什麼程度大家才願意投實單呢？

在板上也有參考幾篇文章，除了能賺多少外，似乎還要一些數據來輔助.

我也附上我目前的數據
歡迎各種PTT法人們批評指教.
如果還需要其他數據我盡量補上.&

以我知道的幾個數據來說：
(下方是我目前的數據)

每次操作勝率要高於多少(每年平均)?
54%～68%(2008)
在總操作價差裡面，賺的點數佔幾成(每年)?
57%～75%(2008)
每口最大虧損要小於多少?
700點(2011).
連續最長從虧損到攤平是幾個交易日?
120個交易日(2007).
回測資料範圍?
台指期2001～2015
每年的交易次數?
約200次.
(更正一下 是80～158次)
某年最低潮的紀錄(當年的1～12月)
賺約900點(2013).

整張表格最突出的就是2008了
其他幾年都差不多.

至於數據有沒有錯誤
例如一些換月價差或者是當日的收盤價.
或者一些數據引用有沒有疊到未來.
(這應該是沒有，最近有實單測試，使用上沒什麼異狀)

換月價差跟當日收盤價的問題
我思考了很久決定不理他，目前無能去改進.

操作上因為次數少，滑價影響應該也不大

就這樣～想聽聽大家的意見

如有錯誤，也請各位大大用力批評

感謝！




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Sent from JPTT on my Samsung SM-N9005.

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